第3章 產(chǎn)品特征管理

3.1 產(chǎn)品分類(lèi)

在壽險(xiǎn)精算模型中，如果對(duì)每個(gè)產(chǎn)品都編寫(xiě)一套代碼，當(dāng)產(chǎn)品數(shù)量較多時(shí)，將會(huì)導(dǎo)致條件判斷語(yǔ)句過(guò)于冗長(zhǎng)，程序混亂，代碼可讀性變差，不利于后續(xù)維護(hù)。一個(gè)較好的解決方案就是按產(chǎn)品形態(tài)、生存函數(shù)、評(píng)估要求等條件確定具有典型意義的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品（standard product或者model product）類(lèi)型。基于這些產(chǎn)品類(lèi)型，我們分類(lèi)實(shí)施產(chǎn)品特征和假設(shè)的表格化，以及模型代碼的編寫(xiě)和維護(hù)。對(duì)于其他產(chǎn)品，一般可以匹配到這些標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上，這樣只要完成該產(chǎn)品特征和假設(shè)差異化部分的表格填寫(xiě)，就可以完成該產(chǎn)品的建模工作。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品越少，程序就越容易維護(hù)。理論上，構(gòu)建一個(gè)最全面的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品似乎最好，其他產(chǎn)品均匹配到該產(chǎn)品。但這樣一來(lái)，該標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為保持其通用性，勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生很多不常見(jiàn)的變量，而對(duì)于大多數(shù)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，這些變量可能是完全不必要的，并且會(huì)大大增加程序運(yùn)行的時(shí)間。因此，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的個(gè)數(shù)需要平衡產(chǎn)品形態(tài)種類(lèi)與模型的復(fù)雜程度，使之在一個(gè)可接受的范圍內(nèi)。

3.1.1 產(chǎn)品分類(lèi)原則

標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的分類(lèi)主要基于各個(gè)產(chǎn)品在財(cái)務(wù)精算分析中的差異化特征。

常見(jiàn)的產(chǎn)品評(píng)估差異化特征包括如下：

①生存函數(shù)，如發(fā)生率僅包括死亡率脫退或包括死亡率、重大疾病發(fā)生率等多重脫退，精算模型是否考慮多重生命生存模型等因素。

②產(chǎn)品形態(tài)特征，如保險(xiǎn)產(chǎn)品可以按照是否建立投資賬戶可分為賬戶型與非賬戶型，按照保險(xiǎn)責(zé)任是否有分紅分為非分紅、美式分紅、英式分紅等產(chǎn)品類(lèi)型。

③評(píng)估要求，如該類(lèi)產(chǎn)品對(duì)評(píng)估方法存在顯著不同，建議拆分出來(lái)作為單獨(dú)一類(lèi)產(chǎn)品。如高利率保險(xiǎn)產(chǎn)品有兩套法定準(zhǔn)備金要求，分別用于計(jì)算法定利潤(rùn)和最低償付能力額度要求。又如，會(huì)計(jì)準(zhǔn)備金計(jì)算要求拆分投資合同和保險(xiǎn)合同，因此賬戶型產(chǎn)品建議單獨(dú)作為一類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行建模。

根據(jù)以上原則，目前中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)上的保險(xiǎn)產(chǎn)品大致可以分類(lèi)為以下10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品：

①傳統(tǒng)壽險(xiǎn)：僅有死亡脫退的非分紅險(xiǎn)；

②美式分紅壽險(xiǎn)：僅有死亡脫退的現(xiàn)金分紅險(xiǎn)；

③傳統(tǒng)健康險(xiǎn)：涉及死亡和重大疾病等多重脫退的非分紅險(xiǎn)；

④美式分紅健康險(xiǎn)：涉及死亡和重大疾病等多重脫退的現(xiàn)金分紅險(xiǎn)；

⑤英式分紅壽險(xiǎn)：紅利為保險(xiǎn)金額增額的分紅險(xiǎn)；

⑥參與增額紅利分配的附加健康險(xiǎn)：涉及主險(xiǎn)傳遞過(guò)來(lái)的增額紅利的附加健康險(xiǎn)；

⑦連生產(chǎn)品：以兩個(gè)或兩個(gè)以上的被保險(xiǎn)人的生命作為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)產(chǎn)品；

