第二節　可計算一般均衡模型的特點和發展前景

可計算一般均衡模型描述了一個經濟系統通過對商品和要素的數量及價格的調整，實現瓦爾拉斯一般均衡理論所描述的供需關系達到均衡的過程。CGE模型是用具體方程組來描述供給、需求以及供求關系的，在這些方程組中不僅商品和生產要素的數量是變量，而且其價格也是變量，并且還要有一系列優化條件，如生產者利潤最大化、消費者效用最大化、進口收益利潤優化、出口成本優化等約束下求解這一方程組，得到在各個市場都達到均衡時的一組價格和數量（翟凡等，1997）。在20世紀六七十年代，國際石油價格飆升、國際貨幣系統突變、實際工資水平快速增長等外部問題對世界經濟產生了強勁沖擊，歷史事實檢驗和暴露了經濟計量模型（時間序列模型、聯立方程模型等）在非常規條件下不能提供準確預測和有效模擬評估等弱點，而CGE模型卻可以在沒有歷史經驗的情況下得出這些沖擊的可能影響，從而使得經濟學者和政策制定者認識到，要模擬未曾經歷過的沖擊效果，經濟主體的行為最優化假定和條件約束假設等問題至關重要，而這恰恰是CGE模型的長處，于是CGE模型逐漸得到經濟學界的極大重視和研究熱情。同時，隨著困擾CGE模型應用的一些“瓶頸”，如數據庫的改進（如普查數據中單位記錄的可用性）與計算機程序的改進（如GEMPACK、GAMS、HERCULES和CASGEN軟件等），得到突破，所以，自20世紀80年代以來，CGE模型在各經濟社會領域得到快速發展和廣泛應用，并成為政策模擬和經濟系統結構分析等領域的國際主流模型之一。

一　可計算一般均衡模型的優點

可計算一般均衡模型以瓦爾拉斯一般均衡理論為基礎，描述經濟系統中的生產、分配、供給和需求，以及市場價格變化和各經濟主體之間的相互影響、相互作用關系。能夠考察來自經濟某一部分變量的外生擾動對經濟系統其他變量的影響方向及大小。相對于其他宏觀經濟模型（局部均衡模型、投入產出模型、線性規劃模型和宏觀經濟計量模型等）而言，CGE模型具有不可比擬的優勢。

相對于局部均衡模型。局部均衡分析往往著重分析的是單一或部分市場的均衡，只觀察這局部變量之間的相互關系，而把其他部分假定為不變，除被研究對象的價格外，其他價格都是固定的。而CGE模型則是把經濟系統作為一個整體，強調的是經濟系統各部門、各變量之間的相互作用，所有生產要素市場和商品市場都達到均衡狀態，其中所有價格也都是內生可變的（Numoreioa基準價格除外），因此CGE模型比局部均衡模型更全面、更合理、更符合現實。

相對于投入產出和線形規劃模型。投入產出模型和線性規劃模型所強調的是產業之間的投入產出聯系或關聯效用，而CGE模型兼容了投入產出、線性規劃等模型方法的特點，同時克服了投入產出模型和線性規劃模型不能將價格機制引入模型中的弊端，并采用非線性函數取代了傳統的投入產出模型中的許多線性函數，此外，從數據信息看，CGE模型不僅包含了投入產出表的所有信息，而且在此基礎上還容納了財政稅收、收入分配、政府轉移支付、資金流量表等大量的國民經濟核算信息，因此，信息量遠遠超過了投入產出模型和線性規劃模型；CGE模型把商品市場和要素市場通過價格信號有機地聯系在一起，既體現了市場機制的作用，又體現了經濟系統中不同經濟主體和不同部門之間的普遍聯系，是真正的經濟系統模型。

相對于宏觀經濟計量模型。宏觀經濟計量模型通過經濟變量之間歷史的統計關系來構建模型方程和進行參數估計，對歷史數據依賴性很強。根據宏觀經濟計量模型進行經濟預測時，暗含著這樣一個假定：未來經濟發展方式以及經濟變量關系與歷史規律相同。這樣的假定往往與發展中國家的實際情況不一致，尤其是對于處于經濟結構轉型中的中國。另外，宏觀經濟模型的致命缺點是缺乏微觀經濟理論基礎，方程中變量和形式的選擇往往是主觀的，因人而異，可驗性差。對于大多數發展中國家，通常缺乏長期可靠的時間序列數據，即使有，由于統計口徑和統計標準的不斷改變和調整，多數也不具有一致性，從而使得時間序列數據并不適合計量方法分析。CGE模型是將基于宏微觀經濟學理論假設的各種經濟主體的行為描述納入統一的一般均衡分析框架中，并充分運用了部門和經濟主體之間的交易信息來捕捉經濟系統中各部門、各經濟主體的復雜聯系和相互作用的傳導、反饋機制，因此具有堅實的宏、微觀經濟理論基礎，從而使得建模者能夠更容易根據相應的經濟理論判斷模型結果的合理性。另外，CGE模型對歷史數據要求不高，恰好可以克服發展中國家的時間序列數據不一致問題。

