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MATLAB金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM(高階實(shí)戰(zhàn))
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金融風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為各個(gè)金融機(jī)構(gòu)必備的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷發(fā)展深入,金融風(fēng)險(xiǎn)管理愈發(fā)重要,也日趨復(fù)雜。金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)就是在這個(gè)大背景下推出的認(rèn)證考試,F(xiàn)RM現(xiàn)在已經(jīng)是金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域權(quán)威的國(guó)際認(rèn)證考試。叢書以FRM考試第一、二級(jí)考綱內(nèi)容為中心,并且突出介紹實(shí)際工作所需的金融建模風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)。叢書將金融風(fēng)險(xiǎn)建模知識(shí)和MATLAB編程有機(jī)地結(jié)合在一起,配合豐富的彩色圖表,由淺入深地將各種金融概念和計(jì)算結(jié)果可視化,幫助讀者理解金融風(fēng)險(xiǎn)建模核心知識(shí),提高數(shù)學(xué)和編程水平。本書是本系列圖書的第四本,共分12章。在叢書前三冊(cè)數(shù)學(xué)內(nèi)容基礎(chǔ)之上,本書前四章繼續(xù)深入探討金融建模常用的數(shù)學(xué)知識(shí)。第1章介紹MATLAB重要的功能之一,符號(hào)數(shù)學(xué)運(yùn)算,這部分內(nèi)容對(duì)之后的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)和建模尤為重要。第2章介紹切向量、法向量、線性相關(guān)、數(shù)據(jù)矩陣、投影和正定性等內(nèi)容。第3章以向量和矩陣運(yùn)算為基礎(chǔ),繼續(xù)深入探討梯度向量、直線、曲線、平面、切面、空間梯度等概念。第4章探討了常用的圓錐曲線、二次曲線、橢圓、拋物線、雙曲線等。這些內(nèi)容對(duì)叢書后續(xù)的優(yōu)化方法、投資組合優(yōu)化、回歸分析、因素分析、因素投資、機(jī)器學(xué)習(xí)等內(nèi)容至關(guān)重要。第5~7章探討各種優(yōu)化概念和方法,比如極值、梯度下降、線性規(guī)劃、拉格朗日乘子法、二次規(guī)劃、遺傳算法、粒子群優(yōu)化等。這部分內(nèi)容為之后的投資組合優(yōu)化三章打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第8~10章介紹投資組合優(yōu)化問題。第8章用簡(jiǎn)單的兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合介紹各種投資組合優(yōu)化的核心概念。第9章深入介紹投資組合優(yōu)化與矩陣運(yùn)算的結(jié)合。第10章探討MATLAB提供的Portfolio面向?qū)ο缶幊獭1緯詈髢烧聫膬?yōu)化角度再次深挖幾種常見的回歸方法,比如最小二乘法、正交回歸、主成分分析、主元回歸和偏最小二乘回歸等。這些內(nèi)容對(duì)叢書后續(xù)因素分析、因素投資和人工智能等話題提供理論支撐。本書適合所有金融從業(yè)者閱讀,特別適合金融編程零基礎(chǔ)讀者參考學(xué)習(xí)。本書適合FRM考生備考參考學(xué)習(xí),也可以幫助FRM持證者實(shí)踐金融建模,另外本書也是鞏固金融知識(shí)、應(yīng)對(duì)金融筆試面試的利器。

姜偉生 涂升 李蓉 ·金融/投資 ·10.7萬字

農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與期貨市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展
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期貨、期權(quán)等衍生品是國(guó)際公認(rèn)的“中性”風(fēng)險(xiǎn)管理工具,誕生于19世紀(jì)中葉,迄今約170年的歷史。期貨與期權(quán)市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)、套期保值和資產(chǎn)配置等功能,在有效化解實(shí)體企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、提升國(guó)民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行質(zhì)量和效率等方面具有重要作用。本書從農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)講起,包括農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分類及其風(fēng)險(xiǎn)管理策略,由此引出期貨與期權(quán)這一正式的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具;隨后分別介紹了國(guó)際期貨與期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展情況及其服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效果,以及國(guó)內(nèi)期貨與期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展情況及其服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效果;最后,全面總結(jié)了“十三五”時(shí)期我國(guó)期貨與期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展中存在的問題,并提出了“十四五”時(shí)期創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)思想和主要思路,以期全面推進(jìn)期貨與期權(quán)市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展。

張秀青 ·金融/投資 ·17.8萬字

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