⑧萬(wàn)能保險(xiǎn)：以萬(wàn)能險(xiǎn)為主，也可以包含其他賬戶型非萬(wàn)能型險(xiǎn)種；

⑨投資連結(jié)險(xiǎn)：保額、現(xiàn)金價(jià)值與投資基金價(jià)值關(guān)聯(lián)的險(xiǎn)種；

⑩短期險(xiǎn)：短期意外、短期健康險(xiǎn)、一年定期壽險(xiǎn)。

除了上述標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品外，各家公司可以根據(jù)自身產(chǎn)品的特性及財(cái)務(wù)精算分析的要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單進(jìn)行完善，以滿足自身的評(píng)估需求。

3.1.2 產(chǎn)品命名規(guī)則

由于產(chǎn)品管理上的不同訴求，精算模型中的保險(xiǎn)產(chǎn)品往往會(huì)采用和保險(xiǎn)生產(chǎn)系統(tǒng)中不一樣的產(chǎn)品代碼。在保險(xiǎn)生產(chǎn)系統(tǒng)中，一般從產(chǎn)品銷(xiāo)售與運(yùn)營(yíng)管理的角度出發(fā)設(shè)定產(chǎn)品代碼，比如，按照不同的銷(xiāo)售渠道對(duì)同一產(chǎn)品設(shè)定不同的代碼，方便銷(xiāo)售人員進(jìn)行新單錄入。精算模型一般從保險(xiǎn)產(chǎn)品責(zé)任與產(chǎn)品建模管理的角度編制產(chǎn)品代碼，比如，同一產(chǎn)品允許客戶選擇不同的保險(xiǎn)責(zé)任免賠額計(jì)劃，為便于產(chǎn)品建模，在精算模型中拆分出兩個(gè)產(chǎn)品代碼。

一個(gè)好的精算模型產(chǎn)品代碼命名規(guī)則可增加產(chǎn)品的直觀性，通過(guò)產(chǎn)品名字就能大致知道產(chǎn)品的形態(tài)，同時(shí)，也便于各類(lèi)產(chǎn)品結(jié)果的匯總。一般而言，產(chǎn)品代碼命名涵蓋該產(chǎn)品的子公司（分公司）屬性以及產(chǎn)品特征。下面介紹一種比較常見(jiàn)且易于使用的精算模型產(chǎn)品代碼前綴命名規(guī)則：

①第1位：代表子公司，L為壽險(xiǎn)，H為健康險(xiǎn)，P為養(yǎng)老險(xiǎn)；

②第2位：下劃線，作為區(qū)隔分類(lèi)特征；

③第3位：代表產(chǎn)品類(lèi)型，W為英式分紅壽險(xiǎn)，P為美式分紅壽險(xiǎn)，T為傳統(tǒng)保險(xiǎn)，U為萬(wàn)能保險(xiǎn)，V為投資連結(jié)保險(xiǎn)，J為連生保險(xiǎn)，S為短期險(xiǎn)；

④ 第4位：代表發(fā)生率脫退的個(gè)數(shù)特征，如L為壽險(xiǎn)，代表僅有死亡率脫退，C為重大疾病險(xiǎn)，包括死亡率和重大疾病發(fā)生率兩個(gè)脫退因素。

按上述規(guī)則，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品分類(lèi)前4位代碼命名示例如表3.1.1所示。各家公司可以在此基礎(chǔ)上，結(jié)合保險(xiǎn)生產(chǎn)系統(tǒng)中的產(chǎn)品代碼形成完整的精算模型產(chǎn)品代碼命名規(guī)則。

表3.1.1 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品命名示例

3.1.3 產(chǎn)品案例設(shè)計(jì)

為便于描述精算模型建立過(guò)程，我們虛構(gòu)出3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的典型樣本，設(shè)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品責(zé)任。這3個(gè)典型樣本產(chǎn)品覆蓋傳統(tǒng)、分紅和萬(wàn)能產(chǎn)品類(lèi)型，涵蓋多種保險(xiǎn)責(zé)任類(lèi)型與保險(xiǎn)金額類(lèi)型，其法定準(zhǔn)備金、會(huì)計(jì)準(zhǔn)備金、償二代最低資本的處理方式也各有特點(diǎn)，便于讀者參照本書(shū)中所描述的建模邏輯建立符合公司自身情景的精算模型。

