非線性經濟關系的建模
美國聯邦儲備委員會和許多國家中央銀行都在使用的評估和預測方法。大數據時代，人們尊重數據，分析數據，解釋數據，才能把握和預測未來。分析和利用數據都需要模型建模，特別是非線性模型建模。因為大多數經濟變量具有非線性關系，經濟是非線性的。時間序列模型的主要功能就是預測，因此非線性時間序列計量經濟學成為計量經濟學拓展演化的必然結果。本書是計量經濟學文獻中關于非線性時間序列計量經濟學專著。它從正確性和實用性兩個方面判斷模型，主要關注便于計量經濟學家使用的相對簡單的模型。具有如下特點：i）給出時間序列計量經濟學中非線性的定義；ii）綜述常用的非線性時間序列計量經濟模型及其經濟理論依據；iii）系統地提出了非線性時間序列計量經濟模型建模的三步驟，即模型設定，參數估計，建模評估；iv）系統論述了Granger的長記憶模型；v）提供了大量實證研究示例。本書的出版對研究財富與消費、匯率與價格、以及短期利率與長期利率之間的關系等問題都具有非常重要的意義。
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