Python金融量化實(shí)戰(zhàn)
近年來,固定收益市場規(guī)模、產(chǎn)品類別、投資實(shí)踐等都呈現(xiàn)跨越式發(fā)展,相關(guān)從業(yè)人員的教育需求也與日俱增。固定收益市場是一個重要的投資市場,了解這個市場的規(guī)律對成為一個合格的投資與風(fēng)險管理人員來說至關(guān)重要。本書巧妙地將固定收益市場的相關(guān)知識和Python語言的編程實(shí)踐結(jié)合起來,通過12章內(nèi)容,由淺入深地介紹了中國固定收益市場的情況,并給出了具體的Python分析案例。全書內(nèi)容翔實(shí),參考價值較高,涉及中國固定收益市場介紹,債券的計(jì)息基準(zhǔn)與應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算,債券的凈價、全價與到期收益率的計(jì)算,收益率曲線與構(gòu)建,債券的估值與風(fēng)險計(jì)量,債券的會計(jì)與損益歸因分析,債券現(xiàn)券交易方式,回購與債券借貸,國債期貨與標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期,利率互換,利率期權(quán),信用衍生品等內(nèi)容。本書內(nèi)容全面,實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng),通俗易懂,適合固定收益領(lǐng)域的從業(yè)者及想要進(jìn)入這一領(lǐng)域工作的讀者閱讀。
·10.9萬字