（二）采用動態(tài)面板廣義矩重新估計參數(shù)

由于前面提到的，交叉項的引入會帶來明顯的內(nèi)生性問題，因此，本章選取能有效對這個問題進(jìn)行處理的系統(tǒng)廣義矩估計（SYS-GMM）方法對城鄉(xiāng)人均收入比和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)三個指標(biāo)的關(guān)系重新檢驗，檢驗結(jié)果見表6。系統(tǒng)廣義矩估計方法是將差分系統(tǒng)和水平系統(tǒng)結(jié)合起來，作為一個方程系統(tǒng)進(jìn)行估計，選取解釋變量的滯后項和差分項的滯后項作為系統(tǒng)的工具變量，在解決內(nèi)生性問題的同時，可以提高估計的效率。但是，這種方法的應(yīng)用有兩個前提：第一，必須假定被解釋變量的差分滯后項與個體效應(yīng)無關(guān)，為此，要檢驗差分方程隨機(jī)誤差項的自相關(guān)性，要求一階差分方程的隨機(jī)誤差項不存在二階自相關(guān)。Arellano-Bond檢驗是針對這個問題設(shè)計的檢驗方法。第二，要求所有工具變量與誤差項不相關(guān)，也就是要求所有工具變量都有效。目前在進(jìn)行動態(tài)面板的過度識別檢驗中，比較常用的是Sargan檢驗，本章也將采取這種方法對前述兩個假設(shè)進(jìn)行檢驗。

表6 收入分配對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷影響的穩(wěn)健性檢驗Ⅱ

注：估計過程中采用了二步穩(wěn)健估計，目的使系統(tǒng)估計更為穩(wěn)健有效。括號內(nèi)值為二步穩(wěn)健估計標(biāo)準(zhǔn)差；顯著性水平1%標(biāo)識為***,5%標(biāo)識為**, 10%標(biāo)識為*。

從表6的檢驗結(jié)果可以看到，Sargan檢驗的P值大于0.1的顯著性水平，因此，無法拒絕原假設(shè)“所有工具變量都有效”，模型通過了過度識別檢驗；各項Arellano-Bond檢驗結(jié)果也都明顯高于0.1的顯著性水平，因此，模型的殘差值不存在一階和二階自相關(guān)性。