嵌套方法

關于時間性的說明

哪種方法論的策略最合適？我們需要什么樣的經驗數據才能證實這一理論？要回答的第一個問題是，我們是否應該收集有關緩慢的歷史趨勢的數據，而不是快速展開的事件的數據。正如已經反復提到的，我的國家建構理論指向了使風從一個方向而不是另一個方向吹的氣候力量，且不是在破碎波邊緣吹起泡沫的氣候力量——如果我可以把玩一下費爾南·布羅代爾采用的比喻的話（Fernand Braudel 1995：21）。

專注于這種氣候趨勢具有經驗意義，因為就如數據顯示的那樣，族群政治上的排斥和國家認同的水平只會隨著時間的推移而緩慢變化。對比來看，圖1.4顯示了墨西哥的穩定結構，其中土著人口自第二次世界大戰以來一直被排除在國家層政府的代表之外，并且占總人口的份額變化緩慢。相比之下，在南非，種族隔離的結束急劇改變了權力的構造，就如右圖所示。然而，大多數國家都像墨西哥而不像南非，就如表示所有國家的完整圖表所顯示的那樣（參見在線附錄中的圖A.1，http：//press.princeton.edu/titles/11197.html）。

圖1.5顯示，在可獲得數據的較短的時間段內，國家認同如何隨著時間的推移而變化——這是國家建構硬幣的另一面。該數據追蹤了各國公民的平均自豪感，如具有代表性的調查所記錄的那樣（見第六章）。在大多數國家，對國家自豪感的回答相當穩定，這可以從美國的數據中得到證明。同樣描述在圖1.5中的諸如波斯尼亞這樣的案例則很罕見（參見在線附錄圖A.2中的完整圖集）。因此，有必要關注緩慢移動的過程，這樣的過程逐步且持續地產生國家之間的差異。如果這種緩慢移動的力量達到某個閾值，則也可能導致權力配置的突然變化（對于這種閾值效應的探索，參見Pierson 2003）。因此，并非所有類似南非的案例都需要通過更快速、具有更多事件的歷史過程來解釋。

這并不意味著這種快速移動的因素不可能發揮作用——就如布羅代爾所說的那樣，它們不僅僅是“表面干擾”。就像我將要在最后一章中所討論的那樣，熟練的政治家們的行動可能會對創造一種民族/國家的歸屬感有所助益（Miguel 2004）。在戰爭中獲勝可能會產生類似的效果（Sambanis et al.2015）。政府決定屈服于少數族群代表的壓力，或者他們決定不這樣做，都取決于政府聯盟內不斷變化的那群杰出人物（Slater 2010）。敵對國家可能會激起少數族群的不滿，政府可能會通過將有少數族群背景的部長們作為“叛徒”而開除來應對這種外部干涉（Mylonas 2012），從而改變族群政治的權力配置。我們將在國家案例研究中遇到許多這樣的歷史事件。然而，就如我們將要看到的那樣，這樣的歷史事件都沒有將國家建構的進程引向完全不同的方向。它們似乎僅僅是修改而不是重新設計建造本書所關注的長期歷史力量。

讓大局保持活力

從長遠來看，這種對緩慢移動力量的強調貫穿于由卡爾·多伊奇（Karl Deutsch 1953）、克利福德·格爾茨（Clifford Geertz 1963）、萊因哈德·本迪克斯（Reinhard Bendix 1964）及其他人開發的關于國家建構思想較老的學派之中。他們的作品因其方法論的草率而受到指責，因為他們經常擇優選取一些例子來支持他們的論點。[47]另一種反復出現的批評是，他們沒有太多關注國家建構等大規模進程如何在個人層面的運作：為什么新成立國家的公民最終會接受像民族/國家這樣更大規模的身份認同？換句話說，早期的國家建構理論缺乏“微觀基礎”。

