1.3 企業(yè)信貸風控架構(gòu)

風險的管控并非由一個模型或一條策略就能完成，通常需要多方人員配合，通過多環(huán)節(jié)把控，才能有效控制風險并最大化收益。常見的準入模型、額度管理模型、營銷模型、流失預(yù)警模型、催收模型等，僅僅作為相應(yīng)板塊的風險管控手段，嵌入在該板塊的策略系統(tǒng)中使用。例如，流失預(yù)警模型分數(shù)處于不同閾值之間時，會使用不同的營銷手段對用戶進行挽留。又如，催收評分卡模型分數(shù)處于不同閾值之間時，會使用不同的催收手段，如簡單的到期短信提醒或通過人工撥打電話來進一步提醒。

現(xiàn)階段企業(yè)的信貸風控架構(gòu)如圖1-1所示。

圖1-1 信貸風控架構(gòu)

互聯(lián)網(wǎng)金融的申請過程，通常由用戶從移動端（如手機App、網(wǎng)頁等）發(fā)起，首次貸款用戶會經(jīng)歷申請、四要素驗證、授信與額度利率定價、多層審批、用戶提款等多個環(huán)節(jié)。不符合申請資質(zhì)要求的用戶，在其中的多個環(huán)節(jié)都有可能被拒絕。而對于還款后再次貸款的復(fù)貸客戶，平臺通常會給予更好的信用評估結(jié)果，并根據(jù)歷史還款表現(xiàn)對其進行額度管理。

用戶四要素包括身份證號、姓名、手機號、銀行卡號。平臺設(shè)置四要素驗證，根據(jù)申請用戶填寫的信息，同時聯(lián)系相關(guān)機構(gòu)校驗用戶是否為信息所有人。平臺根據(jù)信用評分可以有效估計申請人的信用，并據(jù)此使用差異化定價手段為用戶授信不同的額度。通常，用戶的信用評估結(jié)果越好，平臺授予用戶的可貸款額度就越高，且貸款利率越低。為降低用戶信用風險為平臺帶來的損失，通常平臺會給予信用評分較低的用戶更低的額度，且在監(jiān)管與法律規(guī)定內(nèi)，使用相對較高的貸款利率來彌補風險損失。

首次貸款用戶需要依次通過反欺詐引擎、信用評估引擎、人工審核的審批。信用評估引擎主要包括政策規(guī)則篩選、信用規(guī)則篩選、申請評分卡評分等步驟。政策規(guī)則包含用戶年齡、身份是否滿足法定貸款要求；信用規(guī)則通常由風險分析方法得到相應(yīng)的策略規(guī)則；申請評分卡是用戶授信的主要依據(jù)，建模人員根據(jù)用戶的征信數(shù)據(jù)以及統(tǒng)計模型，對用戶未來的還款情況進行預(yù)估。在部分書籍中，申請評分卡屬于信用規(guī)則的子集，因為信用評分最終是用于構(gòu)成部分策略的組件，并與其余策略共同部署在決策引擎之上。本書為突出不同評分卡模型在貸款流程中的使用節(jié)點，將其獨立于規(guī)則引擎外進行展示。有關(guān)于模型應(yīng)用的內(nèi)容將在第8章中介紹。

審批通過的客戶中，部分客戶由于未提款而導(dǎo)致流失，這部分客戶是流失召回系統(tǒng)的主要客群之一。當用戶提款成功后，如未在約定時間內(nèi)還款，即產(chǎn)生逾期，通常會通過催收人員實施相應(yīng)的處置手段。失聯(lián)客戶通常需要根據(jù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)尋找多度聯(lián)系人，但部分平臺由于不具有相關(guān)的社交數(shù)據(jù)，因此會選擇使用第三方提供的失聯(lián)補全服務(wù)。逾期時間較長或拒絕還款的用戶將被列入黑名單，無法再次借款。催收評分卡通過預(yù)測用戶的催收處置難度，將用戶劃分為平臺催收和外部第三方催收。通常，平臺自有催收系統(tǒng)的催回率較高，而第三方催收的催回率較低，且需要支付相應(yīng)的服務(wù)費。

首次還款周期結(jié)束且未列入黑名單的客戶，平臺允許其再次貸款。由于用戶歷史還款行為較好，因此該類客戶屬于優(yōu)質(zhì)客戶。如果用戶未再次貸款，則屬于優(yōu)質(zhì)客戶流失。因此，在流失召回的過程中，需要對此類客戶加以關(guān)注。當用戶再次申請貸款時，通常使用信用評分卡對用戶進行額度管理。如果歷史表現(xiàn)較好，即使申請評分卡得分較低導(dǎo)致其額度較低，仍會通過行為評分卡進行升額調(diào)控，反之亦然。

外部征信數(shù)據(jù)是申請評分卡中用戶的主要數(shù)據(jù)。由于復(fù)貸客戶具有歷史平臺表現(xiàn)，因此行為評分卡通常不會再次查詢客戶的外部數(shù)據(jù)，而是只使用歷史平臺表現(xiàn)作為主要數(shù)據(jù)開發(fā)模型，以節(jié)約成本。而催收評分卡同樣不會再次查詢客戶的外部征信數(shù)據(jù)，而是主要使用歷史貸款過程中，催收人員記錄的用戶表現(xiàn)作為主要數(shù)據(jù)。