2.3　評分卡模型

從20世紀80年代美國征信巨頭Fair Isaac推出第一張評分卡FICO開始，評分卡模型（Scorecard Model）逐步替代專家模型，成為傳統金融機構最為依仗的信用評級方法。相比于專家模型，評分卡模型基于歷史樣本的實際逾期表現，采用回歸擬合的統計技術，建立客戶特征與逾期概率之間的線性關系，從而實現對借款人在各個時間節點風險的預測和評估。從數學公式的角度，評分卡模型可以被簡化為Y=f(X)，其中Y是客戶的逾期表現，0代表正常，1代表逾期；X是該客戶各維度的特征；f是基于X和Y確定的線性模型。評分卡模型具有較好的穩定性和可解釋性，因而目前仍是傳統金融機構主流的建模方式，并且新一代的智能風控模型也參考了許多評分卡模型中的建模思路，因而這里給大家歸納介紹一下評分卡模型。