總之，可計算一般均衡（CGE）模型具有堅實的宏微觀經濟學基礎，能夠更貼近實際地描述和刻畫了經濟復雜系統內各種經濟主體之間的相互聯系和相互依賴關系，使得模擬計算結果能較好地解釋現實經濟社會現象發生的原因和機制。另外，CGE模型除了可以模擬完全競爭的市場機制外，還能模擬分析非市場行為，在結合不完全競爭行為、數量和價格的外生調節以及廣泛的政府干預行為中已經顯示出很大的優勢和作用。國內外近五十年來的CGE模型發展歷史證明，可計算一般均衡（CGE）模型非常適合于模擬政策變化和外部沖擊的影響，為研究者提供了一種有效地對復雜經濟系統進行科學試驗的方法和途徑，是國際政策模擬分析的主流工具之一（Dixon，2006）。

另外，對于可計算一般均衡模型中“均衡”二字的理解值得一提。筆者在講課過程中遇到不少學生這樣的質疑：“CGE模型主要是用來進行政策模擬分析，目前我國面臨普遍而嚴重的產能過剩問題，現實經濟中，幾乎沒有企業能夠達到理想的均衡狀態，即供給恰好等于需求，因此，均衡是相對的、短暫的，不均衡是絕對的、普遍的；CGE模型處處強調的均衡關系與現實情況不符，通過一個與現實情況不符的模型進行政策模擬，其結論是值得懷疑的、是不可靠的?！蔽业幕卮鹗沁@樣的：你的問題很好，但認識有誤。現實經濟中，任何經濟主體，包括各種消費者和生產廠商或企業，時時刻刻均處于均衡狀態，因此，不均衡是相對的，均衡才是絕對的。CGE模型中的均衡，講的不是狹義上的均衡，不是“某商品生產多少就等于需求多少”，而是廣義上的均衡，CGE模型方程中，沒有定義“生產量=消費量”，而是定義“生產量=消費量+庫存”；類似的，“政府支出=政府收入+財政赤字”；“出口=進口+凈出口”；“居民收入=居民消費支出+居民儲蓄+個人所得稅”，等等。這些哪個不是永遠均衡？你能在現實經濟中找到一個不均衡的例子嗎？正是因為現實經濟各經濟主體時時刻刻均處于均衡狀態，CGE模型中方程定義和描述與之相一致，所以用CGE模型來進行政策模擬分析才是恰當的，才是有說服力的。

二　可計算一般均衡模型的局限性

同許多用于社會科學的數學分析工具一樣，CGE模型也不是萬能的，也有一些難以解決的缺陷和局限性：

第一，CGE模型的完全市場競爭假設，要求在生產者利潤最大化和消費者效用最大化之間找到平衡點，這與現實的經濟狀況不完全相符，現實經濟中，尤其是發展中國家，不少行業和部門長期處于壟斷或壟斷競爭狀態。

第二，在模型構建過程中，通常以某年的投入產出表為基礎來校準模型參數，這意味著該年的投入產出表中任何隨機錯誤都將進入模型從而可能在動態CGE模型逐年放大和歪曲，從而對研究結論產生負面影響。

第三，CGE模型的許多參數難以直接獲得，往往是通過SAM表中的初始平衡數據進行“校準”得到，從而使得模型結論對初始條件非常敏感，為提高系統的穩定性，恰當的、系統的敏感性分析對參數篩選和模型評價非常必要。另外，對于那些不能通過“校準”方法獲得的參數，比如貿易方程中的替代彈性系數，只能借鑒國外相關文獻，而國外經濟結構與國內的經濟結構相差較大，適用性值得探討。還有，在CGE建模過程中，經常遇到一些數據沒有現成統計，需要做專項調查才能得到，而專項調查往往由于條件較高而難以實施；有時某些行業粗分數據雖然存在，但進一步細分的數據卻缺乏，只能按照假設進行，這也在很大程度上限制了CGE模型應用和影響了模型模擬結果的合理性和真實性。

第四，目前廣泛應用的CGE模型主要分析經濟政策對確定性經濟的影響，但現實經濟中的隨機波動普遍存在，從而將影響CGE模型模擬政策的實際效果。

第五，CGE模型的預測功能并非很強。目前，雖然CGE模型可以和用來進行經濟預測分析，但需要結合宏觀經濟計量模型提供的未來經濟增長基本趨勢預測同時進行，即是嵌入計量模型的動態CGE模型，這在實踐中已經證明是可行的（筆者也曾構建出一個嵌入計量模型的科技動態CGE模型，用于模擬分析全國R&D投入對全國經濟的影響）。另外，由于宏觀經濟變量有限，很難利用“歷史模擬”的方法獲得中間投入產出參數的變化情況，這樣若假定中間投入產出參數不變的話，利用動態CGE進行中短期預測問題不是很大，但若進行長期預測則存在很大爭議。

