期權投資策略（原書第5版）
本書的第一部分對看漲期權的策略進行了分析，并隨后分析了看跌期權的策略。雖然這樣的安排有可能會打斷策略的正常延伸。例如，本書第一部分會討論使用看漲期權來構造熊市價差，而在后面的部分中又會討論用看跌期權來構造熊市價差。這樣安排的目的是為了幫助初學者和中等水平的期權投資者，他們可能對看漲期權比對看跌期權更熟悉。大多數期權投資者都對看漲期權比較熟悉，因此更容易理解用看漲期權來設計的策略。在這個基礎之上，再把相同的概念應用到看跌期權上，就會更容易理解。不過，我并沒有忽略看跌期權的策略。投資者們如果想要充分利用他們所掌握的策略的功能，就必須使用看跌期權。因此，看跌期權的策略在本書中也占據了相當多的篇幅。本書還討論了某些特殊的議題，例如，計算機模型及其應用，如何用期權來套利（arbitrage），以及做市商（market-maker）和套利者（arbitrageurs）的行為如何影響普通期權投資者等。
·69.6萬字
