第三節　研究方法和技術路線

本書通過定性分析與定量研究、表征分析與實證研究相結合的方法，對鐵礦石價格波動的影響因素、溢出效應及其對鋼鐵產業的影響進行了深入研究，主要研究方法包括：

1．文獻資料收集法

在文獻方面，本書充分吸收前人經驗，系統地梳理了國內外關于礦產資源價格波動和其他大宗商品價格波動的文獻，分析了現有研究的不足，且歸納了現有研究的空白，為確定本書的切入點和相關模型、方法的選擇提供了有力支撐。在資料收集方面，本書收集了鐵礦石和鋼鐵行業的相關數據和報告。鐵礦石方面主要包括自然資源部的《礦產資源報告》、中國地質調查局的《全國地質勘查進展》、國家統計局網站統計數據、工業和信息化部工信數據、中國海關總署統計數據、Mysteel官網數據和冶金工業規劃研究院公開報告；鋼鐵行業方面，收集了WIND數據庫和國泰安數據庫中的鋼鐵行業上市企業數據。

2．定性研究法

本書在前期廣泛收集資料的基礎上，對中國鐵礦石資源現狀進行了定性分析。首先，整理了國內資源分布、國內資源潛力、國內開發狀況等資料，為厘清國內鐵礦石供給能力奠定基礎；其次，分析了鋼鐵企業對鐵礦石的需求量；再次，給出了對供需現狀的定性分析；最后，結合未來發展和政策趨勢對國內鐵礦石供需趨勢做出研判。

3．計量模型法

計量模型被廣泛應用于經濟學的實證研究中。本書在鐵礦石價格波動的影響因素研究中采用MSVAR模型探討了各影響因素對鐵礦石價格的非線性影響。在鐵礦石價格溢出效應方面，本書利用VAR-BEKK-GARCH模型分別對鐵礦石價格波動在水平和垂直兩個方向上的均值溢出效應和波動溢出效應進行了實證檢驗。在鐵礦石價格波動對鋼鐵產業的影響方面，本書分別采用長面板固定效應模型和長面板動態模型研究鐵礦石價格波動對鋼鐵行業的靜態影響和動態影響。在模型參數估計和模型假設檢驗方面，本書使用了Eviews、Stata、WinRats和GiveWin2軟件。

本書按照“提出問題—分析問題—解決問題”的思路，從“文獻回顧—理論梳理—實證研究—政策建議”的基本邏輯出發，通過文獻綜述、理論分析框架構建等，綜合運用資源環境經濟學、計量經濟學等的基本理論和方法模型，分析鐵礦石價格波動的成因、溢出效應，以及鐵礦石價格波動對下游鋼鐵企業的影響，并基于對實證結果的分析，提出提升我國鐵礦石供給保障能力的政策建議。具體技術路線如圖1-1所示。

圖1-1　技術路線