第二節 文獻綜述

從需求隨機、產出隨機以及產出和需求雙邊隨機三個維度，可將與本書密切相關的國內外研究分為以下三類：（1）需求隨機供應鏈管理研究；（2）產出隨機供應鏈管理研究；（3）產出和需求雙邊隨機供應鏈管理研究。下面分別進行回顧和總結。

一 需求隨機供應鏈管理研究

需求隨機供應鏈管理一直是供應鏈管理研究的熱點。多年來，國內外對需求隨機供應鏈管理的研究取得了豐碩成果。由于供應鏈是由供應商、制造商、分銷商和零售商等相對獨立的利益主體通過合作關系組成的功能網鏈結構，而各主體間的相互合作關系主要通過供應契約（Supply Chain Contract）體現。當前，基于各種契約對需求隨機供應鏈管理進行研究已成主要趨勢之一。

供應鏈中最簡單的契約是批發價格契約（Wholesale Price Contract），但批發價格契約不能解決供應鏈各主體追求自身利益最大化所導致的雙重邊際效應（Double Marginalization）和供應鏈整體績效的損失^[10]。為此，各種各樣的供應鏈契約被設計并運用于需求隨機供應鏈管理以降低或消除雙重邊際效應，實現收益共享、風險分擔，進而達到供應鏈協調，提高供應鏈整體績效。其中，被廣泛關注的契約主要有：回購契約（Buy Back Contract）、收益共享契約（Revenue Sharing Contract）、數量折扣契約（Quantity Discount Contract）、期權契約（Option Contract）等。下面分別針對上述契約的典型研究文獻進行回顧。

1.批發價格契約

批發價格契約是一個最基本的契約，是指供應商和零售商相互簽訂契約，零售商根據市場需求和批發價格決定訂購量，供應商根據零售商的訂購量組織生產，零售商承擔產品未賣出去的一切損失。可見批發價契約中，供應商的利潤是確定的，不用承擔市場風險，而零售商則承擔全部市場需求風險。雖然該契約在一般條件下不能實現供應鏈協調，但因其簡單易行，管理方便，目前仍是供應鏈管理實踐中運用最為廣泛的一種契約。而基于批發價格契約研究需求隨機供應鏈管理也一直受到眾多學者廣泛關注，特別在訂購/庫存管理、定價管理、訂購/庫存和定價聯合管理等方面取得了大量的研究成果。

訂購/庫存管理方面，陳旭研究考慮顧客需求信息更新的易逝品的批量訂貨策略，制造商通過為零售商提供兩次訂貨機會，來實現制造商和零售商的共贏。通過對開始時刻和顧客需求信息更新后的系統進行建模和討論，得到了在兩次訂貨條件下零售商應該采取的優化的訂貨與調整策略^[11]。曹細玉等通過將品牌廣告和地方促銷廣告聯合投入對需求的影響引入易逝品供應鏈，建立了需求不確定環境下品牌廣告、地方促銷廣告聯合投入和訂貨量博弈的模型，指出易逝品供應鏈中廣告投入存在道德風險問題，并給出了消除易逝品供應鏈中不協調的方法思路^[12]。Minner和Transchel研究了生產提前期、保質期和服務水平等約束下的食品供應鏈訂購管理問題^[13]。Fang等研究了供應商的成本信息不對稱對組裝商采購決策的影響^[14]。

定價管理方面，Feng和Xiao研究了風險敏感供應商的短期定價策略^[15]。Xu和Cai假定需求和成本均與交貨期相關，在服務水平約束下，探討了可相互替代產品的定價策略^[16]。

Talebian等運用動態隨機規劃模型，研究了貝葉斯更新需求信息下多產品的品類管理和定價決策。在需求隨機供應鏈定價管理研究中，除產品本身面臨的各種風險外，顧客購買行為也逐漸受到研究者的廣泛關注^[17]。如Aviv和Pazgal比較研究了有限數量時尚季節商品的隨行就市（Contingent）和宣布固定折扣兩種定價策略^[18]。Liu和Zhang研究了兩個企業提供縱向差異化產品的動態定價策略^[19]。Prasad等考慮一個壟斷廠商提供兩種產品，在面臨混合短視顧客和戰略顧客時，比較研究了保留產品定價策略和混合捆綁定價策略^[20]。

訂購/庫存與定價聯合管理方面。Biller等分析了有限產能的多產品生產、庫存與定價的集成優化問題^[21]。在產品需求相互獨立和利潤函數是凸函數的情況下，給出了求解最優定價與生產策略的貪婪算法。Lim假定批發價格為需求的下降冪函數，需求為零售價格的下降冪函數，基于魯棒優化方法研究了零售商的最優訂購和定價聯合決策問題^[22]。Katsifou等針對零售業常用的將常規產品和時尚產品組合銷售模式，給出了優化模型并應用迭代啟發式算法分析零售商產品選擇，庫存優化和產品定價^[23]。Ghoniem和Maddah應用多周期混合整數非線性規劃模型研究了相互替代的多產品品類選擇、庫存和價格優化管理問題^[24]。另外，在考慮戰略顧客行為下，Cachon和Swinney研究了單產品零售商同時面對短視顧客、抄底顧客和戰略顧客三類時的庫存與降價策略^[25]。Du等研究了在具有價值遞減和風險偏好戰略顧客行為下的單周期庫存與定價決策^[26]。

