1.3 策略全生命周期管理

如圖1-1所示，策略的開發(fā)、部署、監(jiān)控和調優(yōu)構成策略全生命周期管理的閉環(huán)。在整個風控過程中，基于不同的風控場景，需要設計不同的風控策略，常見的有授信審批策略、定額定價策略、調額調價策略、催收策略等，但是，無論是什么類型的策略，策略的全生命周期管理都是一樣的。

1.3.1 策略開發(fā)

在進行策略開發(fā)前，應當充分進行業(yè)務理解，包括但不限于風險政策、產品要素、獲客場景、目標客戶特征、風控數(shù)據(jù)源、要實現(xiàn)的業(yè)務目標。只有了解業(yè)務情況和作業(yè)基礎，才能有的放矢地進行策略開發(fā)。

策略開發(fā)是貫穿風控全過程的，本書中所講的策略開發(fā)指的就是策略的分析和挖掘。在風控過程中，因為客群資質和客群風險在不斷變化，所以需要不斷開發(fā)效能好的策略，并部署到決策引擎上進行決策，以便更精準地識別和管控風險。策略開發(fā)主要分為項目冷啟動階段的策略開發(fā)和項目積累一定樣本后的非冷啟動階段的策略開發(fā)兩種情況。

項目冷啟動階段，因樣本較少，無法運用量化分析的方法開發(fā)效能好的策略進行上線，只能先基于專家經驗快速構建貸前授信審批策略、定額策略、定價策略、貸中用信審批策略、貸中預警策略、貸后催收策略等，推動項目快速啟動。在構建冷啟動策略的時候，可以借鑒相似項目使用的具體的風控規(guī)則，若無相似項目的規(guī)則可以借鑒，則可基于業(yè)務經驗挑選盡可能多的與風險相關的數(shù)據(jù)維度構建風控策略。在項目冷啟動階段，為了快速積累壞樣本[1]進行模型開發(fā)和策略迭代，可在降低授信筆均、提升定價的前提下適當提升進件通過率。需要注意的是，在構建定額策略的時候，因為不知道進件客群的具體風險表現(xiàn)，所以要遵循“謹慎授信”的原則進行定額，防止因過度授信導致客戶借款后無法償還，而給金融機構造成損失；在構建定價策略的時候，可以結合IRR（內部收益率）口徑的幾個年化指標，如預期收益率、預期損失率、資金成本、運營成本、數(shù)據(jù)成本、其他成本，反推定價范圍，計算公式為：定價范圍≥預期收益率+預期損失率+資金成本+運營成本+數(shù)據(jù)成本+其他成本。在確定了定價范圍后，可結合產品利率上限在定價范圍區(qū)間內為客戶進行定價。

在項目積累了一定樣本后，就進入了非冷啟動階段，這時可基于量化分析的方法，快速進行不同風控場景模型和策略的開發(fā)。在樣本足夠后，除貸前授信審批、定額、定價、貸中用信審批、貸中預警策略、貸后催收策略以外，還有調額策略、調價策略、客戶營銷策略、續(xù)授信策略等均可基于不同的分析方法進行精細化分析和挖掘。相較冷啟動階段，在項目樣本足夠的情況下，能做的分析要多很多，同時因樣本充足，在進行策略開發(fā)的時候，可基于相應的風險指標更好地評估各個風控場景策略的效能，基于策略效能篩選效果好的策略并部署到決策引擎上進行風險決策。

在策略開發(fā)完成后，提交部署需求前，為了確保它確實是有效的，我們會先在風控部門內部進行策略評審，評估策略樣本選取、分析方法、分析指標、預期效果等是否合理有效，若評審通過，則可開始撰寫策略部署需求文檔并提交部署團隊進行策略部署，若評審未通過，則需要基于評審委員的意見和建議重新進行策略分析與挖掘，待分析完成后再次進行策略評審。

1.3.2 策略部署

策略部署是指策略評審通過后到策略正式決策前的階段，主要包括提交策略部署需求、策略部署、策略部署結果驗證等內容。

在通過策略評審后，策略開發(fā)人員會撰寫策略部署需求文檔，并將需求文檔提交給策略部署人員，由策略部署人員按照需求文檔將策略部署到決策引擎。在策略部署完成后，需要由測試人員和策略需求提交人員驗證策略部署結果是否符合預期，常用的驗證方法有測試驗證、回溯比對等，待策略部署結果驗證通過后，才能正式在生產中進行決策。

1.3.3 策略監(jiān)控

在策略部署上線并開始進行決策后，需要持續(xù)對線上運行的策略進行監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)策略決策結果與預期出現(xiàn)較大的偏差，要盡快分析原因并基于分析結果決定是否進行策略調優(yōu)。策略監(jiān)控主要從微觀和宏觀兩個層面進行。

（1）從微觀層面進行監(jiān)控

在從微觀層面對已上線策略進行監(jiān)控的時候，重點關注的是具體規(guī)則的運行情況，監(jiān)控指標需要細化到單條規(guī)則上。在對具體規(guī)則進行監(jiān)控時，通常會監(jiān)控規(guī)則的決策結果是否異常，是否符合預期等，若有異常或與預期相悖，則要及時查找原因并決定是否要對相關規(guī)則進行調優(yōu)。

