基于大數(shù)據(jù)的證券市場財經(jīng)信息效應(yīng)研究
本書從大數(shù)據(jù)視角研究證券市場的財經(jīng)信息效應(yīng)，并從金融市場監(jiān)管、上市公司治理、投資者認知行為三個角度，為證券市場實踐提供重要的理論參考和決策輔助。首先，本書從文本大數(shù)據(jù)的角度對海量財經(jīng)信息進行直接分析，利用智能化文本大數(shù)據(jù)獲取、整理、分析技術(shù)，深層次地揭示財經(jīng)信息與證券市場風(fēng)險波動的關(guān)系。其次，本書通過構(gòu)建大數(shù)據(jù)分析框架，從施動者（媒體）、受動者（公司）和管理者三個不同的視角，探索證券市場財經(jīng)信息效應(yīng)在不同的約束條件下的具體表現(xiàn)。最后，本書從系統(tǒng)論出發(fā)，利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)機制提出一個智能計算框架，用整體、連續(xù)而非單一的數(shù)據(jù)關(guān)系，研究復(fù)雜市場因素對證券市場財經(jīng)信息效應(yīng)的綜合影響。
·10.9萬字
