3.3 交易數據更新

在進行實盤交易時，大家可以使用BackTrader內置的三大交易所：Interactive Brokers、Visual Chart、Oanda來實時更新交易數據，根據程序策略進行程序化交易。

在GitHub網站，還有很多第三方的交易數據模塊庫，大家可以查看源碼，整合到BackTrader量化程序當中。

對于日線交易者而言，更多的是使用離線交易數據。在每天收盤后運行一下交易數據下載程序，及時更新當天交易數據。大家可以使用TQDat數據包里自帶的tqdown_day日線數據更新程序。數據更新速度很快，因為采取的是追加模式，只要更新以前沒有下載的數據即可，原來已有的數據可以不用下載。

想要提高數據更新的速度，還可以使用自己建立股票池的方法，此時只需要更新股票池指定代碼的交易數據即可。

在更新完數據以后，就可以運行量化回測程序，系統會自動挑選出當天符合策略的股票代碼。

交易額度一般采取固定模式，比如100手或者一個固定的數字。另外，也可以采取比例模式，例如10%的資金。具體數值可以根據策略代碼的要求進行操作。如果與策略代碼的要求不一致，那么策略代碼的計算結果就會出現較大的誤差。

通過策略設置，系統會自動篩選符合條件的股票。程序化交易一般用于小額度、交易頻繁的套利交易，若資金過大，就會反向干擾市場，扭曲交易價格。

需要注意的是：策略設置的價格和實際成交價格是有差異的。假設用戶設置的買單價是6.9元，而實際成交價格可能是7.1元。因為根據實盤的交易數據，設置的買單價6.9元根本買不到股票。

這其中涉及交易價格的上下浮動比，量化軟件的默認參數通常是5%，這個浮動比對于賣單設置也同樣適用。