對沖之王：華爾街量化投資傳奇（經(jīng)典版）
訴我們，不是巴菲特，也不是索羅斯或格羅斯，而是一個你我可能都沒有聽過名字的家伙，他叫西蒙斯。這位數(shù)學(xué)創(chuàng)辦了大獎?wù)禄穑曛畠?nèi)增長將近25倍，每年平均收益率高達(dá)40%，而且就在金融海嘯席卷全球的2008年，大獎?wù)禄鹑詢糍?0%。他到底是如何做到的呢？本書為你權(quán)威揭秘。華爾街如今越來越離不開物理學(xué)家，離不開各種復(fù)雜和神秘的金融模型。但是，到底誰是第一個將量化投資和數(shù)理模型引入華爾街的第一人呢？你一定知道薩繆爾森對經(jīng)濟(jì)學(xué)的貢獻(xiàn)，但是本書的第一個人物，是讓薩繆爾森仰止的人——他就是巴施里耶。他對金融的貢獻(xiàn)，可以與牛頓對力學(xué)的貢獻(xiàn)相媲美。他提出的隨機(jī)游走假說，是有效市場理論的基礎(chǔ)，而把市場看成超級大賭場，更是源于他的偉大思想。從巴施里耶到奧斯本，從索普到布萊克，從索內(nèi)特到帕卡德，也許你并不是很熟悉這些人的名字，但是你一定會驚嘆于他們的研究成果。從生物學(xué)的三文魚問題到地質(zhì)學(xué)的地震研究，再到輪盤賭與混沌理論，他們將各種理論運(yùn)用于金融市場，從而豐富了量化投資的理論基礎(chǔ)，拓寬了研究視角，得出了讓人驚嘆的一系列結(jié)論。?未來的金融市場的走勢究竟會怎樣？量化投資和對沖基金到底路在何方？我們?nèi)绾伪苊庵芷谛缘慕鹑谖C(jī)？到底誰該為金融危機(jī)負(fù)責(zé)？金融領(lǐng)域呼吁更大規(guī)模的擴(kuò)學(xué)科研究，需要用更寬廣的視角研究這一負(fù)復(fù)雜的問題。也許，經(jīng)濟(jì)學(xué)需要一場新的“曼哈頓計劃”。
·19.2萬字
