識假有術(shù)

本文分析討論信息產(chǎn)生和傳播中的一些現(xiàn)象，主要是欺騙和反欺騙的一些情況。引起這個討論的事由是股市上的弄虛作假，包括股評中的虛夸，還有證監(jiān)會規(guī)范證券投資咨詢業(yè)務(wù)的通知。將這些和商品生產(chǎn)消費中的造假打假等現(xiàn)象放在一起看，有很多挺有意思的關(guān)系。

三國演義中的一個故事是諸葛亮遣關(guān)羽用計于華容道捉曹操。按故事的說法，曹操兵敗逃跑，前面有兩條路，一條路遠看有數(shù)處煙起，是華容道；另一條路沒有動靜。謀士以為，烽煙起處，必有敵方軍馬埋伏，應(yīng)當(dāng)走沒有動靜的那條路。曹操一想：這是諸葛亮用計騙我，我偏走有煙的那條路。于是揮軍走華容道，被依諸葛亮之計埋伏在此的關(guān)羽撞個正著。故事情節(jié)很簡單，前提假設(shè)很清楚，曹操知道諸葛亮放煙是要來騙自己，諸葛亮也明白曹操知道自己要行騙，這些都是公開信息。這個故事相當(dāng)于曹操派人去問諸葛亮：“有兩條路，你在哪里埋伏？”需要考慮的是，諸葛亮應(yīng)當(dāng)說真話還是說假話？曹操又應(yīng)當(dāng)怎樣理解諸葛亮的回答？

用博弈論的方法解答這個問題，正解是，撒謊一方按50%對50%的概率隨機選擇撒謊或說真話，對方按50%對50%的概率隨機選擇相信或不相信。不妨將事情想象成不斷重復(fù)的捉迷藏。這時，諸葛亮的正確應(yīng)對是，在每一次與曹操對話時，用擲硬幣的辦法選擇說真話還是說假話，曹操則用擲硬幣的辦法選擇相信或不相信。在這里，擲硬幣是要保證每一次選擇的獨立性和50%對50%的概率。如果諸葛亮給出的信號中，說假話的概率大于50%，則曹操可以通過研究歷史記錄，發(fā)現(xiàn)諸葛亮撒謊的規(guī)律，每次都選擇不相信。

所以，最有效率的撒謊方法是，使以往的撒謊歷史不包含任何能夠預(yù)測未來實際行動的信息（這個話是套用證券分析中“有效率市場”理論的說法）。或者說，最有效率的謊言是沒有任何信息的純噪音。這里要注意，諸葛亮給出純噪音信號，前提是曹操將它理解成純噪音。如果曹操不是這樣理解，諸葛亮就可以通過研究歷史發(fā)現(xiàn)曹操應(yīng)對的規(guī)律，設(shè)計相應(yīng)的誘騙策略。

撒謊騙人似乎順理成章，但也可以拿真話來騙人，關(guān)鍵看你怎樣預(yù)期對方的意思。當(dāng)你認(rèn)為對方說真話時，假話就可以使你受騙；若你認(rèn)為對方撒謊，真話就讓你上當(dāng)。所以，如果你知道有人要騙你，你當(dāng)然不能信他，但也不能逆向思維。最好的辦法就是將他的話理解成純噪音，假裝沒聽見。

對于撒謊與識別問題，可以從兩個角度來理解。

一是站在當(dāng)事人的角度，尋求最佳應(yīng)對。這里的一個基本原則是，假定對方至少和自己一樣聰明，千萬不能假定自己比對方聰明。下圍棋講究下“本手棋”，不走“騙招”，意思就是，要假定對方不會上當(dāng)。如果對手棋力比自己強或者和自己一樣強，自己能想出來的騙招就騙不了對手；一旦出招騙人而騙不了，很可能就糟了。如果對手棋力比自己弱，不騙也能贏，騙了倒有可能輸。

一些上當(dāng)受騙事件的發(fā)生，其實是因為自己想騙人，于是假定對手比自己笨，最后被這樣的“聰明”所誤。這里，本手就是本分的意思。在華容道的假設(shè)條件下，如果雙方正確應(yīng)對，曹操有50%的機會逃掉，追求這50%的逃跑機會就是本分的做法，想要達到高于50%的逃跑機會就是非分之想，要實現(xiàn)非分之想就要假定對方比自己笨，這么一來就會連本分也得不到。

在有莊家操縱的證券期貨市場上運作，堅持不存非分之想的原則是非常重要的。比如說，我發(fā)現(xiàn)一只股票的價格明顯高于其正常價格（指投資人認(rèn)為的正常價格），而且知道有莊家在里邊操縱，這時候買進這只股票等待莊家繼續(xù)拉升其價格，就是一種非分之想。這個非分之想的潛在假定是，自己比莊家更聰明；或者，假定另外有投資者會上當(dāng)受騙，就是說自己比那些人更聰明。這樣的假定是會害了自己的。

