1.2　研究?jī)?nèi)容、框架與方法

1.2.1　研究?jī)?nèi)容與框架

本書將目的地的不確定性和需求沖擊因素納入出口產(chǎn)品質(zhì)量模型，研究了三種需求側(cè)因素的出口產(chǎn)品質(zhì)量效應(yīng)及影響機(jī)制。具體而言，本書首先綜述了有關(guān)出口產(chǎn)品質(zhì)量和不確定性的文獻(xiàn)，并描述了中國(guó)出口產(chǎn)品質(zhì)量的特征事實(shí)；其次從理論和實(shí)證層面分別研究了經(jīng)濟(jì)政策不確定性、貿(mào)易政策不確定性和需求沖擊對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品質(zhì)量的影響，并分析了三種因素影響出口產(chǎn)品質(zhì)量的可能渠道。最后歸納研究結(jié)論，闡明政策含義，提出未來(lái)的研究設(shè)想。

本書考察了出口產(chǎn)品質(zhì)量的三種目的地影響因素，即經(jīng)濟(jì)政策不確定性、貿(mào)易政策不確定性和需求沖擊，三者之間具有密切的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。在探討政策不確定性對(duì)出口產(chǎn)品質(zhì)量的影響時(shí)，本書遵循從一般到特殊的原則，首先，捕捉各類政策不確定性的共性規(guī)律和一般機(jī)理，因此從涵蓋范圍較廣泛的經(jīng)濟(jì)政策不確定性切入。其次，貿(mào)易政策不確定性可以被視為經(jīng)濟(jì)政策不確定性中的一種類型，不僅是近年來(lái)國(guó)際貿(mào)易學(xué)領(lǐng)域的一個(gè)重要議題，而且與中美貿(mào)易摩擦的現(xiàn)實(shí)背景休戚相關(guān)。由此，本書將其從經(jīng)濟(jì)政策不確定性中分離，著重研究貿(mào)易領(lǐng)域的政策不確定性如何影響出口產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)而能夠與之前所得的一般機(jī)理相比較。最后，后續(xù)研究結(jié)論表明，政策不確定性主要通過(guò)企業(yè)進(jìn)入退出這種出口的擴(kuò)展邊際及其引致的競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)影響行業(yè)和企業(yè)的出口產(chǎn)品質(zhì)量，并未涉及集約邊際——平均每個(gè)企業(yè)的出口規(guī)模的作用；而根據(jù)Greenland等（2016）和本書的實(shí)證結(jié)果，政策不確定性會(huì)同時(shí)影響出口的擴(kuò)展邊際和集約邊際，因而需要進(jìn)一步討論集約邊際的出口產(chǎn)品質(zhì)量效應(yīng)。然而，出口的集約邊際本身又具有內(nèi)生性，本書轉(zhuǎn)而構(gòu)建了一個(gè)與集約邊際等價(jià)的外生目的地需求沖擊指標(biāo)，以分析其對(duì)出口產(chǎn)品質(zhì)量的影響。三種目的地因素之間的關(guān)系如圖1-3所示。

本書的技術(shù)路線如圖1-4所示。

第1章緒論是對(duì)本書的一般性介紹。該章提出本書的研究背景和研究意義，介紹研究?jī)?nèi)容和框架，以及所使用的研究方法，并闡述本書可能的創(chuàng)新之處。

第2章是文獻(xiàn)述評(píng)。該章的核心即關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的文獻(xiàn)和關(guān)于不確定性的文獻(xiàn)。產(chǎn)品質(zhì)量文獻(xiàn)的綜述內(nèi)容主要有產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)涵和測(cè)度方法、出口產(chǎn)品質(zhì)量的目的地影響因素、中國(guó)出口產(chǎn)品質(zhì)量的研究進(jìn)展。不確定性文獻(xiàn)的綜述內(nèi)容包含經(jīng)濟(jì)政策不確定性的度量方法和影響、貿(mào)易政策不確定性的形式和影響、需求不確定性的影響。通過(guò)綜述不確定性與出口產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)文獻(xiàn)，指出已有文獻(xiàn)的不足，尋找研究缺口，凸顯本書的研究?jī)r(jià)值。

