中國期貨市場量化交易（R與C++版）
本書主要介紹如何運用統計分析和機器學習等方法對中國期貨市場量化交易進行建模分析。不僅覆蓋了最基礎的數據獲取、數據清理、因子提取、模型構造以及最后的動態投資組合優化、C++編程實現等方面，而且有豐富的代碼方便讀者臨摹學習和修改提升。本書中的數據首先是交易所最原始的期貨分筆數據，在此基礎上整合成5分鐘K線，然后再計算預測因子，最后套入統計預測模型。在交易層面，采用嚴謹的滾動優化方式，充分考慮了滑點和手續費，嚴格測試。另外本書還覆蓋了中低頻的趨勢策略以及高頻的短趨勢策略，最后也詳細介紹了跨期套利策略，以及對讀者擇業就業的建議。本書內容的廣度和深度都是國內市場上少見的，適合相關專業人士和感興趣的投資愛好者閱讀，如高校數理類和經管類師生及證券、期貨、私募證券、公募基金等量化交易相關從業人員，以及對機器學習在金融方面運用的相關人士和對量化交易感興趣的各行各業人士。
·13.8萬字