2.回購契約

回購契約也稱退貨契約，是供應商以一定價格（通常低于批發價）購回期末零售商還沒有賣出去的部分或所有產品，以此激勵下游零售商在期初增加訂購量，供應商和零售商共同分擔市場需求不確定的風險?；刭徠跫s經常應用在因各種原因而周期短的產品，例如腐朽醫藥行業、產品過期計算機軟硬件、賀卡、報紙、雜志、需求飽和圖書、唱片等。最早研究回購契約的是Pasternack，他在研究一類易逝品的定價問題中指出，當回購價低于批發價或供應商僅回購零售商的部分剩余商品時，供應鏈可以達到協調^[27]。之后，大量學者對回購契約進行了研究，如Lau等分析了生產商如何確定最優批發價和回購價以實現供應鏈協調^[28]。Xiao和Raghunathan研究了信息不對稱下回購契約對制造商和零售商最大期望利潤的影響^[29]。

Choi等假定銷售商和制造商均為風險規避，運用均值方差（Mean-variance）效用函數研究風險規避對回購策略的影響^[30]。汪賢裕和肖玉明基于返回策略分析供應鏈協調與風險分擔問題^[31]。該模型含有兩種常見的返回政策：比例回購和折價回購。研究結果表明返回策略可以協調供應鏈，當供應鏈協調時，供應鏈的風險在供應商和銷售商之間的分擔情況由回購折價參數和回購比例參數決定，并且風險分擔情況符合一般的收益和風險之間的權衡關系，即獲得的收益越高，承擔的風險就越大。供應商的最優回購契約是：供應商允許銷售商對剩余訂貨全部按批發價退貨，供應商采用邊際成本加成定價的方式來確定批發價，加成比例由市場需求的滿足率決定；在最優情形下，節點企業分擔的風險之比等于兩企業在供應鏈最優訂貨量處的邊際成本之比。Lee和Rhee考慮庫存和資金都面臨約束，但存在外部融資下，供應鏈基于回購契約的協調問題^[32]。Chung和Erhun研究同時提供新舊兩種易逝品的供應鏈，給出了兩級回購契約協調供應鏈的條件^[33]。

上述文獻主要針對一對一供應鏈結構進行研究，而沒有考慮多對一或一對多時供應鏈成員的競爭問題。Bernstein和Federgruen考慮零售價格內生，基于回購契約研究了一個供應商和多個經銷商的供應鏈協調問題^[34]。Yao等在單個制造商和兩個零售商情形下，研究了零售商的零售價格和訂購決策以及制造商的回購策略^[35]。Krishnan和Winter考慮零售商不僅在價格上競爭而且在滿足率上也競爭情形，探討了易逝品的耐用性對單個制造商和多個零售商供應鏈系統基于回購契約協調策略的影響^[36]。Wu在兩寡頭壟斷制造商和單零售商系統中，分別研究了縱向整合（Vertical Integration）和制造商主導（Manufacturer's Stackelberg）模式下回購契約對零售價、訂購量和批發價格的影響，并指出兩種競爭模式下回購契約都能提高供應鏈績效^[37]。

隨著電子商務的快速發展，部分學者在電子商務環境下對回購契約進行了研究。如徐經意研究了B2B電子市場環境下考慮在線議價能力的回購契約協調問題^[38]。探討了B2B電子市場下的信息不對稱、生產商競爭和收費方式等電子市場特征和電子市場主體的決策偏好特性、零售市場的需求特性等因素對B2B電子市場下的供應鏈契約特征和供應鏈系統效率的影響。Choi等運用均值方差方法研究了電子商務市場下供應鏈基于回購策略的協調問題，并探討了電子商務市場對回購策略的影響^[39]。Li等研究了考慮顧客退貨的時尚品B2B供應鏈最優定價和訂購策略，并設計了回購契約來協調供應鏈^[40]。

3.數量折扣契約

數量折扣契約是指供應商為激發零售商加大訂購量，按照零售商訂購數量多少對批發價進行折扣定價。在該契約中，供應商規定零售商在不同訂幅范圍內享有不同批發價，批發價不再固定，而隨零售商訂購量的增加而降低。Monaha最早研究了線性折扣問題，并指出實施數量折扣對于供應商和零售商雙方都有利^[41]。Lee和Rosenblatt進一步考慮供應商持有庫存成本和固定成本，對供應商生產批量和批發價格制定等問題進行了研究，最后也指出實施合理折扣可以提高買賣雙方的收益^[42]。邵曉峰和黃培清在不考慮缺貨成本時，分別給出了供應商和零售商合作與非合作情形下數量折扣契約提高供應鏈績效的價格折扣率區間^[43]。Zhou假定價格敏感需求和不確定需求參數為零售商私有信息，研究了兩級供應鏈在數量折扣契約下的協調和定價決策^[44]。Zhang和Luo基于數量折扣契約分別研究了對稱與非對稱信息下供應商的最優契約設計問題，指出數量折扣契約對供應商總是有利的^[45]。Zissis等研究指出即使在信息不對稱情況下，數量折扣契約也能協調制造商和零售商組成的兩級供應鏈系統^[46]。