今天，方法論和理論的標準已經斷然不再是這種進化的“扶手椅理論創建”，而轉向對嚴格限定的論點的嚴謹論證，這樣的論證來自堅實的個人層面理論。重點落在了短期過程之上，例如關注一個選舉周期，而不是關注跨越代際的發展趨勢。關于特定制度規則如何影響政治行為的實驗已經取代了歷史的解釋，這些實驗通過在線游戲或現場操控來實現，如個人群體在嚴格控制的條件下互相分發小額美元等。

甚至以國家作為觀察單位的大樣本統計分析也已經不再流行。這種方法從21世紀初開始，取代了“扶手椅理論創建”成為首選的宏觀比較方法。對其主要批評在于，這些分析不能將簡單的相關性與實際的因果關系區分開來。相反，研究人員現在在次國家層面挖掘更多的分類數據，最好是在一些隨機分配過程起作用的地方進行。理想情況下，研究人員設法說服援助機構或國家政府就某些國家的村莊或選區偶然地分配發展項目或為議會候選人提供選舉規則。這提供了關于什么是獨立原因（隨機分配的“處理”）和什么是效果的確定性，最終去除因果倒置的問題。

這些方法論的發展有諸多益處。然而，因果嚴謹的代價著實很高。沒有實驗可以在整個國家或超過幾年的時間段內進行。從村莊到國家、從一次性實驗到跨越代際的過程的推斷仍然很難。當所提問題的類型由檢驗因果效應的適當方法確定時，整個19世紀和20世紀期間政治學家和社會學家感興趣的大型宏觀政治發展問題可能會從人們的視線中消失（參見Thelen and Mahoney 2015著述中的批評）。我的觀點是，另一種選擇是通過在原來的努力中加入理論精確性和方法嚴謹性來重振這一宏觀政治和歷史的傳統。

策略性比較

本書向這個方向邁出了一小步（對于其他類似的項目，參見Boix 2015）。它結合了三種方法和各種數據來證實上述理論。我將比較幾對國家的歷史發展，以說明國家建構的三個主要機制如何在歷史進程中運作。為了最有效地執行研究，我選擇了“最大化差異”案例（Flyvbjerg 2006；另見Lieberman 2005：444）。每對國家中的兩個國家在核心自變量方面互異最大，這兩個國家的國家建構成功的程度也極不相同，這與本書的理論相一致。例如，用非洲的標準看，博茨瓦納國家發展出了非常高的提供公共物品的能力，并且其政治權力的初期配置也具有異常的包容性。相比之下，索馬里政府缺乏能夠在整個領土上提供公共物品的行政機構，而且其宗族之間的政治整合基本上失敗了。

換言之，選擇這兩個案例不僅是因為它們證實了理論（它們是“在回歸線上”），而且是因為它們以最清晰的方式說明了有效的機制。也就是說，它們位于想象中的回歸線的不同端：自變量在高端，因此結果變量也在高端；同一個自變量在低端，那么結果變量也相應在低端。

與此同時，這兩個國家在其他方面則盡可能相似。它們擁有相似的歷史經歷、地理位置、規模大小和經濟發展水平。如同社會科學術語所說的那樣，將這些其他因素“保持不變”，應該更容易將所關注的主要變量的影響離析出來。然而，實際上不存在除了核心變量之外其他方面都相同的理想的成對國家。因此，案例研究章節將討論成對的兩個國家之間的其他差異，并探討這些差異是否可能導致國家建構的不同軌跡。但是，通常情況下，對世界上所有國家的數據進行統計分析將更有效地排除這樣的其他解釋。在適當的時機，我會在案例研究討論中預測這些統計結果。

