1.3 模型管理

精算模型是公司進行精算相關評估的重要工具，模型的正確性直接關系到評估結果的準確性。公司非常有必要建立一整套系統(tǒng)和嚴格的模型管理制度，并據(jù)此開展模型的日常維護工作。模型管理制度本身也應根據(jù)工作需要及時更新。

模型管理制度的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

①制定模型維護的規(guī)則，對添加新產品、代碼修改的流程提供參考和規(guī)則；

②建立模型管理權限，規(guī)定模型的使用和修改權限，為建立專業(yè)的模型開發(fā)和管理團隊打下基礎；

③保持模型修改和方法的一致性，模型的修改方案經(jīng)認可和批準后才得以實施，以確保模型的修改與公司評估方法之間的一致性；

④保持產品之間的一致性，嚴格執(zhí)行模型管理制度將使代碼修改規(guī)范化，去除修改者不必要的隨意性和個性化；

⑤提高模型使用者界面的友好性，嚴格執(zhí)行模型管理制度將有助于保持模型代碼書寫及模型表格框架設置規(guī)則，提高代碼和表格的可讀性；

⑥有助于模型的可交接性，當發(fā)生人員變動時方便模型工作交接，從而降低人員變動對公司日常工作的影響。

模型管理可以分為管理架構、流程、內控與文檔管理。對于模型內容和文檔管理，模型管理工作人員必須養(yǎng)成良好的文檔撰寫習慣，以便于更好的知識傳承。關于模型管理架構，公司最好能成立單獨的模型管理處室，負責模型維護和發(fā)布等工作。至于模型是由模型管理處室負責集中開發(fā)，還是由各處室分散開發(fā)后交由模型管理處室負責合并管理，公司可以結合自身情況綜合考慮。在表1.3.1中，分析比較了模型集中開發(fā)和分散開發(fā)的優(yōu)缺點。

表1.3.1 模型管理人員分布優(yōu)缺點分析

續(xù) 表

公司模型管理方案一般建議如下：

①在解決好模型開發(fā)人員穩(wěn)定性的前提下，模型集中開發(fā)是相對理想的選擇；

②設置模型守門員（gate keeper）職位，用于判斷和決定模型修改和優(yōu)化的方案，維持高品質的模型；

③考慮對模型管理人員的技術性和專業(yè)性要求較高，可以通過建立輪崗制度（如以兩年為一個周期），在提升模型管理人員技術能力的同時，對長期專職從事模型工作的人員給予專業(yè)職級發(fā)展的空間支持。

通常，精算模型管理制度主要由以下5個部分組成：

①模型管理權限制度；

②模型代碼修改制度；

③模型表格修改制度；

④新產品建模的制度；

⑤模型版本管理制度。

下面我們詳細介紹精算模型管理制度。

1.3.1 模型管理權限制度

模型管理權限主要指精算模型的修改權限和使用權限。一方面，精算模型可能會根據(jù)公司內部精算工作的需要、外部法律法規(guī)的變化等做必要的修改；另一方面，精算模型可能會被多人使用。為確保模型不會因隨意或者無意改動而影響正常使用，需要對模型的修改及使用權限做必要的設置，并配備專人對模型進行維護。

對于一個中小型壽險公司，精算模型團隊主要角色包括模型管理員、模型開發(fā)者、模型復核者和模型使用者。團隊人員各司其職，進行模型的維護工作。對于大型保險公司，各主要團隊可能需要拓展成管理處室。

（1）模型管理員負責統(tǒng)籌模型維護工作，承擔模型守門員角色，主要工作包括：

①批復模型是否修改、如何修改；

②當模型必須修改時，安排人員開展相關工作；

③模型修改結束后，另外安排人員進行審閱和測試；

④模型測試通過后，對模型進行發(fā)布及版本管理。

（2）模型開發(fā)者負責執(zhí)行模型修改工作，主要工作包括：

①根據(jù)實際情況提出模型修改需求，交由模型管理員批復；

②模型修改需求批復后提交模型修改方案，并再次提交模型管理員批復；

③修改方案批復通過后，對模型進行相應的修改。

（3）模型復核者負責審閱模型修改是否正確，主要工作包括：

①從模型管理員處取得模型修改需求和修改方案；

②根據(jù)修改方案對修改后的模型進行審閱，檢查修改的部分是否滿足需求，是否符合修改方案；

③如果模型修改符合要求，則對模型進行測試；如不符合要求，則指出不足之處，由模型開發(fā)者再次修改模型，修改完后再次審閱。

模型使用者可以使用精算模型進行精算評估工作，但僅具有使用權限。如在使用過程中發(fā)現(xiàn)模型的問題或者錯誤，需要將問題提交模型管理員，由模型管理員統(tǒng)一安排模型修改工作。

1.3.2 模型代碼修改制度

明確精算模型團隊架構和分工后，模型代碼修改的流程化和制度化對模型維護工作十分必要，模型代碼修改需要按照一定的步驟和規(guī)定進行。以下是模型代碼修改流程（見圖1.3.1）及其說明：