第3章構(gòu)建政策不確定性影響出口產(chǎn)品質(zhì)量的理論框架。首先在不同消費(fèi)者需求函數(shù)的企業(yè)異質(zhì)性貿(mào)易模型中引入產(chǎn)品質(zhì)量，并進(jìn)一步假設(shè)經(jīng)濟(jì)政策不確定性與出口固定成本正相關(guān)，即當(dāng)企業(yè)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)政策不確定性較高的國(guó)家（地區(qū)）時(shí)，需要支付較高的出口固定成本。這一關(guān)鍵假設(shè)將出口產(chǎn)品質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)政策不確定性聯(lián)結(jié)起來(lái)，以導(dǎo)出經(jīng)濟(jì)政策不確定性如何通過(guò)自選擇效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)作用于行業(yè)和企業(yè)層面的出口產(chǎn)品質(zhì)量，并進(jìn)一步細(xì)化到貿(mào)易政策不確定性。該章基于Handley和Lim?o（2015）、Antoniades（2015）的企業(yè)異質(zhì)性模型構(gòu)建貿(mào)易政策不確定性影響出口產(chǎn)品質(zhì)量的理論機(jī)制。將外生產(chǎn)品質(zhì)量納入Handley和Lim?o（2015）的分析框架可以比較在貿(mào)易政策確定和不確定環(huán)境下出口進(jìn)入的最低質(zhì)量門檻，從而明確貿(mào)易政策不確定性對(duì)行業(yè)平均出口產(chǎn)品質(zhì)量的影響；將關(guān)稅不確定性因素融入Antoniades（2015）的內(nèi)生質(zhì)量選擇模型，可以通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)分析貿(mào)易政策不確定性對(duì)企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

第4章分析中國(guó)企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量的特征事實(shí)，該章基于2000—2006年海關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)測(cè)度所得的企業(yè)層面出口產(chǎn)品質(zhì)量，檢驗(yàn)了出口產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的有效性，然后描述了出口產(chǎn)品質(zhì)量的演變趨勢(shì)，并比較了不同類型企業(yè)的出口產(chǎn)品質(zhì)量差異。

第5章實(shí)證檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)政策不確定性與出口產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系。該章根據(jù)Baker等（2016）開(kāi)發(fā)的各國(guó)經(jīng)濟(jì)政策不確定性指數(shù)構(gòu)建HS6位行業(yè)面臨的多邊不確定性指標(biāo)，進(jìn)而驗(yàn)證理論中的關(guān)鍵假設(shè)具備合理性，然后結(jié)合CEPII-BACI數(shù)據(jù)庫(kù)和海關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)季度數(shù)據(jù)，考察經(jīng)濟(jì)政策不確定性對(duì)行業(yè)和企業(yè)層面出口產(chǎn)品質(zhì)量的效應(yīng)。

第6章實(shí)證檢驗(yàn)貿(mào)易政策不確定性如何影響出口產(chǎn)品質(zhì)量。在理論模型的基礎(chǔ)上，借助中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、海關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)與Feenstra等（2002）收集的美國(guó)進(jìn)口關(guān)稅數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配，構(gòu)建貿(mào)易政策不確定性、出口產(chǎn)品質(zhì)量、成本加成等主要變量，通過(guò)特征事實(shí)的描述總結(jié)關(guān)鍵指標(biāo)在時(shí)間上和個(gè)體間的變化規(guī)律。然后采用雙重差分回歸進(jìn)行實(shí)證分析，評(píng)估中國(guó)加入WTO前后貿(mào)易政策不確定性下降較大的企業(yè)（處理組）和下降較小的企業(yè)（對(duì)照組）在出口產(chǎn)品質(zhì)量上的差異，即平均處理效應(yīng)（Average Treatment Effect）。

第7章對(duì)政策不確定性影響出口產(chǎn)品質(zhì)量的第一種作用機(jī)制——擴(kuò)展邊際進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。該章充分利用了出口額、進(jìn)入退出等信息，首先分析政策不確定性對(duì)出口增長(zhǎng)二元邊際的影響，其次檢驗(yàn)政策不確定性對(duì)企業(yè)出口進(jìn)入退出的影響，最后基于中介效應(yīng)模型檢驗(yàn)擴(kuò)展邊際渠道的重要性。

第5～7章沒(méi)有探討出口的集約邊際在政策不確定性影響出口產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程中發(fā)揮的作用。實(shí)際上，有文獻(xiàn)表明，經(jīng)濟(jì)政策不確定性會(huì)影響出口的集約邊際（Greenland等，2016），而第6章的結(jié)果也表明了貿(mào)易政策不確定性對(duì)集約邊際的顯著影響。然而，企業(yè)出口規(guī)模這一集約邊際本身又面臨內(nèi)生性問(wèn)題，為識(shí)別因果關(guān)系，第8章從目的地需求沖擊視角分析其如何影響出口產(chǎn)品質(zhì)量。基于Aghion等（2018）關(guān)于需求沖擊與企業(yè)創(chuàng)新的模型，該章在需求函數(shù)和生產(chǎn)成本中引入內(nèi)生產(chǎn)品質(zhì)量，分析目的地需求沖擊對(duì)異質(zhì)性企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量的影響。為檢驗(yàn)理論模型，將產(chǎn)品層面的CEPII-BACI數(shù)據(jù)庫(kù)、企業(yè)層面生產(chǎn)和貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)相匹配，構(gòu)建多邊且外生的需求沖擊指標(biāo)進(jìn)行實(shí)證分析。最后，還分析了政策不確定性對(duì)需求沖擊產(chǎn)生的影響。

第9章是結(jié)論與政策啟示。該章較為全面細(xì)致地總結(jié)了前面章節(jié)的理論和實(shí)證結(jié)論，同時(shí)根據(jù)結(jié)論提出了在不確定性環(huán)境下中國(guó)出口產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)的政策建議，在研究展望部分指出本書的不足之處以及未來(lái)的研究方向。

