第一節　交易所與證券代碼

交易所是進行有價證券交易的市場，通常分為證券交易所和期貨交易所。證券交易所一般交易股票、債券、基金等有價證券，期貨交易所一般交易大宗商品或者金融期貨合約。在中國大陸開辦證券和期貨交易所需要經過中國證券監督管理委員會審核，國務院批準后方可設立。目前經國務院批準的證券交易所有上海證券交易所和深圳證券交易所兩家，⁽¹⁾期貨交易所有上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海國際能源交易中心五家。這七家交易所受證監會直接監管、管理制度規范、交易標的流動性好、參與者眾多，是進行投資交易的首選交易所。近年來，全國各地出現很多地方性的現貨交易所，這些交易所管理混亂、缺乏監管，風險極高，且一般都不提供程序化交易接口，不適合進行系統化交易。

一般來說，交易系統中非常重要的兩個環節是訂閱市場行情和發送交易指令。這兩個環節都需要用到股票或者期貨合約的證券代碼以及交易所代碼，因此，熟悉我國各大交易所及其交易標的證券代碼對于交易系統開發者來說非常重要。下面給出我國主要交易所的編碼規則及示例：

上海證券交易所，英文名Shanghai Stock Exchange，簡稱“上交所，SSE”。它在yahoo金融數據庫中代碼為“SS”，在萬得金融數據庫中代碼為“SH”，在本書推薦的掘金交易平臺⁽²⁾中代碼為“SHSE”。根據2007年發布的?上海證券交易所證券代碼分配規則?，上海證券交易所證券代碼采用六位阿拉伯數字編碼，取值范圍為。六位代碼的前三位為證券種類標識區，其中第一位為證券產品標識，第二位至第三位為證券業務標識，六位代碼的后三位為順序編碼區。首位代碼代表的產品定義分別為：0-國債／指數、1-債券、2-回購、3-期貨、4-備用、5-基金／權證、6-A股、7-非交易業務（發行、權益分配）、8-備用、9-B股。對于同一只股票，在不同的數據庫或者交易平臺請求行情或者數據時采用的格式也不同，⁽³⁾例如浦發銀行在不同數據庫或者交易平臺上的股票代碼可能分別為600000.SS、600000.SH和SHSE.600000。

深圳證券交易所，英文名Shenzhen Stock Exchange，簡稱“深交所，SZSE”。在上述三個數據源中的代碼分別是“SZ”“SZ”和“SZSE”。深圳證券交易所2001年由4位數編碼升級為6位數編碼，定義：0-A股股票、100/101-國債、11-企業債、12-可轉債、15/16-開放式基金、18-證券投資基金、2-B股、3-創業板股票。

上海期貨交易所，英文名Shanghai Futures Exchange，簡稱“上期所，SHFE”。在萬得金融數據終端中的代碼為“SHF”，在掘金交易平臺中為“SHFE”。上期所主要交易有色金屬（分別為銅cu、鋁al、鋅zn、鉛pb、鎳ni和錫sn），貴金屬（黃金au和白銀ag），黑色金屬制品（螺紋鋼rb、線材wr、不銹鋼ss和熱軋卷板hc）和能源化工（天然橡膠ru、燃料油fu和瀝青bu）。上期所對交割月份的表示為4位數，前兩位代表年份、后兩位代表月份。例如，2017年1月交割的黃金期貨合約代碼為au1701。

中國金融期貨交易所，英文名China Financial Futures Exchange，簡稱“中金所，CFFEX”。在萬得中代碼為“CFE”，在掘金交易平臺中為“CFFEX”。中金所主要交易股票指數期貨（上證50指數期貨IH、滬深300指數期貨IF和中證500指數期貨IC）以及國債期貨（二年期國債TS，五年期國債期貨TF和十年期國債期貨T）。

鄭州商品交易所，英文名Zhengzhou Commodity Exchange，簡稱“鄭商所，CZCE”。在萬得中代碼為“CZC”，在掘金交易平臺中為“CZCE”。鄭商所主要交易農產品（白糖SR、棉花CF、棉紗CY、強麥WH、普麥PM、早稻RI、晚稻LR、粳稻JR、菜籽RS、菜籽油OI、菜粕RM、紅棗CJ和蘋果AP），能源化工（動力煤ZC、甲醇MA、尿素UR、純堿SA和精對苯二甲酸TA），礦產（硅鐵SF和錳硅SM）和建材（玻璃FG）等。鄭商所交割月份的表示與其他三個期貨交易所不同，采用3位數表示，第1位是年份，后兩位代表月份。例如2017年1月交割的白糖期貨合約代碼為SR701，但在萬得數據庫中交割月份需要補齊到4位數，如SR1701.CZC，但它在掘金量化平臺中的代碼為CZCE.SR701。

大連商品交易所，英文名Dalian Commodity Exchange，簡稱“大商所，DCE”。大商所主要交易農產品（黃大豆1號a、黃大豆2號b、豆油y、豆粕m、棕櫚油p、玉米c、玉米淀粉cs和雞蛋jd），化工產品（塑料l、聚氯乙烯v和聚丙烯pp），建材（膠合板bb和中密度纖維板fb）和能源礦產（焦炭j、焦煤jm和鐵礦石i）等。

上海國際能源交易中心，英文名Shanghai International Energy Exchange，簡稱“能源所，INE”，目前交易原油期貨合約sc和20號膠nr。⁽⁴⁾

通過以上內容對比可以看出，股票市場代碼規律性較強，但都以數字作為證券代碼。這會引起一些編程上的障礙需要克服，例如數字和字符格式之間的轉換、識別等。期貨交易所之間的合約代碼編制規則顯得混亂一些，總結出來的規律主要有兩點：首先是合約品種代碼的長度和大小寫，除了大商所有幾個品種采用了1個小寫字符之外，其他三個交易所都采用兩個字符表示合約品種，其中上期所采用的是小寫，中金所和鄭商所都采用大寫；其次是合約交割月份的表示，鄭商所采用了3位數字，而其他三個交易所都采用4位數字。以上這些都為交易系統的開發設置了重重障礙，需要專門編寫函數進行處理。

由于絕大多數經紀商提供的API可以直接與柜臺進行通訊，且本書重點在于討論如何進行交易系統的參數選擇和優化，所以有關STEP和CTP平臺等底層開發相關的內容不在本書的討論范圍之內，不再贅述。