金融市場極值風(fēng)險(xiǎn)的理論與實(shí)證研究
本書嘗試將金融波動模型、極值理論以及Copula函數(shù)有機(jī)地結(jié)合起來，利用金融波動模型結(jié)合極值理論刻畫金融資產(chǎn)的波動特征，再利用Copula函數(shù)描述金融資產(chǎn)之間的相依結(jié)構(gòu)特征，這樣既可以較好地呈現(xiàn)多元金融資產(chǎn)的波動特征，又可以較好地表示它們的相依結(jié)構(gòu)，從而使得改進(jìn)后的模型能夠更好地?cái)M合多元金融資產(chǎn)的實(shí)際統(tǒng)計(jì)特征，這是對傳統(tǒng)多元金融波動模型的一個(gè)有益擴(kuò)展與補(bǔ)充，具有一定的理論與現(xiàn)實(shí)意義。
·14萬字
