2.3.2　樣本選取

確定了逾期定義之后，我們需要選取建模樣本來擬合得到評分卡模型。對于建模樣本的選取，如果距今時間較長，選取的客戶樣本特性可能與當前的新增客戶差異較大，導致用學習到的模型預測當前客戶效果不佳；如果距今時間較短，近期申請客戶的貸后表現還不充分，也會使得模型在學習過程中誤把潛在的逾期客戶當作正常客戶，導致總結出錯誤的客戶特性。因而我們需要定義觀察期和表現期，觀察期為建模樣本橫跨的歷史區間，表現期則為模型預測的時間長度，如圖2-1所示。

圖2-1　觀察期和表現期

為了找到最合理的觀察期和表現期，通常會利用賬齡分析（Vintage Analysis）的方法，觀察所有核準后的客戶在每個賬齡上的逾期表現，從而確定表現期的長度，如圖2-2所示。

圖2-2　某互聯網金融平臺賬齡分析曲線

我們仍然以某互聯網金融平臺的逾期樣本為例，觀察不同賬齡下逾期人數的變化，可以看到放款9個月后逾期人數的增長趨于平緩，說明9個月是賬戶的成熟期，可以作為該平臺客戶表現期的長度。