在考慮多對一或一對多時供應鏈成員的競爭情況下，Chen等研究了如何采用數量折扣契約協調一個由單個供應商和多個零售商構成的供應鏈系統^[47]。Yang和Wee考慮生產和需求速率固定，研究了數量折扣契約下單一供方和多個買方構成的易逝品系統的生產、庫存及協調問題^[48]。Cachon和K?k比較研究了批發價格契約、數量折扣契約和兩部定價契約在一個多制造商和單零售商供應鏈系統中的協調問題^[49]。Lee和Yang在兩供應商和單零售商系統中比較研究了信息不對稱下數量折扣契約和兩部定價契約對供應鏈績效的影響^[50]。

4.收益共享契約

收益共享契約是指供應商以低于成本的批發價將商品賣給零售商，并要求零售商將銷售收入的一定比例（事先約定）返還給供應商，以補償低批發價帶來的收益損失。

事實上，該契約通過銷售季節前降低零售商產品購買成本而在銷售季節末分享其真實收入實際上承擔了零售商在銷季節中的部分需求不確定性風險，這給零售商提供了提高訂購產品數量的激勵。收益共享契約把契約設計的關注點放在了零售商的收入上。1997年，視頻租賃企業Blockbuster公司與其供應商實施收益共享契約，并獲得了巨大成功后，該契約迅速得到企業界和學術界的廣泛關注。早期，學者們主要研究收益共享契約在音像租賃行業的價值，他們指出收益共享契約能夠有效降低供應商與零售商之間的沖突，改善供應鏈雙方的收益，并實現供應鏈協調。隨之，大量學者在一般供應鏈環境下考慮各種情景對收益共享契約進行了研究。

在考慮多對一或一對多的供應鏈成員競爭情形下，Gerchak和Wang將收益共享契約運用于研究多個供應商與一個制造商的供應鏈系統協調問題^[51]。柳鍵和馬士華假定零售價格是銷售量的線性減函數，在一個上游供應商和N個下游制造商系統中考查了收益共享契約對供應鏈協調的能力^[52]。Yao等研究了收益共享契約在一個供應商和兩個競爭性分銷商組成的供應鏈中的運用情況^[53]。Pan等同時在兩個制造商—單個零售商系統和單個制造商—兩個零售商系統中比較研究了不同市場結構下收益共享契約與批發價格契約^[54]。Jiang等探討了兩個制造商—單個分銷商—單個零售商系統在收益共享契約下的協調問題^[55]。

以上研究僅考慮了傳統渠道之間的競爭。隨著電子商務的迅猛發展，電子渠道與傳統渠道之間競爭引起一些學者關注。如陳忠和艾興政應用貝葉斯推斷原理構建電子渠道與傳統渠道信息共享與基于電子渠道的收益分享合作機制，探討了該合作機制的實施環境和范圍，并分析了市場競爭、市場風險、市場潛在規模、信息預測能力對雙渠道信息共享與收益分享策略選擇的影響^[56]。Chiang在允許缺貨下給出了雙渠道供應鏈的庫存競爭與協調模型。研究指出，收益共享契約只能緩解渠道沖突，僅當其與庫存成本分擔策略組合時才能使得供應鏈協調^[57]。Xu等運用均值方差模型研究了雙渠道供應鏈中決策者風險偏好對基于收益共享契約的供應鏈協調策略的影響^[58]。

5.期權契約

隨著市場競爭加劇和環境快速多變，供應鏈面臨的不確定性和風險愈加突出，期權契約作為供應鏈風險對沖的一種有效工具，早已受到理論界重視并被實務界廣泛運用。Wang和Chen詳細綜述了考慮期權契約的需求隨機供應鏈管理相關研究^[59]。下面將從看漲、看跌和雙向期權對主要研究進行回顧和總結。

（1）看漲期權

自Ritchken和Tapiero將看漲期權契約引入庫存采購管理以來，眾多學者對考慮看漲期權的需求隨機供應鏈管理進行了研究^[60]。如Barnes-Schuster等構建了需求相關的兩階段看漲期權博弈模型，研究了銷售商的訂購策略、供應商的生產策略以及供應鏈協調策略^[61]。Wang和Liu在零售商主導型供應鏈中研究了基于看漲期權的需求風險分擔與供應鏈協調問題^[62]。Zhao等采用合作博弈方法研究了單個制造商和單個零售商的易逝品供應鏈在看漲期權契約下的協調問題^[63]。慕銀平等基于采購和銷售集成的思想，考慮一個易逝品經銷商通過同時優化實物產品和期權采購量以及預售折扣以規避市場風險^[64]。Wee和Wang基于看漲期權契約研究了零售商可以延期交貨情形下的收益分享協調機制^[65]。Nosoohi和Nookabadi考慮制造商占主導且以客戶為中心，在看漲期權契約下研究了制造商的訂購策略、供應商的生產策略以及供應鏈的協調條件^[66]。