（2）從宏觀層面進行監(jiān)控

在從宏觀層面對已上線策略進行監(jiān)控的時候，重點關注的是項目層面的風險表現(xiàn)情況，監(jiān)控指標通常是某個或多個風控場景策略匯總后的決策結果。在策略上線決策后，策略整體的決策結果直接影響項目相關的風控指標，項目相關風控指標反過來可以說明策略效能情況。在監(jiān)控項目相關風控指標的時候，若指標異常或項目風險表現(xiàn)達不到預期，則很大的可能是某些風控場景的策略存在異常，需要從整體到局部逐一排查，若發(fā)現(xiàn)異常，則要及時對策略進行調優(yōu)。

在實際生產中，策略監(jiān)控情況相對復雜，在設計策略、項目層面監(jiān)控指標，以及確定指標異常值范圍的時候，要結合業(yè)務情況，具體問題具體分析。

1.3.4 策略調優(yōu)

策略調優(yōu)主要依賴策略監(jiān)控結果。進行策略調優(yōu)的目的是確保線上運行的策略效能最大化。基于策略監(jiān)控結果對線上策略進行調優(yōu)主要包括下列五種情況。

1）策略版本回退。若策略上線后，通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)異常情況且短時間無法定位異常原因，則可對策略進行版本回退，回退后緊急排查異常原因，待排查出原因后再進行策略調整。

2）策略修正。若策略上線后發(fā)生異常且可馬上定位異常原因，則可緊急對策略進行修正，修正后繼續(xù)在線進行決策。

3）策略收緊。若策略上線后效能較好，且有收縮空間，則可對策略進行收緊，使策略變得更嚴格。

4）策略“放松”或下線。若策略上線后效能不佳，則可考慮對策略進行“放松”或下線。

5）策略重新開發(fā)。若基于策略監(jiān)控結果，發(fā)現(xiàn)策略效能持續(xù)下降且項目風險表現(xiàn)不符合預期，則需要盡快重新開發(fā)效能好的策略進行風險管控。

1.3.5 如何做好策略全生命周期管理

在講解完策略全生命周期管理的內容后，現(xiàn)在我們思考一個問題：如何做好策略全生命周期管理？可以從四個方面著手，即標準化、工程化、模塊化、流程化。

（1）標準化

標準化主要體現(xiàn)在方法論層面，是指在策略全生命周期管理過程中，不斷總結、沉淀和優(yōu)化策略相關的標準化制度、方法、流程、體系等，并進行推廣和執(zhí)行，提升策略全生命周期管理的標準化程度，只有形成一整套標準化體系，才能更好地提升效率、降低成本。

策略全生命周期管理涉及需要進行標準化的內容包括變量開發(fā)標準化、模型開發(fā)標準化、策略開發(fā)標準化、策略部署流程標準化、策略監(jiān)控和調優(yōu)標準化等。

（2）工程化

工程化主要體現(xiàn)在策略相關基礎設施建設層面，是在策略標準化方法論的指導下進行策略相關基礎設施工程化的建設。基礎設施建設的好壞會對策略的效率、效果等產生重大影響，只有做好基礎設施建設，才能更好地支持策略全生命周期的管理。

策略全生命周期管理涉及需要進行工程化的內容包括實現(xiàn)變量批量和快速開發(fā)的工程化建設、實現(xiàn)策略批量和自動分析的工程化建設、實現(xiàn)風險自動化監(jiān)控和預警的工程化建設、實現(xiàn)客戶全生命周期管理的系統(tǒng)化建設等。

（3）模塊化

模塊化主要體現(xiàn)在策略的應用層面，是在策略標準化和工程化的基礎上，將策略按照數(shù)據(jù)來源和類別進行拆分并分組，并將分組后的策略進行封裝，做成可供項目直接調用的策略模塊，達到已有的所有策略在項目中都能直接調取和使用的目的，這樣既使得策略調用更加靈活、方便、高效，又可避免相似策略在不同項目中的重復開發(fā)、部署，造成資源浪費。

在策略全生命周期模塊化建設的過程中，建議優(yōu)先將調整不頻繁的“硬”規(guī)則封裝成策略模塊。“硬”規(guī)則主要是指調整頻率非常低，且不同項目均會使用的規(guī)則。策略模塊包括反欺詐準入策略模塊、人行逾期策略模塊、金融機構內部逾期策略模塊、金融機構內部黑名單策略模塊等。

（4）流程化

流程化主要體現(xiàn)在策略宏觀應用層面，是在策略標準化、工程化、模塊化的基礎上，對已有工作成果進行排序、整合，實現(xiàn)1+1遠大于2的效果。

策略全生命周期管理流程化建設比較考驗對全局的把控能力，如需要確定變量開發(fā)成果和策略分析、模型分析如何連接，以快速產出生產成果；需要確定策略決策流是串行執(zhí)行還是并行執(zhí)行，如果是串行執(zhí)行，則需要確定先執(zhí)行什么策略，再執(zhí)行什么策略；需要確定策略開發(fā)、部署、監(jiān)控和調優(yōu)如何關聯(lián)與銜接；等等。