巴塞爾資本協議與商業銀行全面風險管理
商業銀行是一類特殊的企業，是經營風險的企業，其個體風險的發生往往會觸發整個經濟的系統性風險，從而造成整個宏觀經濟的波動。巴塞爾資本協議是商業銀行全面風險管理的最主要理論來源和實務指南。通過巴塞爾資本協議及其全面風險管理，宏觀和微觀取得了一致，監管當局和被監管的商業銀行取得了一致，風險和收益取得了一致。在全面風險管理理論方面，巴塞爾資本協議在對風險進行科學分類的基礎上，描繪出一個以資本為風險管理工具，對風險進行全面覆蓋的管理模式；在全面風險管理操作方面，巴塞爾資本協議針對不同分類提供了標準法、內部評級法等多種風險計量方法，并以VaR法等模型為工具，對這些風險進行了計量。巴塞爾資本協議本身也在不斷的完善，其關注的風險種類在逐漸增加，對風險的研究日趨深入和全面。本書即是在對巴塞爾資本協議演變過程及最新成果——巴塞爾資本協議III——研究的基礎上，來探討商業銀行全面風險管理。本書對風險控制進行了研究，而風險與收益的對稱分析是風險控制的精華所在。
·8.8萬字