以上研究對象都是一般供應鏈。崔愛平和劉偉將看漲期權契約引入物流服務供應鏈管理中，研究集成商與分包商物流能力的訂購、投資決策以及協調機制^[67]。王婧和陳旭將看漲期權契約引入生鮮農產品供應鏈管理中，考慮生鮮農產品的數量和質量雙重損耗，研究了農產品批發商的最優訂購策略和農產品供應商的最優配送策略^[68]。Liang等將看漲期權機制引入救濟物資供應鏈采購管理，考慮一個買家[如民政事務部、聯邦應急管理局（FEMA）等]向救濟物資賣家購買看漲期權以降低災難帶來的損失，期權只有當災難發生時才被執行^[69]。葉飛等基于訂單農業特點及實踐中普遍存在的“保底收購，隨行就市”訂單價格機制，構建了“公司+農戶”型訂單農業供應鏈的決策模型，提出了一種“B-S期權定價+生產協作+保證金”的合同機制來協調此類訂單農業供應鏈^[70]。Wang和Chen考慮生鮮農產品數量損耗下，在報童模型中基于加法需求函數研究了零售商的定價和訂貨聯合決策^[71]。

以上研究都基于決策者是風險中性的假定。胡本勇和陳旭構建了基于期權銷量擔保同時考慮決策風險偏好和努力水平的供應鏈博弈模型，并分析了雙重因素對參與企業的決策及供應鏈協調的影響^[72]。程永文和周永務設計同時考慮訂購過剩風險和短缺風險的效用函數研究了期權契約和回購契約下風險規避對零售商最優訂購的影響^[73]。Chen等考慮采用看漲期權來協調一個風險中性供應商和一個風險規避零售商組成的供應鏈^[74]。

以上研究都沒有考慮約束條件，Chen和Shen針對易逝品供應鏈面臨降低需求風險和提高顧客服務水平的實際挑戰，創新性地將期權博弈和服務水平約束納入統一的研究框架，通過構建服務水平約束下的易逝品供應鏈看漲期權博弈模型，研究了易逝品供應鏈訂購、生產和協調策略^[75]。胡本勇等運用非線性規劃方法研究了銷售商存在采購資金約束時供應鏈在看漲期權契約下的協調問題^[76]。Feng等則研究了同時存在采購資金約束和外部融資時零售商的組合采購策略^[77]。以上研究關注的是一對一的簡單供應鏈。寧鐘和林濱分別研究了多供應商和多分銷商供應鏈模型中的獨立式期權機制，單供應商和多分銷商供應鏈模型中的嵌入式期權機制^[78]。

以上文獻均只考慮從契約市場獲取產品，而沒有考慮現貨市場存在情形。Spinler等構建了考慮邊際生產成本、現貨價格以及市場需求等風險情形下的最優期權訂購模型和賣方的最優定價模型^[79]。Wu和Kleindorfer基于B2B市場，研究了單個買方面臨多個具有能力約束的賣方在期權契約和現貨市場共存下的組合采購策略^[80]。Fu等考慮顧客需求與現貨市場價格的相關或獨立關系，研究了零售商通過批發價格契約或/和期權契約同時向多個供應商訂貨的組合采購策略，并討論了需求形式（與現貨價格相關或獨立）對最優策略的影響^[81]。在該文獻基礎上，Fu等研究了零售商的訂購定價聯合決策問題^[82]。Lee等運用動態規劃方法構建了存在能力限制和固定訂購成本約束的零售商期權和現貨組合采購決策模型，并通過有效算法求解得到零售商的最優期權和現貨組合采購策略^[83]。Inderfurth等運用隨機動態規劃方法研究了考慮看漲期權和現貨市場共存下零售商的多周期采購決策模型^[84]。Boyabath研究了一種原料投入產出兩類產品的企業在期權契約市場和現貨市場共存時的原料采購策略^[85]。

（2）看跌期權契約

基于看跌期權契約的需求隨機供應鏈管理也引起了一些學者的關注，但關注焦點主要在訂購/庫存、定價等方面。訂購/庫存管理方面，梁梁等基于VMI對看跌期權在需求隨機供應鏈管理中的運用進行了探索性研究^[86]。Chen和Parlar在一個拓展的報童模型中引入看跌期權，期權執行數量和執行價均可由報童決定，研究了看跌期權對報童的訂購量和期望利潤的影響^[87]。張繼霞和王軍研究指出基于看跌期權的回購契約有助于零售商訂貨量和供應鏈整體績效的增加^[88]。Treville等考慮動態的需求風險，研究了考慮看跌期權的原料采購和生產提前期決策問題^[89]。于奎軍研究了含有單周期兩階段的看跌期權契約。與傳統報童模型相比，當期權購買成本較高時，看跌期權的引入可能增加報童利潤下降風險^[90]。

定價管理方面，Moon和Kwon將看跌期權博弈引入互聯網廣告行業，運用CPM（Cost-per-impression）和CPC（Cost-per-click）兩種定價模式，并采用納什討價還價博弈模型研究了單個廣告商和單個發布商的期權定價問題^[91]。駱強針對一個零售商和一個供應商的單周期供應鏈，構建了基于看跌期權的柔性供應鏈契約模型，研究了零售商最優訂購策略和供應商最優期權定價策略^[92]。

