摘要

近年來，關(guān)于不完全競爭市場動態(tài)競爭的研究發(fā)展非常迅速。與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織研究方法不同，這類研究揚棄了傳統(tǒng)的比較靜態(tài)模型或動態(tài)簡化模型（Reduced Form Model），采用完全動態(tài)的模型研究企業(yè)間的策略性競爭。這類研究以Tirole等提出的馬爾科夫精煉均衡為基礎，以Ericson-Pakes框架（EP框架）為核心，結(jié)合博弈理論、計量方法與數(shù)值方法，為產(chǎn)業(yè)組織研究開創(chuàng)了一片新天地。與傳統(tǒng)研究方法相比，新研究范式有三個特點。首先，企業(yè)間的競爭過程采用完全動態(tài)的建模方式；其次，新范式強調(diào)企業(yè)競爭的策略性，企業(yè)的市場進入或退出、投資、研發(fā)等行為都是在分析競爭對手行動、研究市場演化趨勢后做出的理性決策，由模型內(nèi)生決定；最后，由于模型設定完全動態(tài)且更貼近現(xiàn)實市場，新范式放棄了解析求解，轉(zhuǎn)向計算密集的數(shù)值方法。這減少了模型構(gòu)建的限制，為IO研究開辟了更廣闊的空間。

本書應用這一新研究范式，探究動態(tài)市場分析的三個方面——模型構(gòu)建、MPE計算、結(jié)構(gòu)估計，并利用這一范式研究網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)[1]中的兩個問題，一是非對稱規(guī)制政策的影響，二是轉(zhuǎn)移成本與網(wǎng)絡效應的協(xié)同影響。利用理論分析的結(jié)論，本書進一步探討了中國移動通信市場的非對稱管制與號碼攜帶政策。

本書包含四部分內(nèi)容。

第一，動態(tài)模型構(gòu)建與計算。目前動態(tài)IO研究前沿以EP框架為核心，不同文獻的建模思想相近，實現(xiàn)細節(jié)則各有特點。在第二章中，本書從模型構(gòu)建、均衡定義與計算方法三個方面對動態(tài)EP框架進行詳細的介紹，為第三、第四章的應用研究奠定方法論的基礎。本書首先以標準EP模型為基礎，對動態(tài)IO文獻進行梳理，探究其模型的構(gòu)建方式，比較不同文獻模型設定的差異。之后討論MPE的概念與定義，介紹Pakes-McGuire、Backward Recursion、隨機迭代、同倫延拓等均衡計算方法。目前MPE的計算方法仍不完善，面臨收斂性、計算負擔、多重均衡等問題，現(xiàn)有的幾種算法各有其優(yōu)勢與不足之處，對其加以總結(jié)、比較，有利于在應用研究中選擇合適的計算方法。雖然這些方法已散見于文獻中，但因其數(shù)學工具較為復雜，對編程技巧的要求也比較高，國內(nèi)還鮮有人使用。本書系統(tǒng)地梳理了這些方法，對促進國內(nèi)此領域的研究具有一定的意義。

第二，非對稱規(guī)制對網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)的影響。在第三章中，本書研究了網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)中的市場傾翻（Market Tipping）趨勢與非對稱規(guī)制對網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)的動態(tài)影響。研究發(fā)現(xiàn)規(guī)制有助于阻止市場傾翻，但是會削弱市場競爭，導致企業(yè)的短期機會主義行為，提高市場平均價格。由于網(wǎng)絡效應導致需求缺乏彈性，大部分規(guī)制成本被轉(zhuǎn)嫁于消費者。因此，政策制定者有必要對規(guī)制采取更為審慎的態(tài)度。

與傳統(tǒng)研究范式相比，本研究有幾點貢獻：（1）本書的馬爾科夫動態(tài)模型避免了兩期靜態(tài)模型的終端效應；（2）與目前應用較廣的單狀態(tài)變量動態(tài)模型相比，本書的方法可以處理多于兩家企業(yè)的情形，并且避免了單狀態(tài)變量模型的“零和博弈”缺陷；（3）在計算方法方面，本書同時采用Pakes-McGuire算法與Backward Recursion方法，計算的均衡更為穩(wěn)健，減輕了多重均衡的影響，使本書的分析基礎更為穩(wěn)固。

第三，轉(zhuǎn)移成本與網(wǎng)絡效應的協(xié)同影響。在第四章中，本書研究了轉(zhuǎn)移成本與網(wǎng)絡效應的協(xié)同作用，以及促兼容政策的影響。文中構(gòu)建了一個包含網(wǎng)絡效應與轉(zhuǎn)移成本的動態(tài)寡頭價格競爭模型，并計算其馬爾科夫精煉均衡。通過數(shù)值模擬，本書發(fā)現(xiàn)存在網(wǎng)絡效應時，轉(zhuǎn)移成本對市場支配（Market Dominance）的影響是非單調(diào)的：高額轉(zhuǎn)移成本會導致用戶鎖定，抑制市場傾翻；適中的轉(zhuǎn)移成本會刺激企業(yè)爭奪市場支配地位，加劇市場傾翻。此外，結(jié)合實施促兼容政策與降低轉(zhuǎn)移成本的政策能夠減弱市場傾翻傾向，并能增大企業(yè)競爭力度，增加消費者福利。

從這一角度出發(fā)，本書研究了中國移動通信市場的號碼攜帶政策。研究發(fā)現(xiàn)，2005年之前的市場存在較高的互聯(lián)互通障礙與網(wǎng)間價格歧視，網(wǎng)絡效應強烈且不同運營商間網(wǎng)絡兼容不佳，此時實施號碼攜帶政策會惡化中國移動一家獨大的局面，實施時機不成熟。在2006年之后，這兩個問題已得到較好的解決，應盡快推行號碼攜帶政策。

第四，動態(tài)博弈模型的結(jié)構(gòu)計量估計（Structural Estimation）。動態(tài)模型的結(jié)構(gòu)估計需要結(jié)合計量經(jīng)濟學方法與博弈論，一直是IO研究的一個難題，長期發(fā)展緩慢。其中有兩個重要的問題，一是計算均衡的負擔較為沉重，二是多重均衡問題。而最近興起的兩階段估計策略，巧妙地避免了估計過程中的均衡計算問題，為結(jié)構(gòu)估計提供了一個新的視角。針對現(xiàn)有文獻較少考慮的連續(xù)策略與私有信息，本書提出一種連續(xù)博弈兩階段估計方法。其中第一階段估計采用非參數(shù)分位數(shù)回歸，以此處理企業(yè)私有信息。利用蒙特卡洛模擬，本書驗證了這一方法的正確性與有效性。

關(guān)鍵詞：應用動態(tài)IO研究 Ericson-Pakes框架 馬爾科夫精煉均衡 網(wǎng)絡效應 兩階段估計策略

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[1] 本書所述網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)（Network Industry）指存在網(wǎng)絡效應的產(chǎn)業(yè)，并非互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)（Internet Industry）。