3.4 策略編程模板

BackTrader策略的編寫，對于初學者來說有一定的門檻，所以筆者特意開發了一個策略編程模板，方便大家套用。大家可以通過該模板，編寫出風格一致的策略程序。

策略編程模板代碼如下：

策略編程模板當中的log輸出函數主要用于信息輸出和編程調試。

在策略代碼模板中，最常用的兩個核心函數如下。

● init：初始化函數。

● next：節點策略執行函數。

如圖3-4所示是BackTrader量化軟件中的ma_CrossOver均線交叉策略的模塊架構圖。

這里強調一下，class屬于面向對象類定義函數。初學者在使用Python進行編程時，最好采用面向過程的Basic語言編程模式，因為class函數編程的代碼非常煩瑣。

大家可以看一看案例中的class面向對象類的策略代碼，我們只是想看看每天的收盤價格，結果出現一大堆代碼，而真正有用的只有next函數中的一條代碼：

雖然OOP面向對象開發模式的爭議很多，但是，對于BackTrader這種大型軟件項目來說，OOP面向對象開發模式還是有一定價值的。例如，方便代碼復用、自行擴展，以及在使用時可以采用簡單的模板調用方式等。

下面看看案例策略的具體代碼。

這里不用過多關注log函數，因為它只是用于輸出信息。

init初始化函數：

案例策略中的交易價格數據，采用的是收盤價。程序代碼使用dataclose，作為收盤價的別名或者短名稱、變量名。

在本案例中只有一只股票，如果有多只股票，則數據代碼會有所不同。

本案例中策略編程的重點是next節點策略執行函數，代碼如下：

本案例的策略編程使用的是空策略，所以系統只顯示每天的交易價格：收盤價數據。輸出的收盤價，交易數據是按日期的正序排序的，最新的日期輸出在最后面。

next節點策略執行函數，主要負責對買賣點交易時間進行篩選。實際交易時間是第二天或者后續時間，所以用next作為函數名稱，表示下一個交易節點需要處理的事情。