2.4 模型實施

在精算模型實施時，我們建議參照IT模型開發(fā)理念，采用平臺化、參數(shù)化的方法，將模型要素進(jìn)行分類，開展業(yè)務(wù)邏輯的代碼實施，采用用戶熟悉的界面，建立風(fēng)格統(tǒng)一的精算模型。圖2.4.1展示精算模型在不同層次上的實施內(nèi)容，將精算模型實施分為模型要素層、業(yè)務(wù)邏輯層與用戶界面層。模型要素將包括保單數(shù)據(jù)、產(chǎn)品特征與模型假設(shè)。業(yè)務(wù)邏輯主要探討基于模型要素的參數(shù)化代碼開發(fā)與精算分析功能實現(xiàn)。用戶界面主要解決精算模型使用者在日常工作中的使用便利性。

在模型要素層，建議提取這些模型要素的公共特征，形成各項數(shù)據(jù)字段的分類，如產(chǎn)品分為賬戶型與非賬戶型、保單是否參與分紅、發(fā)病率假設(shè)的分類方法等。保單數(shù)據(jù)、產(chǎn)品特征、假設(shè)參數(shù)等精算模型主要要素在歸類后，要進(jìn)行各類數(shù)據(jù)字段的特征表格化，為下一步在代碼中的實施做好基礎(chǔ)工作。

圖2.4.1 精算模型的實施

在業(yè)務(wù)邏輯層，將通過代碼描述模型要素的處理過程，集中讀取參數(shù)賦值，同時根據(jù)功能的共同點，規(guī)劃保單生存函數(shù)、現(xiàn)金流、負(fù)債評估、償付能力等計算流程，形成精算功能的共性底層代碼，并對差異化的評估結(jié)果設(shè)立不同的變量，建立保險產(chǎn)品的利潤表及資產(chǎn)負(fù)債表。

在用戶界面層，主要涉及各類財務(wù)精算分析所需要的報告模板，規(guī)范并優(yōu)化各類輸出結(jié)果，對接保單數(shù)據(jù)庫和財務(wù)系統(tǒng)各類表格，提升財務(wù)精算分析的效率以及一致性。

在整個精算模型實施過程中，建議堅持秉承模型要素參數(shù)化、功能開發(fā)平臺化的理念開發(fā)精算模型，其精髓說明如下。

1．模型要素參數(shù)化

模型要素參數(shù)化貫穿了保險產(chǎn)品形態(tài)、模型假設(shè)和模型運行3個方面（見圖2.4.2）。我們建議最大程度地提煉出不同產(chǎn)品之間在公司產(chǎn)品保險利益特征、評估及預(yù)測的方法和假設(shè)的共性，以此為標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行分類，對每類產(chǎn)品建立一個通用的模型。對屬于同一分類中的產(chǎn)品在保險利益、評估方法和假設(shè)等方面存在的差異進(jìn)行參數(shù)化，并將這些參數(shù)存儲在合適的表格中，模型代碼在運行過程中可以自動根據(jù)從表格中讀取的這些參數(shù)進(jìn)行不同的運算。

圖2.4.2 精算模型的參數(shù)化

2．功能開發(fā)平臺化

在模型要素參數(shù)化的基礎(chǔ)上，分析各項財務(wù)精算評估功能的實現(xiàn)方式，建立一套通用的底層核心計算邏輯，將核心的公共計算變量最大范圍共享于各項功能實現(xiàn)過程中，對各個功能個性化的特點單獨設(shè)立變量，實現(xiàn)“一個模型、多項功能”。

參數(shù)化、平臺化的精算模型相比于普通精算模型，其特點主要包括以下4個方面：

（1）新產(chǎn)品建?？焖俑咝А?shù)化模型通過最大程度地提煉產(chǎn)品特征之間的共性，達(dá)到通過少量通用產(chǎn)品模型對各種具體產(chǎn)品進(jìn)行建模的目的，因此，在新產(chǎn)品建模時，只要選定合適的通用產(chǎn)品模型，進(jìn)而在相應(yīng)表格中對該產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置即可。新產(chǎn)品建模過程中一般無需對底層代碼進(jìn)行任何修改。

（2）每個產(chǎn)品的具體方法與假設(shè)清晰。各個產(chǎn)品的特性均在表格中進(jìn)行設(shè)置，因此，需要了解其特性時，只需查閱相應(yīng)表格，而不需挖掘晦澀的模型代碼。

（3）模型功能擴(kuò)展便利。參數(shù)化模型提煉出少數(shù)通用產(chǎn)品模型，將來若需開發(fā)新功能，可將開發(fā)精力集中于這些通用模型，從而方便地實現(xiàn)批量產(chǎn)品的新功能擴(kuò)展。

（4）模型運行效率提高。模型只需對少數(shù)通用模型進(jìn)行代碼編譯，而不必對逐個具體產(chǎn)品進(jìn)行編譯，為模型運行節(jié)省了大量編譯時間。

在本書后續(xù)介紹精算模型開發(fā)的章節(jié)中，我們將從模型要素的產(chǎn)品特征（第3章）和模型假設(shè)（第4章）入手，結(jié)合模型功能建立模型代碼（第5章），規(guī)范精算模型的輸入（保單數(shù)據(jù)）和輸出（財務(wù)精算報告）（第6章），闡述完整的精算模型開發(fā)方法。