1.2 策略和模型的區(qū)別與聯(lián)系

在風(fēng)控領(lǐng)域，策略和模型經(jīng)常被同時提及，那么它們究竟有什么區(qū)別與聯(lián)系呢？風(fēng)控策略的定義在1.1節(jié)中已經(jīng)給出，本節(jié)介紹一下什么是風(fēng)控模型。風(fēng)控模型是金融機構(gòu)針對特定風(fēng)控場景的風(fēng)控問題，基于一定的前提假設(shè)，通過統(tǒng)計學(xué)習(xí)和最優(yōu)化方法求解出最優(yōu)參數(shù)的一種結(jié)構(gòu)，最終達(dá)到解決問題的目的。

風(fēng)控策略和風(fēng)控模型的區(qū)別主要體現(xiàn)在以下三個方面。

（1）解決的問題不同

策略是由一系列規(guī)則組成的，主要用來解決某一方面的問題（如平衡貸前損失和收益，盡可能實現(xiàn)收益最大化），而模型主要用來解決定義清晰的某一個問題（如精準(zhǔn)識別貸前逾期率高的客群）。策略就像一個將軍，它解決問題是從全局出發(fā)的，最終想要的是實現(xiàn)全局最優(yōu)化；而模型就像一個特種兵，它基于策略達(dá)到局部目標(biāo)，實現(xiàn)局部最優(yōu)化，只有重要的局部均實現(xiàn)最優(yōu)化，才能最終實現(xiàn)全局最優(yōu)化。

（2）與業(yè)務(wù)的聯(lián)系程度不同

策略偏前端，與業(yè)務(wù)聯(lián)系更緊密，往往會隨著業(yè)務(wù)變動而快速做出響應(yīng)，配合業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；而模型偏后端，對業(yè)務(wù)的敏感程度要弱于策略，對業(yè)務(wù)的響應(yīng)主要通過策略的需求實現(xiàn)，通過為策略提供精準(zhǔn)決策的支持來服務(wù)于業(yè)務(wù)。

（3）存在先后關(guān)系

在項目冷啟動階段，往往只有策略而沒有模型，隨著項目的開展和數(shù)據(jù)的積累，才會逐步進(jìn)行模型的開發(fā)和迭代。在風(fēng)控全流程中，策略是貫徹始終的，而模型是數(shù)據(jù)積累到一定程度后的產(chǎn)物。

風(fēng)控策略和風(fēng)控模型的聯(lián)系主要體現(xiàn)在以下兩個方面。

（1）策略是模型的需求方，模型是策略需求的承接方

模型的開發(fā)往往需要有清晰的業(yè)務(wù)目標(biāo)，而來自策略的業(yè)務(wù)需求會驅(qū)動和指引模型的開發(fā)。

（2）模型為策略設(shè)計提供抓手

策略是由一系列規(guī)則組成的，而模型結(jié)果往往被用來作為策略中的規(guī)則參與風(fēng)控決策，提高決策準(zhǔn)確度。可以把模型看作做好風(fēng)控的基礎(chǔ)工具，而策略是運用這些基礎(chǔ)工具進(jìn)行風(fēng)控的人，好的基礎(chǔ)工具會為做好風(fēng)控提供強大的助力。

模型具體應(yīng)用到策略層面，主要包括兩種情況。一是根據(jù)業(yè)務(wù)需求，將模型評分作為一條策略，切分點（Cut-off）以下被拒絕，以上將通過。二是在差異化定額定價、調(diào)額調(diào)價、貸中預(yù)警、貸后催收等策略中，根據(jù)模型評分的排序性，為不同評級客群設(shè)計差異化額度、利率、預(yù)警、催收策略。