媒體關聯與證券市場動量溢出效應研究：基于實證資產定價與深度學習視角
本書在現代金融學理論框架下，將實證資產定價研究與深度學習技術在金融中的應用展開深度結合，從實證資產定價與深度學習的視角探究基于媒體關聯的企業關聯關系對資產價格波動的影響作用。一方面，論證了中國證券市場中基于媒體關聯的動量溢出效應的存在性、有效性和穩健性，為實證資產定價研究的發展提供了中國證券市場的證據；另一方面，創新性地提出了一個面向動量溢出效應的自適應動態圖神經網絡算法，旨在更細致地刻畫動量在企業之間的轉移和匯集作用，為探究動量溢出效應對證券市場波動風險的影響提供了一個基于智能計算的研究思路。
·11.2萬字