（3）雙向期權契約

近年來，學者們逐漸開始重視基于雙向期權契約的需求隨機供應鏈管理，并在訂購/庫存管理和供應鏈協調方面取得了一些研究成果，下面分別對主要文獻進行闡述。

訂購/庫存管理方面，Milner和Rosenblatt運用雙向期權契約研究了易逝品供應鏈的兩階段采購問題^[93]。Wang和Tsao考慮需求信息更新，研究了雙向期權的引入對零售商決策和利潤的影響，研究指出雙向期權契約優于批發價契約和退貨策略，特別在產品殘值低和缺貨成本高的情況下，其優勢更為明顯^[94]。胡本勇等對需求不確定性大、生產提前期長、銷售季節短的產品，比較研究了雙向期權契約與單向看漲期權契約對銷售商訂貨策略和供應商生產策略的影響^[95]。研究發現，雙向期權將降低銷售商的期權購買量，增加初始訂購量，提高供應采購柔性、降低市場風險，但會減少收益；供應商的生產策略受銷售商執行期權的相關性影響，降低相關性可以降低生產風險。Liu等考慮同時存在容量約束和最小訂貨量約束下，運用非線性約束規劃模型研究了雙向期權契約在集裝箱租賃服務供應鏈中的運用^[96]。Wang和Wang研究了在雙向期權契約下考慮流通損耗的生鮮農產品零售商的訂購決策。上述研究都考慮一對一的簡單供應鏈^[97]。而Gomez_Padilla和Mishina通過仿真比較研究雙向期權契約對多個供應商—多個零售商和單個供應商—單個零售商系統績效的影響^[98]。

供應鏈協調方面，李熒玉和崔文田考慮零售商通過看漲期權進行靈活補貨和通過看跌期權進行退貨，研究指出雙向期權能夠增加供應鏈各方的利潤，并能使供應鏈更好地適應市場需求波動的變化，增加了供應鏈柔性^[99]。李娟等結合雙向期權和回購契約研究了需求信息更新下零售商的最優訂購策略和供應商的最優生產策略以及供應鏈的協調優化問題^[100]?；艏颜鸷脱冗_同時考慮看漲期權和看跌期權，采用資產定價的“鞅”方法和測度理論，給出了供應鏈協調的條件^[101]。尚文芳將期權契約與準時制、照付不議策略相結合，研究了考慮兩階段需求信息更新的易逝品供應鏈在不同期權契約（看漲期權和雙向期權）下的協調問題^[102]。Zhao等在單供應商—單零售商系統中，給出了基于雙向期權契約具有較強魯棒性的供應鏈協調條件^[103]。

二 產出隨機供應鏈管理研究

供應鏈管理的本質是管理供需匹配問題。產出隨機將直接導致供應不確定，即使需求確定，產出隨機環境下也會使得供需難以匹配。因此，許多學者也對產出隨機（需求確定）供應鏈管理進行了研究。最早涉足這一領域的是Karlin，他在假定訂貨或不訂貨是唯一的決策變量時，運用EOQ模型研究了產出隨機下零售商的庫存控制問題，并給出了訂貨或不訂貨的庫存水平臨界值^[104]。Yano和Lee對早期隨機產出環境下單級生產/庫存控制模型做了詳細綜述^[105]。另外，Inderfurth 和Clemens等研究指出，與需求隨機一樣，分散決策時，產出隨機也會導致雙重邊際效應，表現為供應商的生產投入不足，從而導致供應鏈總體利潤小于集中決策下的利潤^[106]。因此，產出隨機供應鏈的協調管理也引起了部分研究者的關注。下面分別從訂貨/生產管理和供應鏈協調方面對主要文獻進行闡述。

訂貨/生產管理方面，Wang和Gerchak構建期望總成本最小化的動態規劃模型研究了具有固定交貨期的周期性生產系統。研究指出，訂購點是周期性生產系統最優策略，且產出隨機下，生產投入批量總是大于確定的最終客戶需求^[107]。Keren分別在加法產出模型（Additive Random Yield）和乘法產出模型（Multiplicative Random Yield）下，研究了需求確定分銷商的訂購策略。研究指出，分銷商的最優訂購量可能會超出確定的需求量^[108]。Li等進一步指出，只有滿足一定條件時，分銷商的最優訂購量才會超出確定的需求量；不同類型產出風險（加法或乘法）具有不同條件，加法產出模型需滿足的條件與產出率分布無關，而乘法產出模型需滿足的條件卻依賴于產出率的分布；產出隨機將給供應鏈各成員和整個系統帶來利潤的損失，其中分銷商損失最大，一定條件下產出隨機反而對生產商有利^[109]。以上研究考慮單一供應源情況，Parlar和Wang研究了單個企業面臨著兩個產出隨機供應商，供應商的產出率分布與批發價格均不同。研究指出，供應商多樣化可以降低總體產出波動水平對企業的影響^[110]。Giri考慮單個面臨需求確定的風險厭惡零售商可以向一個批發價格低但產出隨機的供應商訂購，也可以向一個批發價格高但產出確定的供應商訂購^[111]。以最小化庫存和訂購總成本為目標，研究得到了零售商的單周期最優訂貨策略。研究表明，風險厭惡的零售商更愿意選擇可靠的供應源。

