股指期權(quán)·市場·套期保值
本書通過總結(jié)國外股指衍生品市場的發(fā)展過程，發(fā)現(xiàn)國外股指衍生品市場一般形成了股指期貨和股指期權(quán)市場并行發(fā)展的格局。本書的主旨是試圖探討這種規(guī)律背后隱含的邏輯，為股票和期權(quán)投資者提供詳盡而實用的交易策略：本書首先建立了股指期權(quán)和股指期貨配合機理的理論框架，然后從實證上全面考察股指期權(quán)對股指期貨市場和現(xiàn)貨市場在市場質(zhì)量、市場效率、波動性、套期保值這四個方面的促進作用，對股指期權(quán)的定價、交易策略及風險管理進行了詳細的描述，對上海證券交易所個股期權(quán)仿真交易和中國金融期貨交易所股指期權(quán)仿真交易的風險管理規(guī)則進行了詳實的描述。本書內(nèi)容，可以為股指期權(quán)推出后期貨公司等機構(gòu)更好地服務(wù)客戶，更深層次地為客戶提供各種市場環(huán)境下的投資策略，以及幫助他們對沖不太容易管理的風險等提供切實可行的方案與建議，幫助證券投資者利用股指期權(quán)避險或者賺取收益，這對于機構(gòu)投資者的生存與發(fā)展有著至關(guān)重要的意義。這關(guān)系到未來中國金融衍生品市場的穩(wěn)定及發(fā)展，關(guān)系到金融市場結(jié)構(gòu)的有效轉(zhuǎn)變和完善，因此，本書具有重要的理論價值和實際應(yīng)用價值。
·16.3萬字
