投資組合再平衡：應(yīng)用量化分析增強(qiáng)投資組合收益
本書作者錢恩平是一位華人，因其提出的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論聞名于業(yè)界。本書出版于2018年，討論投資組合再平衡這個(gè)非常細(xì)節(jié)但十分重要的問(wèn)題，揭示了量化分析工具在組合投資中的強(qiáng)大威力。本書的目標(biāo)，是為再平衡操作對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的影響提供一個(gè)數(shù)學(xué)分析和實(shí)證分析。數(shù)學(xué)分析的結(jié)果回答了這樣一個(gè)問(wèn)題：固定權(quán)重組合在什么情況下會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)收益特征上優(yōu)于買入并持有組合，原因是什么。在數(shù)學(xué)分析的幫助下，實(shí)證分析將幫助我們?cè)u(píng)估資本市場(chǎng)中的投資組合再平衡產(chǎn)生的影響，本書討論的投資組合包括資產(chǎn)配置組合、股票組合、債券組合和大宗商品組合。
·8.7萬(wàn)字