圖1.3.1 模型代碼修改流程示意

（1）提出模型代碼修改的需求，這些需求通常來自于兩部分：一是精算評估過程中發(fā)現(xiàn)的問題或者可以改進的地方；二是外部法律法規(guī)發(fā)生變化導致的精算評估方法變更或新要求。

（2）模型代碼修改需求產生后，需提請精算模型團隊確認代碼是否需要修改。原則上，如果新需求可以通過修改設置或者表格來完成，則維持目前的模型代碼；如果只能通過修改模型代碼來完成，則需要明確代碼修改的原因并提交至模型管理員審批。

（3）只有在代碼修改需求審批通過以后才能進行后續(xù)工作，否則需要重新闡述修改原因并再次進行審批。

（4）修改需求審批通過后，由模型開發(fā)者制定模型修改方案，并提交給模型管理員進行審批。

（5）如果模型代碼修改方案審批未獲通過，則需要重新制定方案并提交審批，審批通過后才能進行模型代碼的修改。

（6）模型代碼的任何修改，都應有完整詳細的記錄，公司可以設計符合內部習慣的記錄模板進行歸檔。

（7）模型代碼修改完成后，需要由另外一名精算模型團隊成員進行獨立審閱。審閱依據(jù)為模型管理員提供的經(jīng)審批的修改需求和方案。審閱內容包括：模型代碼修改是否滿足需求、模型代碼修改是否符合方案、模型代碼計算邏輯是否正確、模型代碼編寫格式是否統(tǒng)一、模型代碼修改記錄是否準確完整等。

（8）獨立審閱結束后，需要對修改后的模型進行測試，主要測試模型修改對結果的影響、是否影響到其他產品等。

（9）如果在審閱和測試過程中發(fā)現(xiàn)模型代碼修改存在問題，則需要讓模型開發(fā)者重新修改，直至修改正確。

（10）模型代碼修改完成并經(jīng)審閱、測試通過后，可以發(fā)布新模型，并將上一版模型和修改記錄存檔。

1.3.3 模型表格修改制度

精算模型表格的修改制度相對簡單，但也必須嚴格按照一定的流程進行，避免發(fā)生改錯目標數(shù)值和失誤修改其他表格的情況，通常包括提出需求、修改表格和復核檢查3個步驟。

1.3.4 新產品建模制度

新產品建模制度是模型管理制度中的重要組成部分。圖1.3.2所示為新產品建模的簡化示意。

圖1.3.2 新產品建模流程示意

對于采用參數(shù)化建模的精算模型，新產品建模通常僅需要填寫相關表格即可完成，如該產品責任比較復雜則需要修改代碼。下面，我們對新產品建模的流程做進一步說明：

①根據(jù)新產品類型和特征，判斷是否需要進行代碼修改，如果現(xiàn)有產品類別和模型代碼不能兼容，則需要修改模型代碼，并將其列入復雜產品開發(fā)，否則列入簡單產品開發(fā)。

②新產品建模時，往往需要添加該產品的保險責任，可能需要對模型代碼進行修改，模型代碼修改可以遵循前面章節(jié)介紹的模型代碼修改的相關制度進行。

③新產品建模時，需要對參數(shù)表和假設表添加新產品相應的行或者列，模型表格修改可以遵循模型表格修改的相關制度進行。

④模型代碼和表格修改完成后，應對模型進行測試。測試包括兩個部分：一是對新產品的測試，二是對已建模產品的測試。新產品測試的主要工作是核對新產品在精算模型中的法定準備金因子、現(xiàn)金價值因子是否符合報備文件要求，檢查新產品在精算模型中的現(xiàn)金流計算邏輯是否符合定價時利潤測試的要求或者公司其他的規(guī)定及要求，檢查償二代（見第10.1節(jié)的內容）準備金和會計準備金是否準確等。已建模產品測試的主要工作是測試新產品建模后對原來已建模產品是否有影響。

⑤測試通過后，發(fā)布新版本模型并用于精算評估；如果測試沒有通過，則需要重新修改模型，直至測試通過為止。

1.3.5 模型版本管理制度

模型版本管理亦非常重要。查看過去的精算評估結果可以有兩種方式，導出過去模型的運行結果，或者運行以往的模型追溯結果。

首先，公司需要設定模型版本保留時間，比如對于過去12個月的模型需要保留模型和結果，對于評估時間超過36個月的模型只需要保留模型等。

其次，需要對每個版本的模型進行統(tǒng)一命名，比如以8位的年月日加上某些特殊含義縮寫來進行命名；以統(tǒng)一文檔的方式記錄每個版本模型修改的日期、修改人員、修改原因和修改內容等。

最后，模型版本管理不僅體現(xiàn)在模型本身，為方便以后追溯評估結果，還可以在導出模型數(shù)據(jù)后，在工作底稿中記錄模型版本號。