量化煉金術(shù)：中低頻量化交易策略研發(fā)
本書首先對(duì)量化交易策略的歷史、內(nèi)涵和特點(diǎn)進(jìn)行了簡述，然后給出了量化交易策略的基本研發(fā)流程。書中介紹了策略研發(fā)中的一些注意事項(xiàng)與應(yīng)對(duì)方法，隨后通過兩個(gè)例子說明了擇時(shí)策略和選股策略的基礎(chǔ)研發(fā)框架；在介紹推進(jìn)分析這一回測技術(shù)的基礎(chǔ)上，又進(jìn)一步完善了擇時(shí)策略和選股策略的研發(fā)流程。然后，作者增加了策略風(fēng)險(xiǎn)這一維度，并給出了論述。在此基礎(chǔ)上，作者介紹了倉位優(yōu)化的擇時(shí)策略和投資組合優(yōu)化的選股策略，從而使得策略有能力對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；并在兩種策略中增加了交易成本的計(jì)算，讓量化交易策略的回溯測試更貼近現(xiàn)實(shí)交易的情況。針對(duì)這些完善的策略，本書給出了相應(yīng)的策略評(píng)價(jià)。
·13.8萬字
