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二、明確的利潤點

了解為什么交易規則能夠賺錢是非常重要的。如果你知道自己的交易系統為什么在過去能夠盈利,那么你就可以知道在當前的市場狀況下利潤是否會繼續,或者規則何時會失效。

采用基于金融理論的規則,你可以很容易地解釋為什么一個策略是有利可圖的,因為形成這一規則的最初原理是合理的。例如,你可能已經對趨勢跟蹤策略進行了回測,你也知道這個系統盈利的基礎是前景理論中所解釋的認知偏差。

采用基于數據的規則,對于盈利的解釋就需要遵循數據的擬合過程。首先要檢查規則的交易條件,然后推斷達到這些條件的原因。基于數據的交易規則越復雜,解釋就越困難

然而,尋求盈利的解釋是一個很復雜的過程,充滿了陷阱。在這個過程中我們還要面對另外一種認知偏見:人類更喜歡聽故事而不是看公式。如果一套規則關聯了一個很知名的故事并具有很強的說服力,那么即使它們的表現不符合統計顯著性要求,我們也會輕易地信任它。

只有了解了系統的盈利來源,我們才能更好地利用交易系統,才能充分信任它,并堅持使用它。

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