第二章
數據處理

本章主要介紹期貨數據的獲得與處理。由于最常用的程序化交易接口CTP接到的行情一般是一檔的500毫秒截面數據，因此這里主要討論的也是這種數據。我們從這種數據出發，構造出5分鐘的K線數據，以后的章節會在這種5分鐘K線數據上建模。事實上，國內商品期貨的波動相對于交易成本（買賣價差和手續費）而言并不大，太高頻的分筆數據很難分析出長期有效的短趨勢策略，即使有也是高度依賴掛單被動成交。但如果使用5分鐘數據的話，可以很容易分析出較長期的策略，波動遠遠超過交易成本，反而可以有比較好的策略。