重尾性極值模型下操作風(fēng)險監(jiān)管遺漏風(fēng)險研究:基于操作風(fēng)險度量不確定性視角
本文根據(jù)操作風(fēng)險誤差傳遞原理,估計出監(jiān)管資本度量誤差。并假設(shè)操作損失強度為重尾性極值模型,對度量誤差隨監(jiān)管資本變動規(guī)律進行系統(tǒng)研究。本研究為改革監(jiān)管資本要求方式提供了理論依據(jù),不僅深化了BASELⅢ緩沖資本改革方案,從操作風(fēng)險角度,為該資本緩沖范圍和額度的確定找到了一種嘗試性方法,而且為防止模型和計量錯誤導(dǎo)致的風(fēng)險,找到一種可能的解決辦法。
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