供應鏈協調方面，Gurnani和Gerchak研究多個隨機產出零部件供應商和單個面對需求確定的制造商的組裝供應鏈協調問題。研究指出，批發價格與缺貨懲罰組合契約和批發價格和溢出懲罰組合契約都能協調該系統^[112]。廖莉等分別構建了批發價、批發價與缺貨懲罰組合、批發價與剩余原材料補償組合以及批發價與缺貨懲罰、剩余原材料補償組合四種契約下生產商占主導的Stackelberg博弈模型，研究了單供應商—單生產商的兩級供應鏈協調問題^[113]。Inderfurth和Clemen指出面對供應商產出隨機導致的雙重邊際效應，確定需求零售商可以通過缺貨懲罰策略或生產過剩補償策略來激勵供應商投入更多生產；缺貨懲罰策略可以使供應鏈達到協調但生產過剩補償策略卻不能；當供應商具有緊急生產能力時，批發價格契約也能實現供應鏈協調^[114]。

以上研究都是基于批發價格與缺貨懲罰/剩余補償契約，Tang和Kouvelis研究如何通過收益共享與剩余補償組合契約協調單個產出隨機供應商和兩個競爭性零售商的協調問題^[115]。Luo和Chen通過構建單個產出隨機供應商和單個確定需求制造商的看漲期權博弈模型研究了存在現貨市場下供應鏈的協調問題^[116]。研究表明，看漲期權契約能夠實現產出隨機供應鏈的協調，并使得供應商和制造商雙贏。

三 產出和需求雙邊隨機供應鏈管理研究

隨著產出隨機和需求隨機對供應鏈管理帶來的挑戰越來越嚴峻，產出和需求雙邊隨機供應鏈管理研究也逐漸引起了學者們的重視。通過文獻梳理發現，國內外對產出和需求雙邊隨機供應鏈管理研究也主要是基于供應鏈契約進行的，受到關注的契約包括批發價格契約、缺貨懲罰契約（Shortage Penalty Contract）、剩余補償契約（Surplus Subsidy Contract）、收益共享契約、回購契約和期權契約等。下面分別針對這些契約的主要文獻進行回顧。

1.批發價格契約

與需求隨機供應鏈管理研究一樣，基于批發價格的產出和需求雙邊隨機供應鏈管理研究也主要在訂購/生產管理和訂貨/生產和定價聯合管理方面等做了大量研究，下面分別對主要文獻進行闡述。

訂購/生產管理方面，Shih最早使用報童模型研究了產出和需求雙邊隨機供應鏈的生產或庫存問題^[117]。Ehrhardt和Taube研究假定成本函數是庫存持有成本和缺貨成本的凹函數、訂貨成本與訂購量是線性關系的情景^[118]。Inderfurth在均勻的產出率和需求分布下，指出當產出模型為加法產出模型時，報童的最優訂購量與實際從產出隨機供應商處獲得的數量不再是線性關系^[119]。He和Zhang考慮單個產出隨機供應商和單個需求隨機零售商的兩級簡單供應鏈，分別基于無風險分擔契約、缺貨風險分擔契約、生產過剩風險分擔契約和混合風險分擔契約下研究了供應商的最優生產投入策略和零售商的最優訂購策略，并比較了各種產出風險分擔機制對供應鏈各成員最優策略及利潤的影響^[120]。Maddah等將產出存在質量缺陷的供應商產品分為合格品和有缺陷品兩類，分別基于經濟批量模型和報童模型研究了零售商的訂購批量問題^[121]。Wang比較分析了產出隨機在傳統RMI模式和VMI模式下對供應鏈企業最優策略及最大化利潤的影響^[122]。Dor和Corbett以美國流感疫苗為背景，研究了產出隨機風險下的古諾競爭（Cournot Competition）問題^[123]。Fang和Shou考慮供應鏈與供應鏈之間古諾競爭，假定每條鏈由單個零售商和單個排他性（Exclusive）供應商構成且兩個供應商的產出均隨機^[124]。研究了產出隨機和競爭對最優訂購決策的影響。

以上研究考慮單一供應源情形，Yang等給出了一個分析模型研究單個零售商面對具有不同產出率和訂購成本的多個供應商的訂購決策^[125]。采用了兩種啟發式算法確定如何選擇供應商以及如何訂購問題。Serel研究了單個零售商與單個制造商的討價還價模型，研究指出，如果市場中還存在一個產出確定的供應商，零售商就可以通過合理配置兩供應商之間的訂購量來最大化自身利潤^[126]。Dada研究指出，面對不同產出率和訂貨成本的供應商，先由成本決定零售商是否向某個供應商訂貨；在選定的供應商里，再由供應的可靠性決定訂購的數量^[127]。Yan等考慮多個供應商（產出隨機和產出確定）和單個零售商情形，研究了隨機產出率和批發價格對供應商選擇和零售商利潤的影響^[128]。