三　可計算一般均衡模型的發展前景

經濟學理論的不斷發展也推動著CGE模型的不斷前進，20世紀七八十年代新國際經濟學的興起使人們認識到非完全競爭可能改變過去政策分析的結論，而傳統的CGE模型是建立在完全競爭市場基礎上的，這與現實不符，因此CGE模型應該加入規模經濟和非完全競爭。進入80年代以后，隨著金融全球化和貿易經濟一體化的迅速發展，金融變量對實體經濟的影響和作用越來越突出，因此迫切需要在CGE模型中加入更多的金融變量及其方程。所有這些問題推動著CGE向前發展：（1）加入金融因素；（2）加入非完全競爭；（3）更加復雜系統綜合CGE模型。

（一）金融可計算一般均衡模型

傳統的CGE模型受到貨幣中性假設的制約，大多數CGE模型沒有把金融市場和金融工具考慮在內，忽視了金融部門與其他實物部門之間的相互作用。然而，隨著經濟一體化的快速發展，金融市場發揮了非常重要的作用，金融部門產值在國內總產值中的比重也在逐漸上升，甚至已經占據主要地位（比如北京地區），而且從世界各國的經濟危機和金融危機來看，往往都是該國或地區的金融部門首先出現問題，這種情況下，仍然使用傳統的CGE模型模擬國家政策顯然是不恰當的，所以應將金融部門納入CGE模型研究框架中來，在CGE模型中加入更多的金融變量和金融工具。

然而，在國際學術界加入金融CGE模型的發展卻令人不滿意。目前金融CGE模型的發展主要面臨三個問題：（1）把金融變量引入瓦爾拉斯框架中，不可避免地要涉及不確定性問題，而這恰恰是確定性的CGE模型中力圖避免的。（2）貨幣中性問題。傳統的CGE模型假設貨幣中性，但現實經濟中貨幣并不是中性的，如何把貨幣非中性問題在金融CGE模型中準確地表述出來是較為棘手的問題。（3）傳導時間問題。一方面，實體經濟與金融虛擬經濟的運行機理和特征存在顯著差距，比如，實體經濟的運行周期較長，比如農業生產，生產周期一般在半年或一年左右，工業生產的周期也需要周、月為單位，因此，在外生變量的沖擊下，實體經濟從一個均衡狀態到另一個新的均衡狀態需要較長的反應周期和變化過程。而金融部門完全不同，對金融部門的外生沖擊，例如金融交易存在某一套利機會，可能在瞬間或很短時間內就可以達到新的均衡狀態，這兩種反應周期差別太大，是n個數量級的差別，因此很難在模型方程中準確地刻畫出來。目前這些問題還沒有有效地克服，雖然國際不少學者為金融CGE模型做了積極的探索，但都是基于很多的假設，這些假設爭議性較大，目前還沒有一個國際公認的金融CGE模型，但從長遠來看，一旦這些問題得到有效解決，CGE模型將進一步飛速發展。

（二）非完全競爭機制下的可計算一般均衡模型

CGE模型的完全市場競爭假設，要求在生產者利潤最大化和消費者效用最大化之間找到平衡點，并且要求保持完全競爭及規模收益不變的假設，這與現實的經濟狀況不完全相符，現實經濟中，尤其是發展中國家，不少行業和部門長期處于壟斷或壟斷競爭狀態。新國際貿易理論則強調規模收益與非完全競爭。因此，進一步放開假設，把非完全競爭因素加入進去，是CGE模型的未來發展方向之一，事實上，國際已經出現不少這樣的論文，值得我們學習和借鑒。

（三）復雜巨系統可計算一般均衡模型

由于經濟是一個完整的有機系統，生產、消費、投資、貿易、儲蓄、分配、人口、能源、環境、貨幣、財政、金融等經濟變量相互聯系，互相影響，觸一發而動全身，認識和解決任何一個具體問題，都不是僅僅面對單個問題，而必須與其他問題聯系起來考慮。構建復雜巨系統模型，并非是為了炫耀建模技術和故弄玄虛，而是分析、認識和解決現實經濟問題所迫切需要的。因為應用CGE模型主要是進行政策模擬，由于政策是在現實經濟社會中實施的，而現實經濟社會本來就是這樣的復雜，經濟、能源、環境、稅收、金融、科技、人口等均相互聯系、影響和制約，若模型變量之間的作用機理與現實不一致或差異甚大，那么模型的模擬結果可信性和正確性就很容易受到質疑。展望未來，隨著CGE模型的建模技術不斷改進，以及數據統計范圍和統計質量的不斷擴展和提高，構建復雜巨系統CGE模型將成為可能，其前景看好。