1.2.2　研究方法

（1）理論分析法。理論分析是實(shí)證分析的前提，本書涉及經(jīng)濟(jì)政策不確定性、貿(mào)易政策不確定性和需求沖擊三種目的地因素，不同因素對(duì)應(yīng)不同的理論框架。在討論每種因素時(shí)，都會(huì)運(yùn)用理論分析法提出待檢驗(yàn)的命題。具體而言，在Melitz（2003）、Melitz和Ottaviano（2008）的基礎(chǔ)上進(jìn)一步引入產(chǎn)品質(zhì)量，并假設(shè)經(jīng)濟(jì)政策不確定性與出口固定成本之間的關(guān)系，可判斷經(jīng)濟(jì)政策不確定性如何影響行業(yè)和企業(yè)層面的出口產(chǎn)品質(zhì)量。將產(chǎn)品質(zhì)量異質(zhì)性嵌入Handley和Lim?o（2015）提供的政策不確定性環(huán)境下動(dòng)態(tài)出口決策框架，或者將貿(mào)易政策不確定性與Antoniades（2015）建立的融入產(chǎn)品質(zhì)量的MO模型相結(jié)合，形成貿(mào)易政策不確定性與出口產(chǎn)品質(zhì)量的理論模型。關(guān)于需求沖擊對(duì)出口產(chǎn)品質(zhì)量的影響則借鑒了Aghion等（2018）的研究，本書在他們的基礎(chǔ)上引入產(chǎn)品質(zhì)量。

（2）定性分析與定量分析相結(jié)合。定性分析表現(xiàn)為理論模型和特征事實(shí)的描述。理論模型可以推斷政策不確定性和需求沖擊是促進(jìn)還是制約了出口產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)，但無(wú)法回答不確定性或需求變動(dòng)一定幅度時(shí)能引起出口產(chǎn)品質(zhì)量多大程度的調(diào)整。為了印證理論命題，需要結(jié)合定量分析，即運(yùn)用合適的計(jì)量方法和豐富的數(shù)據(jù)從實(shí)證層面檢驗(yàn)理論預(yù)測(cè)，根據(jù)估計(jì)系數(shù)的符號(hào)判定實(shí)證結(jié)果是否符合理論預(yù)期，同時(shí)通過(guò)系數(shù)大小明確政策不確定性和需求沖擊在多大程度上影響出口產(chǎn)品質(zhì)量。描述出口產(chǎn)品質(zhì)量和不確定性等特征事實(shí)的目的主要是定性觀察演變態(tài)勢(shì)和發(fā)現(xiàn)潛在規(guī)律，為后續(xù)的實(shí)證回歸奠定基礎(chǔ)，這也反映了定性分析與定量分析的結(jié)合。

（3）比較分析法。本書在多個(gè)方面運(yùn)用了比較分析法。一是文獻(xiàn)之間的比較分析。本書根據(jù)政策不確定性的出口產(chǎn)品質(zhì)量效應(yīng)結(jié)果，與相關(guān)文獻(xiàn)如Feng等（2017）、蘇理梅等（2016）進(jìn)行對(duì)比，指出影響方向和大小的不同，以及作用機(jī)制的差異。二是經(jīng)濟(jì)政策不確定性與貿(mào)易政策不確定性之間的對(duì)比分析。從后續(xù)的結(jié)果來(lái)看，這兩種政策不確定性對(duì)出口產(chǎn)品質(zhì)量的影響既有共性，也有不同，因此有必要比較分析二者的影響機(jī)理有何差異。三是實(shí)證回歸中不同組別樣本的比較分析，為了研究目的地政策不確定性和需求沖擊的異質(zhì)性影響，實(shí)證部分將按照特定的標(biāo)準(zhǔn)劃分不同組別的樣本，比較分析各組樣本中估計(jì)系數(shù)的差異。

（4）多種計(jì)量方法。本書運(yùn)用多種不同的計(jì)量方法來(lái)驗(yàn)證提出的理論命題，計(jì)量方法的選擇取決于目的地因素。在經(jīng)濟(jì)政策不確定性和需求沖擊的影響下，本書試圖構(gòu)建外生指標(biāo)來(lái)避免內(nèi)生性問(wèn)題，因此主要使用最小二乘法和固定效應(yīng)模型回歸。而對(duì)于貿(mào)易政策不確定性，由于2001年前后美國(guó)對(duì)中國(guó)關(guān)稅政策的變化，本書選擇了普遍使用的雙重差分模型。當(dāng)然，在涉及一些指標(biāo)如企業(yè)全要素生產(chǎn)率、成本加成率的測(cè)度問(wèn)題時(shí)，或者在檢驗(yàn)企業(yè)進(jìn)入退出機(jī)制時(shí)，會(huì)采用LP估計(jì)方法、Probit模型等。此外，本書將根據(jù)研究需要靈活控制不同層面的固定效應(yīng)。