在解釋性研究中使用案例研究方法有許多不同的類型。就西賴特和格林的類型學而言（Seawright and Gerring 2008），我的方法結合了“極端案例”研究，其中核心自變量的值彼此相距很遠，通過“最相似”的案例研究設計，其中對比的兩個國家的其他自變量則相互匹配。[48]馬洪尼和格爾茨指出（Mahoney and Goertz 2004），人們需要將特定事件發生或某個制度出現的“正面”案例與未發生或出現的案例（“負面”案例）作比較。如果我們不同時研究失敗的案例，就無法理解國家建構。然而，我們不應該選擇不能產生有意義結果的負面案例。至少應該存在某個促進條件。本書所討論的負面案例，情況確實如此：索馬里在語言上基本是同質的，因此，國家建構在理論上是可行的。比利時和俄羅斯這兩個國家，即另外兩個負面案例，都能夠提供公共物品（多虧了集權的國家機構），因此原則上也可以建立整合的國家。[49]

六個案例研究使我們能夠探索通過哪些精確的因果機制和歷史過程，公共物品的提供、組織網絡的發展和溝通交流的整合會產生整合的現代國家。在社會科學的術語中，這被稱為“過程追蹤”[50]（Mahoney 2012）。根據經常被引用的一種類型學（Van Evera 1997；Bennett 2010）的分析，過程追蹤可以實現不同的目標。理想情況下，一個案例會考慮到早期方法學家（Stinchcombe 1968：24—28）所謂的“關鍵實驗”：假設的過程必須被遵守才能使理論有效，同時這個歷史過程僅與所提出的理論相容而不與任何其他可替代的論點相容。

遺憾的是，我的案例研究并不等于這種“雙重決定式檢驗”。我確實會證明，瑞士早期的民間社會發展促成了政治聯盟跨族群網絡的興起，博茨瓦納的公共物品供給也做到了這一點，中國的書寫文字的同質性同樣產生了類似的作用。但是，這些歷史過程也可以根據不同的理論來解釋。中國的書寫文字的同質性可以促進本尼迪克特·安德森所提出的民族共同體的想象，而這反過來幫助政治聯結跨越族群界線。博茨瓦納的公共物品供應可以通過其民主傳統得到加強，這反過來鼓勵了各黨派尋求跨族群選民的支持，從而產生包容性的權力結構。我的成對案例研究由此相當于一個“環式測試”而不是一個證據：它們增加了本書所提出的理論的合理性，但沒有為它提供無可爭辯的證據。[51]

大樣本

我因此而使用第二套方法，并使用統計技術分析大量國家的數據。這將使我們能夠排除六個國家歷史中發生的事情的一些其他可能的解釋。例如，我們可以“控制”民主，以便將其影響從我的理論中提出的公共物品機制中理出來。在本書的大多數統計分析中，樣本包括世界上所有國家，除了加勒比海、歐洲和太平洋地區的一些微型國家之外。在其他方面，我不得不將自己局限于世界上大約一半的國家，所有的這些國家都位于非洲和亞洲。

探索這些龐大數據集也將確保所假設的過程不僅在六個案例研究的國家中運作，而且在世界其他地區也同樣運作。這種分析顯然會比較粗糙，因為許多主要機制必須通過不太理想的數據來識別。與成對的案例研究相比，統計分析也較為缺乏歷史知識和情境背景。

作為第三種方法論途徑，我利用了過去幾十年出現的幾十項多國調查成果。與之前將國家特征進行比較的分析不同，現在的觀察單位是填寫調查問題的個人。歐洲晴雨表調查現在也被復制到其他大陸，為我們提供了非洲晴雨表調查、亞洲晴雨表調查、中東晴雨表調查和拉丁美洲晴雨表調查。國際社會調查、歐洲價值調查和世界價值觀調查是其他重要的數據來源。我使用這些數據集的組合來探索我的論證中的一個關鍵部分：跨越族群分界的政治整合與國家認同是相輔相成的，并構成了國家建構硬幣的兩面。就如緒論中已經提及的那樣，本分析將涵蓋123個國家和92%的世界人口。

