信息沖擊對(duì)股票市場(chǎng)影響的建模與檢驗(yàn)
本專著共由九章內(nèi)容組成。包括對(duì)數(shù)收益率分解模型及其在中美股市聯(lián)動(dòng)性分析中的應(yīng)用、基于中國(guó)股市的實(shí)證分析、系統(tǒng)中心性與金融危機(jī)傳染的相關(guān)關(guān)系、經(jīng)濟(jì)政策不確定性對(duì)我國(guó)股票收益率的影響、我國(guó)股市對(duì)ESG領(lǐng)先指數(shù)發(fā)布公告的市場(chǎng)反應(yīng)、我國(guó)股市對(duì)ESG領(lǐng)先指數(shù)發(fā)布公告的市場(chǎng)反應(yīng)、T+1交易制度對(duì)股市隔夜收益率的影響研究；第七章是定向降準(zhǔn)政策對(duì)上市公司融資約束的影響研究、利率市場(chǎng)化對(duì)企業(yè)股價(jià)崩盤風(fēng)險(xiǎn)的影響；第九章是房貸利率掛鉤貸款基礎(chǔ)利率對(duì)房地產(chǎn)公司股票價(jià)格的影響等，本專著得到了一些有趣的結(jié)果和有意義的結(jié)論，能為投資者做出合理的投資決策和監(jiān)管者制定有效的監(jiān)管政策提供參考。
·22.6萬(wàn)字
