1.2.3　研究內容

本書主要分為以下7個章節：

第1章，緒論。本章主要介紹了本書的選題背景和研究意義，梳理了研究思路、研究方法及研究內容，最后指出了本書的主要創新點。

第2章，文獻綜述。本章首先從傳統金融學和行為金融學兩個視角闡明了證券市場媒體效應的理論基礎；其次厘清了投資者情緒在證券市場風險波動中的作用機制；最后從技術層面梳理了媒體信息的分類方法與量化方法，以及洞悉媒體與證券市場關聯的分析模型。

第3章，研究總體設計。本章首先介紹了本書的總體研究框架；其次介紹了研究過程中可能面臨的難點問題；最后針對研究目的和難點問題，提出了研究總體技術路線。

第4章，互聯網財經新聞的自動獲取、主題分類與情感量化。第4章為本書奠定了數據基礎，首先介紹了本書獲取海量互聯網財經新聞的途徑；其次介紹了本書所采用的新聞主題自動分類技術；最后介紹了將新聞轉化成為結構化數據的情感量化方法。

第5章，互聯網財經新聞與證券市場的關聯性分析。本章從施動者、受動者、管理者三個角度，對互聯網財經新聞的證券市場影響性進行了驗證，試圖揭示二者更深層次、更復雜的關系。首先對現有的證券市場媒體效應的經典理論與研究方法進行了系統梳理；其次，從施動者、受動者、管理者三個角度提出了相應的研究假設；再次，在總結現有研究方法的基礎上，設計了適用于本書的研究路徑與方法；最后，對實證結果進行了歸納、總結與分析。

第6章，基于深度學習的證券市場新聞媒體效應的精準捕捉。本章從金融學和計算機科學交叉學科的視角，彌補傳統的金融計量方法難以捕捉現實證券市場復雜動態過程的缺陷，進一步提出了一個深度學習框架，用整體、連續，而非單一的數據關系，研究復雜市場因素對證券市場新聞媒體效應的綜合影響。

第7章，研究總結、政策建議、不足與未來展望。本章在對全書的研究工作進行總結的基礎上，為不同的市場參與者提供了應用建議與決策參考依據。同時，對研究中存在的不足進行了分析和反思，對證券市場媒體效應領域未來可能的研究熱點與研究方向進行了展望。