基于債權(quán)型貨幣錯配視角的人民幣匯率形成機制改革研究
本書以匯率政策、貨幣錯配理論和相關(guān)的計量經(jīng)濟學模型為基礎(chǔ)，從宏、微觀視角探討了我國債權(quán)型貨幣錯配對金融安全的影響機制，根據(jù)測度的我國宏觀層面和行業(yè)層面的貨幣錯配程度，采用VaR的綜合權(quán)數(shù)法估計了我國當前面臨的貨幣錯配風險，系統(tǒng)探討了匯率等因素的波動對貨幣錯配的傳導機制及各因素間的協(xié)動性關(guān)系以及沖擊效果，并建立了一個具有債權(quán)型貨幣錯配和外匯干預特征的開放經(jīng)濟下的匯率制度福利變化跨期動態(tài)模型，考察了在我國當前貨幣錯配程度下預期經(jīng)濟福利水平最大化時均衡匯率制度的彈性特征，以及貨幣錯配程度的變化對匯率制度福利變化的動態(tài)影響。最后，提出了在我國目前的貨幣錯配程度下，進一步完善更具彈性的人民幣匯率形成機制的政策思路。
·7.3萬字
