本書從大數據視角研究證券市場的財經信息效應，并從金融市場監管、上市公司治理、投資者認知行為三個角度，為證券市場實踐提供重要的理論參考和決策輔助。首先，本書從文本大數據的角度對海量財經信息進行直接分析，利用智能化文本大數據獲取、整理、分析技術，深層次地揭示財經信息與證券市場風險波動的關系。其次，本書通過構建大數據分析框架，從施動者（媒體）、受動者（公司）和管理者三個不同的視角，探索證券市場財經信息效應在不同的約束條件下的具體表現。最后，本書從系統論出發，利用深度神經網絡學習機制提出一個智能計算框架，用整體、連續而非單一的數據關系，研究復雜市場因素對證券市場財經信息效應的綜合影響。