以上研究沒有考慮現貨市場存在情形。He和Zhang考慮產出隨機供應商能在一個產出依賴的二級市場采購產品滿足零售商的需求或處理過剩產品，分別在產出風險不分擔和部分分擔情況下，研究了二級市場對供應商生產策略和零售商訂購策略及利潤的影響^[129]。Ma等考慮制造商生產一種由兩種組件構成的最終產品，再通過一個經銷商銷售給最終顧客^[130]。其中一種組件的產出隨機，制造商需要從現貨市場補貨。比較研究了RMI模式和VMI模式下組件的訂購策略、最終產品生產策略和組件現貨市場的補貨策略。研究表明，現貨市場能有效降低需求和產出帶來的損失，有效提高供應鏈績效，特別是在VMI模式下批發價格相對較高時。

訂購/生產和定價聯合管理方面，Kazaz以橄欖油為例研究了農產品企業原材料生產決策和加工產品零售價格決策問題。企業種植橄欖，再將橄欖加工為橄欖油；橄欖的產出隨機，當橄欖產出低時，可以從其他種植橄欖的農戶處購買，當橄欖產出過量時，也可以賣給其他企業；橄欖的購買成本外生但與產出相關^[131]。研究表明，當橄欖存在第二供應源時，企業橄欖的生產投入量降低。李響等研究了產出率和需求均為隨機的再制造逆向物流系統中的回收和定價策略^[132]。Tang等研究了報童的訂購和定價聯合決策問題^[133]。假定零售商在供應商實際產出確定之后但需求確定之前進行零售價格決策。比較分析了動態定價策略和固定定價策略對報童利潤的影響，并給出運用動態定價策略的條件，發現即使需求風險較低時動態定價策略都有助于增加整體績效。Kazaz和Webster在產出和需求都隨機情況下，研究了風險中性易逝品零售商面臨風險規避供應商的訂購決策和零售價決策問題^[134]。

2.缺貨懲罰/剩余補償契約

缺貨懲罰契約是零售商為防止供應商生產過低而導致其訂購量得不到保障，要求對供應商供貨不足進行懲罰。剩余補償契約則是零售商為鼓勵供應商增加生產投入，愿意對其生產過剩部分給予一定補償。這兩種契約常常被組合運用于研究產出和需求雙邊隨機供應鏈的協調問題，如Yan和Liu在產出率為均勻分布和需求為冪函數分布下，分別研究了零售商占主導和供應商占主導的供應鏈協調問題^[135]。研究表明當零售商占主導時，單一剩余補貼契約，缺貨懲罰與剩余補貼組合契約都能使供應鏈達到協調，但后者不能使零售商獲得整個供應鏈的利潤；當供應商占主導時，缺貨懲罰和剩余補償組合契約不能協調供應鏈。馬士華和李果考慮兩供應商—單制造商系統，供應商的產出隨機，研究了溢出庫存懲罰下供應鏈的風險分擔協同模型^[136]。研究指出，溢出庫存懲罰下供應商與供應商、供應商與制造商之間存在納什均衡；納什均衡下供應鏈總利潤小于供應鏈系統的最大利潤。Li等分別考慮加法和乘法產出函數，在確定需求和隨機需求下，研究了組裝供應鏈在缺貨懲罰/剩余補償契約下的協調問題^[137]。

3.收益共享契約

許多學者研究了產出和需求雙邊隨機供應鏈在收益共享契約下的協調問題。Güler和Bilgic研究指出在強迫服從契約條件下，收益共享契約能夠協調一個由多個產出隨機供應商和單個組裝商的供應鏈系統^[138]。趙霞等考慮產出和需求擾動服從均勻分布情形，研究了單個生產商和單個零售商的生鮮農產品供應鏈在收益共享契約下的協調問題^[139]。凌六一等以我國“農超對接”模式為背景，提出了能使農戶和超市在產出隨機和需求隨機下長期友好合作的收益共享協調方案^[140]。Hu等研究了制造商通過最小最大柔性策略向產出隨機原材料供應商訂購的供應鏈協調問題^[141]。研究指出，與單決策變量相比，最小最大雙變量策略能有效提高供應鏈績效，但需要與收益共享和OPR（Order Penalty and Rebate，指制造商低于最小訂購量受到懲罰，高于最大訂購量得到回扣）策略組合才能實現供應鏈協調。Luo和Chen研究了單個產出隨機零部件供應商和單個最終產品制造商在收益共享契約下的協調問題^[142]。研究表明，在自愿服從契約情形下，傳統單一收益共享契約已不能協調產出和需求雙邊隨機的供應鏈，還必須與剩余補償契約組合才能實現供應鏈協調。

4.回購契約

部分學者也基于回購契約研究了產出和需求雙邊隨機供應鏈的協調問題，如He和Zhao研究了單個產出隨機原料供應商、單個產出確定制造商和單個面臨需求隨機零售商組成的三級供應鏈協調問題^[143]。研究表明，供應商和制造商之間采用批發價格契約，制造商和零售商之間采用回購契約能夠協調整個供應鏈。Güler研究多個具有產出隨機的零部件供應商和單個需求隨機組裝商的供應鏈協同問題^[144]。研究提出，組裝商可以運用回購與懲罰組合契約來實現該組裝供應鏈的協調。