1．典型產(chǎn)品A：傳統(tǒng)健康險(xiǎn)，產(chǎn)品代碼為L(zhǎng)_TC

在產(chǎn)品A合同保險(xiǎn)期間內(nèi)，且產(chǎn)品A合同有效的前提下，保險(xiǎn)公司按以下約定承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任：

①死亡責(zé)任：如果被保險(xiǎn)人身故時(shí)的年齡超過(guò)17周歲，則按保險(xiǎn)金額給付身故保險(xiǎn)金。如果被保險(xiǎn)人身故時(shí)的年齡小于18周歲，則按已支付的保險(xiǎn)費(fèi)總額的150%給付身故保險(xiǎn)金。本項(xiàng)責(zé)任給付后，本合同終止。

②重大疾病責(zé)任：被保險(xiǎn)人發(fā)生本合同約定的重大疾病時(shí)，按保險(xiǎn)金額給付保險(xiǎn)金。本項(xiàng)責(zé)任給付后，本合同終止。

③輕癥疾病責(zé)任：被保險(xiǎn)人發(fā)生本合同約定的輕癥疾病時(shí)，則按20%的保險(xiǎn)金額給付保險(xiǎn)金。本項(xiàng)責(zé)任僅限給付一次。本項(xiàng)責(zé)任給付后，本合同繼續(xù)有效，但該項(xiàng)責(zé)任終止。

2．典型產(chǎn)品B：美式分紅壽險(xiǎn)，產(chǎn)品代碼為L(zhǎng)_PL

在產(chǎn)品B合同保險(xiǎn)期間內(nèi)，且產(chǎn)品B合同有效的前提下，保險(xiǎn)公司按以下約定承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任：

①年金責(zé)任：自第三個(gè)合同生效日對(duì)應(yīng)日起到被保險(xiǎn)人滿88周歲前，如被保險(xiǎn)人生存，每年按保險(xiǎn)金額的5%給付一次生存金。

②死亡責(zé)任：按已支付的保險(xiǎn)費(fèi)總額的120%與本合同保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值較大者給付被保險(xiǎn)人身故保險(xiǎn)金。本項(xiàng)責(zé)任給付后，本合同終止。

③滿期責(zé)任：被保險(xiǎn)人生存至88周歲，則在被保險(xiǎn)人滿88周歲的保單周年日，返還已支付的保險(xiǎn)費(fèi)總額。本項(xiàng)責(zé)任給付后，本合同終止。

④投保人保費(fèi)豁免：對(duì)于選擇期交保險(xiǎn)費(fèi)的合同，投保人發(fā)生身故后的首個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)約定支付日起，于保險(xiǎn)費(fèi)約定支付日豁免當(dāng)期應(yīng)支付的保險(xiǎn)費(fèi)，直至合同終止，被豁免的保險(xiǎn)費(fèi)視為已支付。

3．典型產(chǎn)品C：萬(wàn)能保險(xiǎn)，產(chǎn)品代碼為L(zhǎng)_UL

在產(chǎn)品C合同保險(xiǎn)期間內(nèi)，且產(chǎn)品C合同有效的前提下，保險(xiǎn)公司按以下約定承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任：

①死亡責(zé)任：被保險(xiǎn)人身故時(shí)，給付當(dāng)時(shí)的保險(xiǎn)金額和保單賬戶價(jià)值之和。本項(xiàng)責(zé)任給付后，本合同終止。

②持續(xù)獎(jiǎng)金：第8個(gè)保單年度前各期期交保險(xiǎn)費(fèi)均已交納，并且當(dāng)期應(yīng)交期交保險(xiǎn)費(fèi)在期交保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)交日或其后的60日內(nèi)交納，按該期期交保險(xiǎn)費(fèi)的2%給付持續(xù)交費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)至保單賬戶。

③初始費(fèi)用：按所交保險(xiǎn)費(fèi)的5%收取初始費(fèi)用，扣除初始費(fèi)用后的保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入保單賬戶價(jià)值。

④保證利率：本合同的年保證利率為2.5%。