3.2 量化金融指標

量化策略是量化交易的核心。大家或許有過這種想法：策略很難寫，所以很多人都想學習編寫量化策略。但真正的量化交易專家并不擔心策略的編寫，而是關心各種指標。因為金融專業(yè)人士都知道，一些指標用的人多了，會失去效力，比如MACD指標等，所以很多金融專業(yè)人士都喜歡自創(chuàng)指標，以增加策略的差異化。因此，在實盤操作中不缺策略，金融專業(yè)人士更關心指標。

有了指標，就會有對應的量化操作策略。在BackTrader量化軟件中內(nèi)置的金融指標有100多種，對于普通投資者、中小團隊來說，這些金融指標足夠用了。

BackTrader內(nèi)置的金融指標庫，是筆者目前看到過的最完整、最系統(tǒng)的金融指標庫，其他如empyrical等第三方模塊庫，雖然也內(nèi)置一些指標庫，但沒有BackTrader的規(guī)范、齊全。

BackTrader內(nèi)置有全套的TA-Lib金融指標模塊，該模塊表面看起來和BackTrader的其他子模塊一樣，但其實該模塊屬于第三方模塊庫。因為BackTrader對TA-Lib金融指標模塊進行了二次封裝，所以在TA-Lib指標名稱中通常會加上前綴字符“ta_”。

專業(yè)的金融指標主要有以下兩組，如圖3-1所示。

● TA-Lib金融函數(shù)庫。

● BackTrader內(nèi)置指標。

TA-Lib金融指標庫通常分為6組：Overlap Studies重疊研究指標、Momentum Indicators動量指標、Volume Indicators成交量指標、Volatility Indicators波動率指標、Price Transform價格變換指標、Cycle Indicators周期指標，如圖3-2所示。

此外，TA-Lib指標庫還包含數(shù)學輔助指標和一組K線圖CDL形態(tài)指標，但數(shù)學輔助指標很少直接用于量化分析。

TA-Lib指標庫當中的CDL形態(tài)指標函數(shù)，名稱都采用CDL字符開頭，大約有200多個，都是關于K線圖的形態(tài)函數(shù)。

目前，最常用的金融指標還是BackTrader系統(tǒng)內(nèi)置的100多個金融指標庫。在BackTrader官方網(wǎng)站，有專業(yè)指標函數(shù)API接口文檔，非常完整，如圖3-3所示。

BackTrader量化軟件當中的指標函數(shù)，都是采用標準化的函數(shù)接口模式。每一個內(nèi)置指標函數(shù)都非常標準，包括指標函數(shù)名稱、輸入、輸出參數(shù)，以及繪圖參數(shù)。

在實盤操作中，通過將金融指標進行組合，再配合不同的參數(shù)，可以衍生出成千上萬的量化交易策略。

BackTrader有專業(yè)的OPT參數(shù)優(yōu)化工具，只要用戶設置好參數(shù)的上限和下限，軟件就會自動協(xié)助用戶，找到最優(yōu)化的一個參數(shù)組合。

對于金融指標的具體應用，需要實盤操作的經(jīng)驗，大家要多做模擬盤進行強化練習。