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• 思考與練習題
• 本章小結
• 15.5 馬科維茨投資組合模型的局限性
• 15.4 最優投資組合的配置策略

• 封底 更新時間：2023-11-09 19:09:16
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• 15.4 最優投資組合的配置策略
• 15.3 求解最佳投資組合
• 15.2 證券投資組合的構造
• 15.1 馬科維茨投資組合理論基礎
• 第15章 投資組合的收益與風險分析
• 思考與練習題
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• 14.6 風險調整收益率的滾動趨勢
• 14.5 詹森阿爾法指數
• 14.4 索提諾比率
• 14.3 夏普比率
• 14.2 特雷諾比率
• 14.1 風險調整收益
• 第14章 風險調整收益
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• 13.5 三種流動性風險指標的對比
• 13.4 帕斯托-斯坦堡流動性
• 13.3 阿米胡德非流動性
• 13.2 羅爾價差
• 13.1 流動性風險
• 第13章 證券的流動性風險
• 思考與練習題
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• 12.9 投資組合的持有風險
• 12.8 預期不足
• 12.7 VaR的回溯測試
• 12.6 四種VaR計算方法的總結與比較
• 12.5 蒙特卡洛模擬法
• 12.4 歷史模擬方法
• 12.3 方差-協方差方法
• 12.2 在險價值
• 12.1 證券資產的持有風險
• 第12章 持有風險分析
• 第四篇 分析篇Ⅲ：證券風險分析
• 思考與練習題
• 本章小結
• 11.6 期權交易策略
• 11.5 波動率的微笑與偏斜
• 11.4 美式期權的定價分析：二叉樹模型
• 11.3 隱含波動率
• 11.2 歐式期權的定價分析
• 11.1 期權定價的理論基礎
• 第11章 期權定價分析
• 思考與練習題
• 本章小結
• 10.6 中國市場資產定價的特殊性：殼價值
• 10.5 五因子模型
• 10.4 四因子模型
• 10.3 三因子模型
• 10.2 資產定價的單因子模型
• 10.1 資產定價概述
• 第10章 資產定價分析
• 第三篇 分析篇Ⅱ：證券定價分析
• 思考與練習題
• 本章小結
• 9.8 盈余管理分析
• 9.7 合并報表分析
• 9.6 杜邦分析
• 9.5 現金流分析
• 9.4 收益分析
• 9.3 資產負債分析
• 9.2 上市公司的定期報告
• 9.1 企業財務信息的來源
• 第9章 企業財務分析
• 思考與練習題
• 本章小結
• 8.5 行業分析的基本框架
• 8.4 中國企業的板塊業績分析
• 8.3 中國企業的板塊分類
• 8.2 中國企業的行業分類
• 8.1 行業分析的目的、任務與面臨的問題
• 第8章 行業分析
• 思考與練習題
• 本章小結
• 7.4 金融市場指標
• 7.3 滯脹
• 7.2 宏觀經濟指標
• 7.1 宏觀經濟分析的意義
• 第7章 宏觀經濟分析
• 第二篇 分析篇Ⅰ：基本面分析
• 思考與練習題
• 本章小結
• 6.10 證券市場監管
• 6.9 證券市場的風險分析
• 6.8 證券市場的收益分析
• 6.7 證券市場的價格指數
• 6.6 場外交易市場
• 6.5 證券交易所的分類和職能
• 6.4 證券市場的常見結構
• 6.3 證券市場的構成要素
• 6.2 證券市場的基本特征
• 6.1 證券市場概述
• 第6章 證券市場
• 思考與練習題
• 本章小結
• 5.3 實物期權
• 5.2 期權的價值風險
• 5.1 期權
• 第5章 期權及其他衍生品
• 思考與練習題
• 本章小結
• 4.5 外匯期貨
• 4.4 國債期貨
• 4.3 股指期貨
• 4.2 期貨
• 4.1 金融衍生品
• 第4章 衍生品與期貨
• 思考與練習題
• 本章小結
• 3.10 不動產信托投資基金
• 3.9 ETF
• 3.8 貨幣市場基金
• 3.7 債券型基金
• 3.6 股票型基金
• 3.5 契約型基金與公司型基金
• 3.4 開放式基金與封閉式基金
• 3.3 私募股權投資
• 3.2 公募基金與私募基金
• 3.1 基金概述
• 第3章 基金
• 思考與練習題
• 本章小結
• 2.6 債券定價原理
• 2.5 債券的風險Ⅱ：信用風險
• 2.4 債券的風險Ⅰ：利率風險
• 2.3 債券的收益
• 2.2 債券概述
• 2.1 固定收益證券概述
• 第2章 債券
• 思考與練習題
• 本章小結
• 1.4 股票的風險
• 1.3 股票的收益
• 1.2 股票的價格
• 1.1 股票概述
• 第1章 股票
• 第一篇 基礎篇：證券產品和證券市場
• 教學建議
• 作者簡介
• 前言
• 版權信息
• 封面

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