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非線性經(jīng)濟(jì)關(guān)系的建模
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美國聯(lián)邦儲備委員會和許多國家中央銀行都在使用的評估和預(yù)測方法。大數(shù)據(jù)時代,人們尊重數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù),解釋數(shù)據(jù),才能把握和預(yù)測未來。分析和利用數(shù)據(jù)都需要模型建模,特別是非線性模型建模。因為大多數(shù)經(jīng)濟(jì)變量具有非線性關(guān)系,經(jīng)濟(jì)是非線性的。時間序列模型的主要功能就是預(yù)測,因此非線性時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)拓展演化的必然結(jié)果。本書是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中關(guān)于非線性時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專著。它從正確性和實用性兩個方面判斷模型,主要關(guān)注便于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家使用的相對簡單的模型。具有如下特點:i)給出時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中非線性的定義;ii)綜述常用的非線性時間序列計量經(jīng)濟(jì)模型及其經(jīng)濟(jì)理論依據(jù);iii)系統(tǒng)地提出了非線性時間序列計量經(jīng)濟(jì)模型建模的三步驟,即模型設(shè)定,參數(shù)估計,建模評估;iv)系統(tǒng)論述了Granger的長記憶模型;v)提供了大量實證研究示例。本書的出版對研究財富與消費、匯率與價格、以及短期利率與長期利率之間的關(guān)系等問題都具有非常重要的意義。

(英)克萊夫·格蘭杰 (芬)蒂莫·泰雷斯維爾塔 ·統(tǒng)計 ·8.6萬字

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