當(dāng)今世界面臨百年未有之大變局，公共風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境不斷受到?jīng)_擊，呈現(xiàn)出前所未有的不完全特征。而作為資本市場(chǎng)重要風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖市場(chǎng)：期權(quán)市場(chǎng)，雖在近50年來(lái)得到了不斷的完善與發(fā)展，但由于期權(quán)產(chǎn)品種類有限、交易者專業(yè)性欠缺、市場(chǎng)流動(dòng)性差等原因，導(dǎo)致期權(quán)市場(chǎng)不完全的問(wèn)題較于其他金融市場(chǎng)更為凸顯。不完全的市場(chǎng)特征導(dǎo)致市場(chǎng)環(huán)境的非精確狀態(tài)，表現(xiàn)為市場(chǎng)存在隨機(jī)不確定性以及認(rèn)知的不確定性。本書(shū)將非精確概率的思想引入期權(quán)定價(jià)研究之中，運(yùn)用非參數(shù)推斷法刻畫(huà)離散隨機(jī)環(huán)境的模糊性，進(jìn)而同時(shí)量化隨機(jī)不確定性及認(rèn)知不確定性，構(gòu)建適用于非精確環(huán)境的二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型，完善了期權(quán)定價(jià)體系。