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重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基于操作風險度量不確定性視角
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重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基于操作風險度量不確定性視角

莫建明 謝昊洋 卿樹濤 著
更新時間：2021-04-09 15:04:21
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本文根據操作風險誤差傳遞原理，估計出監管資本度量誤差。并假設操作損失強度為重尾性極值模型，對度量誤差隨監管資本變動規律進行系統研究。本研究為改革監管資本要求方式提供了理論依據，不僅深化了BASELⅢ緩沖資本改革方案，從操作風險角度，為該資本緩沖范圍和額度的確定找到了一種嘗試性方法，而且為防止模型和計量錯誤導致的風險，找到一種可能的解決辦法。

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品牌：西南財大
上架時間：2021-04-09 14:23:46
出版社：西南財經大學出版社
本書數字版權由西南財大提供，并由其授權上海閱文信息技術有限公司制作發行

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