5.期權契約

少量學者將期權契約運用于產出和需求雙邊隨機供應鏈管理研究，但僅限于看漲期權，并且只關注了訂購/生產管理方面，如Xu考慮制造商通過看漲期權契約訂購和立即訂購方式從產出隨機的供應商處獲得產品，研究了期權契約和立即訂購價格對供應鏈各成員決策和利潤的影響^[145]。Hu等進一步考慮了允許部分延期交貨情形^[146]。孫國華和許壘在產出和需求雙邊隨機的農產品供應鏈中，考慮供應商向零售商提供期權契約且可以從現貨市場采購履行契約，研究了市場需求為均勻時零售商的最優采購策略^[147]。

四 文獻述評

文獻梳理和歸納表明，需求隨機供應鏈管理一直以來都是國內外學者重點研究的問題，近年來，越來越多的學者逐漸開始重視對產出隨機以及產出和需求雙邊隨機供應鏈管理的研究。在產出隨機以及產出和需求雙邊隨機供應鏈管理研究方面，雖取得了一些成果，但仍然存在如下問題。

第一，缺乏考慮風險偏好的產出隨機供應鏈博弈模型研究。供應鏈成員企業對待風險的態度具有一定的差異性，根據風險承受主體對風險所帶來收益及損失波動的容忍程度，將企業或個體的風險態度劃分為風險中性（Risk-neutral）、風險規避（Risk-aversion）和風險追逐（Risk-seeking）。然而，現有對產出隨機供應鏈管理的研究，都僅考慮決策者屬于風險中性情況，而缺乏考慮風險規避的情形。因此，本書將在產出隨機環境下，研究風險規避供應商與風險中性零售商的供應鏈博弈模型。

第二，缺乏收益共享契約下的產出和需求雙邊隨機供應鏈博弈模型研究。收益共享契約已被廣泛證明能夠實現各種各樣需求隨機（產出確定）供應鏈的收益共享、風險分擔，有效降低或消除雙重邊際效應，進而達到供應鏈協調。當前，一些學者已關注產出和需求雙邊隨機供應鏈在收益共享契約的協調問題。然而，現有研究均未回答在非強制服從契約情形下，傳統收益共享契約是否能夠協調產出和需求雙邊隨機的分散供應鏈？如果不能？怎樣才能？鑒于此，本書將研究解決這些問題。

第三，缺乏考慮現貨與契約市場共存的產出和需求雙邊隨機供應鏈模型研究。隨著信息技術發展和經濟全球化的推動，電子商務的發展使現貨市場成為契約市場的一種有效補充，增強了企業規避市場需求、供應可獲得性及產品價格風險的能力。相對于單純的契約市場，現貨市場與契約市場并存更加符合企業的實際運作情況和決策環境。然而，現有對產出隨機供應鏈管理研究，都僅考慮契約市場，而缺乏考慮契約市場與現貨市場共存情形。因此，本書將在契約市場與現貨市場共存下，對產出隨機供應鏈博弈模型進行深入研究。

第四，缺乏現貨與契約市場共存下的產出隨機（產出與需求雙邊隨機）供應鏈的期權博弈模型研究。期權契約作為供應鏈風險對沖的一種有效工具，在供應鏈實業界和學術界中正變得越來越受歡迎。然而，現有基于期權契約的供應鏈管理研究，大多針對需求隨機風險，而較少考慮產出隨機風險。并且，少量在產出和需求雙邊隨機環境下基于期權契約供應鏈管理的相關研究也側重于契約市場，而缺乏考慮現貨市場與期權契約并存的情形。因此，本書將在期權契約市場和現貨市場共存下，對產出和需求雙邊隨機供應鏈期權博弈模型進行深入研究。

第五，現有考慮期權契約的產出和需求雙邊隨機供應鏈管理研究缺乏系統性。期權包括看漲期權、看跌期權和雙向期權。期權購買者通過購買不同期權契約以應對其面臨的各種風險?，F有基于期權契約的產出和需求雙邊隨機供應鏈研究只考慮了看漲期權，而沒有對看跌期權和雙向期權契約進行研究。針對這一理論研究不足，本書分別構建了產出和需求雙邊隨機供應鏈在看漲、看跌和雙向期權契約下的博弈模型，對產出和需求雙邊隨機供應鏈管理進行系統研究。

第六，缺乏基于期權契約的供應鏈協調研究。與需求隨機供應鏈管理的協調機制研究相比，對產出和需求雙邊隨機供應鏈協調機制的研究相對較少，且現有研究主要運用批發價格與懲罰/補償組合契約對產出隨機風險的分擔，缺少考慮產出隨機風險和需求隨機風險的同時分擔，也沒有從期權契約視角進行研究。而基于期權契約的產出和需求雙邊隨機供應鏈管理的研究僅限于訂購/生產管理方面，并沒有關注供應鏈的協調問題。鑒于此，本書分別討論了現貨市場存在時，產出和需求雙邊隨機供應鏈基于看漲、看跌和雙向期權契約的供應鏈協調問題。