動態(tài)資產(chǎn)配置問題的最優(yōu)策略研究：基于多階段均值-方差模型
本文分上下兩篇介紹。上篇主要研究生態(tài)文明視域下作為主要碳排放行業(yè)的交通運輸業(yè)的碳排放問題。首先介紹生態(tài)文明視域下青海省交通體系碳排放測算及減排路徑研究的研究背景、研究意義、國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀、研究方法及研究內(nèi)容；然后介紹碳排放的相關(guān)理論；接著分析青海省交通體系發(fā)展現(xiàn)狀及交通體系碳排放的測算與結(jié)構(gòu)分析；隨后對青海省交通體系碳排放的影響因素進行實證分析，進而進行預測研究；最后提出青海省交通體系的有效減排路徑和對策。下篇主要研究青海省生態(tài)文明建設中最關(guān)鍵的地區(qū)—三江源地區(qū)的碳排放問題。首先介紹研究三江源地區(qū)碳排放問題的背景，意義，方法，國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，研究內(nèi)容及技術(shù)路線；然后介紹三江源地區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀；接著對三江源地區(qū)的碳排放進行測算并分析；隨后找出碳排放的影響因素進行實證分析并預測；最后，提出三江源地區(qū)低碳化的對策和建議。資產(chǎn)配置是投資過程中最重要的環(huán)節(jié)之一.近年來,動態(tài)資產(chǎn)配置問題,包括投資組合選擇問題,資產(chǎn)負債管理問題,以及養(yǎng)老金投資管理問題,均是數(shù)理金融領(lǐng)域研究的熱點.本研文將更注重聯(lián)系實際,重點研究基于背景風險(如利率風險)和市場狀態(tài)對風險資產(chǎn)收益影響的動態(tài)資產(chǎn)配置問題的最優(yōu)投資策略.首先,研究基于隨機利率風險和不可控制負債的投資組合選擇問題的時間一致策略.其次,討論基于隨機利率風險和機制轉(zhuǎn)換的DC養(yǎng)老金計劃的時間一致策略.接著,考慮具有機制轉(zhuǎn)換和保費返還條款的DC養(yǎng)老金計劃的預先承諾策略和時間一致策略.最后,研究基于隨機現(xiàn)金流和不完全信息的資產(chǎn)負債管理問題的時間一致策略.
·6.8萬字