上述分析中的一個隱含假定是撒謊本身的成本很小，可以忽略不計，這時候撒謊不撒謊沒有什么區(qū)別。如果撒謊本身有相當(dāng)?shù)某杀荆热缭谌A容道上布置烽煙要派很多人去做，撒謊就是虧損的。因為自己付了成本，又騙不了人，所以產(chǎn)生了額外虧損。一般情況下，制造虛假信息總要付出一些成本，這是對撒謊的一個自然抑制。在戰(zhàn)爭或者競爭中，可能觀察到一些現(xiàn)象，這時希望知道有關(guān)現(xiàn)象是對方制造的煙幕還是包含著有用的信息。分析的一個依據(jù)是對方造成該現(xiàn)象的成本。一般說來，成本越高，煙幕的可能性就越小。在一些情況下，可以建立模型來作出有關(guān)估計。

莊家的一種操作方式是用“對倒”等手段，人為做成一些交易數(shù)據(jù)，誘騙其他投資者。如果其他投資者相信交易的歷史數(shù)據(jù)中包含著可以預(yù)測價格未來走向的信息，這樣的操作就有可能起到騙人的效果（即使如此也不一定，僅僅可能而已）。要是其他投資者根本不相信歷史數(shù)據(jù)可以用來預(yù)測未來價格，或者知道莊家在騙人，做交易數(shù)據(jù)就騙不了人。而且，因為包括印花稅在內(nèi)的交易成本的存在，這種欺騙的結(jié)果是自損。但是在一些情況下，比如配合上市公司撒謊的“對倒”操作，就可能欺騙一些投資者，這時支付一些制造交易數(shù)據(jù)的成本就有可能得到滿意的回報。所以，分析交易數(shù)據(jù)中莊家操作的可能性，一個考慮是有關(guān)交易成本的大小。用低廉的成本就可以形成的現(xiàn)象，有較大的可能是人為制造出來的。

不過這里的情況很復(fù)雜，成本只是一個可供參考的指標(biāo)。總的來說，證券期貨市場上坐莊的情況，要比華容道的故事復(fù)雜得多，其中包含許多很有意思的博弈策略。對這些事情，我們以后有機會再來討論。

二是站在旁觀者的角度。從這個角度看問題，可以得到另外一些結(jié)論。首先，許多上當(dāng)受騙故事的發(fā)生，是因為受騙者事先不知道對方要騙自己。在華容道的故事里，不存在這個情況，曹操事先知道諸葛亮放煙是要來騙自己。我們將討論局限在這樣的范圍內(nèi)，可以說，上當(dāng)受騙的發(fā)生是偶然的；在正常情況下，沒有人會有規(guī)律地犯曹操的錯誤。進一步說，偶然的上當(dāng)受騙，究竟是聰明人騙了笨人還是相反，并沒有一定之規(guī)。這樣的說法，就是經(jīng)濟學(xué)里假設(shè)的當(dāng)事人有理性。說當(dāng)事人有理性，不是說人不會犯錯誤，而是說不會簡單重復(fù)犯同樣的錯誤。

回過頭說雙方打仗。在人力、裝備、士氣等基本要素旗鼓相當(dāng)?shù)那闆r下，互有勝敗是正常的，單靠統(tǒng)帥的謀略取得壓倒性的勝多敗少的成績，只能從藝術(shù)欣賞的角度來看待，不能當(dāng)真。統(tǒng)帥的知識以及對各種信息的理解當(dāng)然很重要，但是主要建立在分析敵人心理基礎(chǔ)上的謀略，應(yīng)當(dāng)是沒有多大用處的。在這一點上，三國演義給人的一個錯誤印象是，騙人不太難，尤其智者騙愚人可以屢屢得手。

如果考慮問題以此為假定，就會天天為天下的普通人擔(dān)心。這樣的擔(dān)心可能導(dǎo)致需要控制社會言論的結(jié)論。在一定范圍一定程度上開放言論，可能會引起一些謊言謠言的流傳。對這些情況可以采取適當(dāng)?shù)姆苫蛘咂渌拇胧﹣砑右钥刂疲刂七^度就成了因噎廢食。比如說，對股評這樣的事情，發(fā)現(xiàn)有人蓄意制造虛假信息，當(dāng)然要制裁，但要求凡言必真，就過度了。其實，騙人不是那么容易的，對騙子的提防很有必要，但不能因此而將有關(guān)的信息都封鎖起來。

也有人拿聰明人騙笨人的故事來說事。例如，某人對大家說，“張三是個騙子，大家跟他打交道一定要小心。”除去張三有可能來找麻煩外，這樣說說對聽眾一般沒有什么壞處。如果那人進一步說，“張三是個騙子，大家千萬不要和他接觸”，他的話里就可能有另外的意思。“來說是非者，便是是非人”，這句老話基本是不對的，但在這個場合下有道理。

[1] 原文刊于《財經(jīng)》2001年第15期，2001年11月20日。