目錄(57章)
倒序
- 封面
- 版權信息
- 內容簡介
- 前言
- 第1章 因子投資基礎
- 1.1 統一視角下的因子投資
- 1.2 因子投資的學術起源
- 1.3 因子投資的業界發展
- 1.4 本書的結構
- 第2章 因子投資方法論
- 2.1 投資組合排序法
- 2.2 多因子模型的回歸檢驗
- 2.3 因子暴露和因子收益率
- 2.4 異象檢驗
- 2.5 多因子模型比較
- 2.6 因子正交化
- 2.7 廣義矩估計
- 2.8 研究方法建議
- 第3章 主流因子解讀
- 3.1 數據和流程
- 3.2 市場因子
- 3.3 規模因子
- 3.4 價值因子
- 3.5 動量因子
- 3.6 盈利因子
- 3.7 投資因子
- 3.8 換手率因子
- 第4章 多因子模型
- 4.1 主流多因子模型綜述
- 4.2 A股中被定價的因子
- 4.3 多因子模型比較：來自A股的例子
- 4.4 多因子模型的簡約性
- 第5章 異象研究
- 5.1 估值高低中的異象
- 5.2 基本面錨定反轉
- 5.3 特質性波動率
- 第6章 因子研究現狀
- 6.1 p-hacking和“因子動物園”
- 6.2 從“因子動物園”到“因子大戰”
- 6.3 用行為金融學解釋異象和因子
- 6.4 投資者情緒
- 6.5 風險補償、錯誤定價還是數據窺探
- 6.6 因子樣本外失效風險
- 6.7 因子投資難以取代基本面分析
- 6.8 機器學習與因子投資
- 第7章 因子投資實踐
- 7.1 收益率模型：獲取“阿爾法”
- 7.2 風險模型：以Barra為例
- 7.3 投資組合優化
- 7.4 Smart Beta：因子投資的捷徑
- 7.5 因子擇時
- 7.6 風格分析
- 7.7 風險歸因
- 7.8 因子投資展望
- 后記
- 附錄A 理解資產價格
- 參考文獻 更新時間：2020-09-29 17:16:05
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