關于在因果條件中的各變量之間解釋統計關聯的問題已經寫了很多。以下是顯示相關性如何被誤認為因果關系的一個標準笑話。為了證明鸛會帶來孩子的理論，我們所需要的只是數據顯示有許多鸛的地方有更多的孩子出生。然而，這個證明存在著被稱為“遺漏變量”的問題：導致大量嬰兒和在屋頂上筑巢的大量鸛出現的因素是人口密度，這一因素需要被放到情境之中以真正了解嬰兒出生的地方。另一個常見問題在于確定因果關系的方向。例如，族群排斥導致公共物品供應量低，是因為統治者喜歡將公共物品分配給他們的同一族群嗎？或者如我在本書中所論述的，公共產品供應量低導致族群排斥？

我使用一些標準技術來論述這兩個問題。第一，我有時會為樣本中的每個國家添加不同的自變量，例如博茨瓦納為1而所有其他國家為0，瑞士為1而所有其他國家為0，依此類推。這些變量表現了我們無法測量的各種國家特征，因此必須從分析中省略，就如鸛和嬰兒例子中的人口密度變量那樣。這被稱為“國家固定效應”模型。第二種技術是“工具變量”回歸。它包括尋找一個僅影響（比如說）公共物品供給的第三變量，但不是族群政治排斥。然后，我們創建一個新的合成變量，該變量僅由公共物品供應的差異組成，這是由于它與這個第三變量的關聯。如果這個合成的公共物品變量與族群包容性相關，我們可以更加確定這不是由于反向因果關系造成的。

大樣本統計分析和在策略性選出的成對國家中進行過程追蹤的結合使我能夠像行話說的那樣，在從不同方法論途徑獲得的結果之間做“三角測量”。換言之，本書建立在“嵌套”研究設計之上（Lieberman 2005；另見Humphreys and Jacobs 2015），將比較案例研究與所有案例的統計分析相結合。如果我們通過這些不同的途徑得出相同的結論，就應該增加對這種分析的信心，并支持貫穿全書的因果關系。

讓我用一個地質比喻來加以說明。將社會現實想象為一座覆蓋著各種森林和灌木植被的大山。我們想要了解產生山丘形狀及其山峽和溪谷的地質力量。我們在山上挖三條隧道，每條隧道都從不同的高度開始，朝不同的方向延伸。如果三個隧道工程的總工程師都同意這座山有一個傾斜的平臺結構，底部有一層火山熔巖，頂部有兩層柔軟的沉積物，這就很可能是這座山在植被下的結構。如果我們只挖了一條隧道并從山麓開始，我們可能只遇到了熔巖層，于是就會斷定這座山必定是一座古老的火山。

我以對研究設計做更為一般性的說明來結束本章。如圖0.2所示，論證的因果關系流從三個與地形和氣候相關的外生因素開始。然后它導向一個中間變量（在向民族國家過渡之前的政治集權程度），這個變量在很長的歷史時間跨度里被從當代過程中移除——因此排除了反向因果關系。隨后這些當代過程在案例研究中可以追溯到比利時的1830年至大約1900年，瑞士的1848—1900年，中國的1911—1950年，俄羅斯的1917—1989年，索馬里的1960—1990年，博茨瓦納的1966—2010年，在國家層面的統計分析中可追溯到從第二次世界大戰（或各國的獨立日期）以降到2005年，或在調查數據中可追溯到1980—2014年。這可稱為堆疊式研究設計：在不同時間點觀察歷史發展，使我們能夠追蹤因果過程如何展開并確定它們流向哪個方向。這種研究設計不是不惜一切代價避免內生性，也不是清除了所有污染環境和在歷史的實驗室中找到“純粹的”因果關系，這樣的研究設計使我們能夠解開內生的歷史過程并理解其內在邏輯。

我們現在準備挖掘通過這座大山的第一條隧道。它將把我們帶到兩個小的西歐社會，兩者都享有高標準的生活和持續的民主治理；兩者都分為操德語方言和操法語方言的群體；當然，兩者都以它們的巧克力而聞名。然而，它們的國家建構歷史卻大相徑庭。