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目錄(147章)
倒序
- 封面
- 版權信息
- 文前
- 前言
- 致謝
- 關于“CFA協會投資系列”
- 第一部分 固定收益概要
- 第1章 固定收益證券：基本概念
- 1.1 本章內容簡介
- 1.2 固定收益證券概覽
- 1.3 法律、監管和稅務考慮
- 1.4 債券的現金流結構
- 1.5 附帶或有條款的債券
- 本章內容小結
- 第2章 固定收益證券市場：發行、交易和融資
- 2.1 本章內容簡介
- 2.2 全球固定收益證券市場概況
- 2.3 債券的一級和二級市場
- 2.4 主權債券
- 2.5 非主權政府債券、準政府債券和超國家債券
- 2.6 公司債務
- 2.7 結構性金融工具
- 2.8 銀行可用的其他短期融資工具
- 本章內容小結
- 第3章 固定收益估值簡介
- 3.1 本章內容簡介
- 3.2 債券價格和貨幣的時間價值
- 3.3 價格和收益率：跟報價和計算有關的市場慣例
- 3.4 利率的期限結構
- 3.5 利差
- 本章內容小結
- 第4章 資產支持證券簡介
- 4.1 本章內容簡介
- 4.2 資產證券化對經濟和金融市場的好處
- 4.3 資產證券化的原理
- 4.4 住房抵押貸款
- 4.5 住房抵押貸款支持證券
- 4.6 商業地產抵押貸款支持證券
- 4.7 非抵押貸款資產支持證券
- 4.8 擔保債務憑證
- 本章內容小結
- 第5章 理解固定收益的風險和回報
- 5.1 本章內容簡介
- 5.2 固定利率債券的收益來源
- 5.3 固定利率債券的利率風險
- 5.4 利率風險與投資期限的關系
- 5.5 流動性風險和信用風險
- 本章內容小結
- 第6章 信用分析基礎
- 6.1 本章內容簡介
- 6.2 信用風險
- 6.3 資本結構、優先級和回收率
- 6.4 信用評級機構、信用評級以及它們在債務市場中的作用
- 6.5 傳統信用分析：公司債券
- 6.6 信用風險與回報：收益率與利差
- 6.7 關于高收益評級的公司債券、主權債務和非主權政府債券信用分析的特別考慮
- 本章內容小結
- 第二部分 固定收益期限結構：高級估值技巧和信用分析
- 第7章 期限結構和利率的動態變化
- 7.1 本章內容簡介
- 7.2 即期利率和遠期利率
- 7.3 利率互換曲線
- 7.4 利率期限結構的傳統理論
- 7.5 現代利率期限結構模型
- 7.6 收益率曲線的因子模型
- 本章內容小結
- 第8章 無套利估值框架
- 8.1 本章內容簡介
- 8.2 無套利估值的定義
- 8.3 利率二叉樹和無套利估值
- 8.4 蒙特卡洛方法
- 本章內容小結
- 第9章 內嵌期權債券的估值與分析
- 9.1 本章內容簡介
- 9.2 嵌入式期權概述
- 9.3 可贖回債券和可回售債券的估值和分析
- 9.4 內嵌期權債券的利率風險
- 9.5 有利率上限和下限的浮動利率債券的估值和分析
- 9.6 可轉換債券的估值與分析
- 9.7 債券分析軟件
- 本章內容小結
- 參考文獻
- 第10章 信用分析模型
- 10.1 本章內容簡介
- 10.2 信用風險建模與信用估值調整
- 10.3 信用評分和信用評級
- 10.4 信用分析的結構模型和簡約模型
- 10.5 使用無套利框架為有風險債券定價
- 10.6 信用利差變化的解讀
- 10.7 信用利差的期限結構
- 10.8 證券化債務的信用分析
- 本章內容小結
- 參考文獻
- 第11章 信用違約互換
- 11.1 本章內容簡介
- 11.2 基本定義和概念
- 11.3 估價和定價的基礎知識
- 11.4 信用違約互換的應用
- 本章內容小結
- 第三部分 固定收益投資組合管理
- 第12章 固定收益投資組合管理概述
- 12.1 本章內容簡介
- 12.2 固定收益證券在投資組合中的作用
- 12.3 固定收益授權策略
- 12.4 債券市場流動性
- 12.5 一個固定收益證券收益率的分解模型
- 12.6 杠桿
- 12.7 稅收對固定收益證券組合的影響
- 本章內容小結
- 參考文獻
- 第13章 負債型驅動和基于指數的策略
- 13.1 本章內容簡介
- 13.2 負債驅動型投資
- 13.3 利率免疫策略：管理單一負債的利率風險
- 13.4 利率免疫策略：管理多重負債的利率風險
- 13.5 負債驅動型投資：一個固定福利養老金計劃的例子
- 13.6 負債驅動型投資的風險
- 13.7 債券指數以及用投資組合匹配債券指數的挑戰
- 13.8 建立被動型債券市場敞口的替代方法
- 13.9 基準債券指數的選擇
- 13.10 梯式投資組合
- 本章內容小結
- 參考文獻
- 第14章 收益率曲線策略
- 14.1 本章內容簡介
- 14.2 收益曲線主動管理策略要用到的一些基本概念
- 14.3 收益率曲線策略的主要類型
- 14.4 根據對市場的觀點來制定投資組合調倉策略
- 14.5 市場間曲線策略
- 14.6 各種久期中性投資組合在利率曲線不同變化場景下的表現
- 14.7 一個評估收益率曲線交易的框架
- 本章內容小結
- 第15章 固定收益主動管理：信用策略
- 15.1 本章內容簡介
- 15.2 投資級和高收益公司債券組合
- 15.3 信用利差
- 15.4 信用投資組合策略
- 15.5 信用證券投資組合中的流動性風險和尾部風險
- 15.6 國際信用證券投資組合
- 15.7 結構性金融工具
- 本章內容小結
- 參考文獻
- 術語表
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- 作者簡介
- 封底 更新時間：2025-06-09 17:29:58
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