中國期貨市場量化交易（R與C++版）
本書主要介紹如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)等方法對中國期貨市場量化交易進(jìn)行建模分析。不僅覆蓋了最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)清理、因子提取、模型構(gòu)造以及最后的動態(tài)投資組合優(yōu)化、C++編程實(shí)現(xiàn)等方面，而且有豐富的代碼方便讀者臨摹學(xué)習(xí)和修改提升。本書中的數(shù)據(jù)首先是交易所最原始的期貨分筆數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上整合成5分鐘K線，然后再計(jì)算預(yù)測因子，最后套入統(tǒng)計(jì)預(yù)測模型。在交易層面，采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臐L動優(yōu)化方式，充分考慮了滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)，嚴(yán)格測試。另外本書還覆蓋了中低頻的趨勢策略以及高頻的短趨勢策略，最后也詳細(xì)介紹了跨期套利策略，以及對讀者擇業(yè)就業(yè)的建議。本書內(nèi)容的廣度和深度都是國內(nèi)市場上少見的，適合相關(guān)專業(yè)人士和感興趣的投資愛好者閱讀，如高校數(shù)理類和經(jīng)管類師生及證券、期貨、私募證券、公募基金等量化交易相關(guān)從業(yè)人員，以及對機(jī)器學(xué)習(xí)在金融方面運(yùn)用的相關(guān)人士和對量化交易感興趣的各行各業(yè)人士。
·13.8萬字
