1.3.2 研究方法

本書主要運用文獻(xiàn)研究法、規(guī)范分析法、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法、HP濾波法、分布動態(tài)法、計量經(jīng)濟(jì)分析法及貝葉斯分析法。其中：文獻(xiàn)研究法與規(guī)范分析法主要用于理論研究，為構(gòu)建概念模型和理論假說提供線索；數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法用于估算中國各省、自治區(qū)、直轄市的全要素生產(chǎn)率指數(shù)；HP濾波法和分布動態(tài)法將用于分析中國全要素生產(chǎn)率時空演變規(guī)律，計量經(jīng)濟(jì)分析法和貝葉斯分析法將用于驗證理論假說中所預(yù)設(shè)的變量之間的關(guān)系。

1.文獻(xiàn)研究法

通過廣泛查閱國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)，包括公開出版的書籍、期刊、論文集等，梳理國內(nèi)外相關(guān)的最新理論資料，找出已有研究的不足，確定未來的研究方向，并在前人的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開展深入研究。

2.規(guī)范分析法

在文獻(xiàn)回顧與理論分析的基礎(chǔ)上，依托國內(nèi)外權(quán)威學(xué)者和機構(gòu)的科研成果，采用規(guī)范分析法（Normative Analysis），歸納風(fēng)險投資、資本賬戶開放及全要素生產(chǎn)率的概念與測度方法，明確風(fēng)險投資對全要素生產(chǎn)率的影響及其作用路徑、資本賬戶開放的調(diào)節(jié)機制，為實證研究打下堅實的理論基礎(chǔ)。

3.數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（Data Envelopment Analysis）是一個對多投入多產(chǎn)出的多個決策單元的效率評價方法，F(xiàn)?re等（1994）^［27］將其引入了全要素生產(chǎn)率研究領(lǐng)域，并提出了DEA-Malmquist指數(shù)法，該方法無須對生產(chǎn)函數(shù)和數(shù)據(jù)分布做出任何假設(shè)，能夠避免由函數(shù)設(shè)定偏誤引起的測算偏差問題，目前已成為估算國家和地區(qū)全要素生產(chǎn)率的主流方法。

4.HP濾波法

HP濾波法是由Hodrick和Prescott（1997）^［28］在分析第二次世界大戰(zhàn)后美國經(jīng)濟(jì)周期的論文中首次提出的，其本質(zhì)是過濾掉低頻的趨勢成分，保留高頻的周期成分。該方法不僅能夠呈現(xiàn)全要素生產(chǎn)率增長的長期趨勢，還能揭示其短期波動規(guī)律，是考察中國全要素生產(chǎn)率增長規(guī)律的一種很好的方法。

5.分布動態(tài)法

分布動態(tài)法（Dynamical Distribution Approach）是由Quah（1993）^［29］提出的一種非參數(shù)估計方法，該方法不僅能通過核密度估計分布形態(tài)揭示地區(qū)差距的收斂區(qū)間和動態(tài)變化，還可以借助條件概率分布揭示內(nèi)部增長分布流動性，是分析中國全要素生產(chǎn)率空間演變規(guī)律的一種很好的方法。

6.計量經(jīng)濟(jì)分析法

計量經(jīng)濟(jì)分析法（Econometrics）是在理論與觀測協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，運用相應(yīng)推理方法，對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析的方法。該方法為定量研究風(fēng)險投資、資本項目開放與區(qū)域全要素的關(guān)系提供了一種規(guī)范的技術(shù)手段。需要說明的是，如果面板數(shù)據(jù)存在空間相關(guān)性，那么需要采用計量經(jīng)濟(jì)分析中的非參數(shù)協(xié)方差估計或者空間計量分析方法。

7.貝葉斯分析法

貝葉斯分析法（Bayesian Analysis）是一種計算假設(shè)概率的方法，這種方法是基于假設(shè)的先驗概率、給定假設(shè)下觀察到不同數(shù)據(jù)的概率以及觀察到的數(shù)據(jù)本身而得出的。LeSage（2014、2015）^{［30，31］}將其引入設(shè)定空間計量經(jīng)濟(jì)分析，提出了判定空間溢出形式的貝葉斯檢驗法，為空間計量模型設(shè)定提供了一種有效的決策方法。