1.1 計量經濟學的產生與發展

在現實的經濟活動中，我們經常要對諸如國內生產總值（GDP）、失業、通貨膨脹、進口、出口等經濟現象進行定量分析。如何對這些經濟現象進行測量呢？

計量經濟學是利用經濟理論、數學、統計推斷等知識對經濟現象進行分析的一門社會科學。計量經濟學運用數理統計知識分析經濟數據，對構建于數理經濟學基礎之上的數學模型提供經驗支持，并得出量化的結果。

計量經濟學（econometrics）這個詞是挪威經濟學家、第一屆諾貝爾經濟學獎獲得者弗里希（R.Frisch）于1926年在《論純經濟問題》一文中，按照“生物計量學”（biometrics）一詞的結構仿造出來的。econometrics一詞的本意是“經濟度量”，是研究經濟現象和經濟關系的計量方法，因此econometrics有時也譯為“經濟計量學”。將econometrics譯為計量經濟學，是為了強調計量經濟學是一門經濟學科，不僅要研究經濟現象的計量方法，而且要研究經濟現象發展變化的數量規律。

計量經濟學的產生源于對經濟問題的定量研究，這是社會經濟發展到一定階段的客觀需要。經濟現象本來就充滿著數量關系，人們很早就在探索用定量的方式研究經濟問題。早在17世紀，英國經濟學家、統計學家威廉·配第在《政治算術》中就運用統計方法研究社會經濟問題，主張用“數字、重量和尺度”來闡明經濟現象。之后的相當長的一段時間內，經濟學家也力圖運用數學方法研究經濟活動，用數學語言與公式表達經濟范疇和經濟規律，但這些都還沒有形成計量經濟學。計量經濟學作為經濟學的一門獨立學科被正式確立，其標志事件一般被認為是1930年12月弗里希和丁伯根（J.Tinbergen）等經濟學家在美國克里夫蘭發起成立了國際計量經濟學會。

第二次世界大戰以后，計量經濟學在西方各國的影響迅速擴大，并發展成為經濟學的重要分支。特別是20世紀40—20世紀60年代，經典計量經濟學逐步完善并得到廣泛應用。作為諾貝爾經濟學獎獲得者，薩繆爾森對計量經濟學做出了很高的評價。事實上，在世界諾貝爾經濟學獎獲得者中，相當一部分人是計量經濟學家。

20世紀70年代以來，計量經濟學的理論和應用又進入一個新階段。首先是計算機的廣泛應用和新的計算方法的大量提出，所使用的計量經濟模型的規模越來越大。更重要的是，非經典計量經濟學的理論和應用有了新的突破。微觀計量經濟學、非參數計量經濟學、時間序列計量經濟學和動態計量經濟學等的提出，使計量經濟學產生了新的理論體系，協整理論、面板數據、對策論、貝葉斯方法等理論在計量經濟學中的應用已成為新的研究課題。

應該看到，計量經濟學的發展是與現代科學技術成就結合在一起的，它反映了社會化大生產對各種經濟因素和經濟活動進行定量分析的客觀要求。經濟學從定性研究向定量分析發展，是經濟學逐步向更加精密、更加科學發展的表現。正如保爾·拉法格在《回憶馬克思恩格斯》一書中提到馬克思曾強調，一種科學只有成功地運用了數學以后，才算達到了完善的地步。因此，克萊因認為，計量經濟學已經在經濟學科中居于最重要的地位。