1.3 國家經濟安全研究的方法分析

1.3.1 國家經濟安全的監測方法

對國家經濟安全的監測預警是在國家經濟安全理論研究的指導下開展的實踐活動。本報告與往年報告相比，一方面它對國家經濟安全指標體系進行了修正，并以此為依托，按照“確定指標安全區間，計算指標安全得分，計算經濟安全得分，判斷經濟安全類型”的步驟監測國家經濟安全態勢；另一方面通過分析梳理不同指標的適用預測方法，根據不同指標特點選擇適宜的預測方法。

（一）國家經濟安全指標體系的修正

本報告自2014年首次出版以來，一直沿用顧海兵、孫挺2012年開發的“‘十二五’時期國家經濟安全指標體系”。為反映國內外經濟形勢的變化，綜合國內國家經濟安全研究的最新進展，本課題組于2016年下半年啟動指標體系修正研究工作，在顧海兵教授的指導下，課題組成員張敏從國家經濟安全的辯證思考入手，指出國家經濟安全研究的五大誤區，提出指標體系修正要立足“巨國經濟”的大背景，并結合國內外經濟形勢的發展變化，篩選2010年至2016年最新文獻，綜合運用“專家問卷調查、搜索引擎檢索以及論文數據庫檢索”等方法，最終選取了9個經濟安全條件指標和10個經濟安全能力指標。這套指標體系在“‘十二五’時期國家經濟安全指標體系”的基礎上做出4處修改，一是增加“品牌外產比”指標，二是去掉“能源對外依存度”指標，三是加入“糧食對外依存度”指標，四是根據實際情況調整原有指標體系中其他指標的權重和警限。詳見表1-1、表1-2。

（二）國家經濟安全監測的一般方法

為保證本報告的年度連續性，課題組沿用過去三年國家經濟安全定量分析的方法，主要是：

（1）確定指標安全區間。即確定各個指標的警限值，課題組成員張敏在顧海兵教授的指導下運用專家調查法已確定各指標警限，見表1-2。

（2）確定指標安全得分。即利用插值法將指標值轉化為經濟安全得分。根據警限值的不同又分為兩種評分標準。

對于有上警限和下警限的指標來說，設此類指標觀察值為x，安全得分為y，其臨近左側警限為x1，對應的安全得分為y1；臨近右側警限為x2，對應安全得分為y2，則該指標最終的安全評分的公式為：

解上式可得：

對于只有單邊警限值的指標來說，設此類指標觀察值為x，安全得分為y，某一側的警限值為x1，對應的安全得分為y1，則該指標最終安全評分的計算公式為：

解上式有：

（3）計算經濟安全得分。將各指標安全得分按權重進行加權，得到相應領域安全得分，逐層匯總得到經濟安全條件得分和經濟安全能力得分，將經濟安全條件與經濟安全能力兩方面的得分綜合起來得到最終經濟安全總得分。由于經濟安全條件與經濟安全能力之間存在著一定的相關關系，故選擇乘法的形式綜合兩者，如下式所示：

（4）判斷經濟安全類型。計算出經濟安全得分后，最后將經濟安全得分與經濟安全的類型聯系起來，便可以對經濟安全狀況進行預警。經濟安全類型判斷如表1-3所示。

（三）按國別（地區）分解外部沖擊的監測方法

本課題組在2015年度經濟安全報告中曾運用“國別（地區）分解法”對美國、歐盟、日本、俄羅斯、印度這五個國家及地區對我國經濟安全的沖擊進行分析，本報告沿用“國別（地區）分解法”進行分析。

第一步，計算經濟安全條件中某指標所對應的安全得分Si，然后可以得到該指標所對應的不安全得分Ti=100-Si。

第二步，得到某指標的不安全得分后，乘以對應的國別占比ti，這樣就可以得到這個國家在某一指標不安全分數中所占的不安全得分（100-Si）×ti。

第三步，在得到經濟安全條件所屬9個指標的不安全得分后，把對應指標乘以相應的權數ωi，然后加總可得到由這個國家所引發的經濟不安全得分，即計算×（100-Si）×ti。

第四步，在得到某國所占不安全分值后，可以計算該國對我國經濟不安全的影響程度。具體為將第三步得到的數據除以我國經濟不安全總分，即可得到該國對我國的經濟安全影響程度。

根據上述這個算法，我們就可以依次得到，各個目標研究國（地區）對中國經濟不安全的影響程度。各目標國（地區）的選擇依然延續2015年報告中的研究成果，即將美國、歐盟、日本、俄羅斯和印度作為目標研究國（地區）。這五個國家或者地區對我國經濟安全的影響程度如表1-4所示。

1.3.2 國家經濟安全預警方法

國家經濟安全具有動態性和時變性，對于國家經濟安全未來態勢的掌握是有效應對國家經濟安全未然事件和潛在風險的基礎和保障，然而影響國家經濟安全的因素非常復雜，分析國家經濟安全的未來走勢、預判國家經濟安全的演變態勢需要依托科學的預警方法。在國家經濟安全的預警過程中，往往需要數據的實時監測。全年國家經濟安全態勢演變的分析既依據一年中已形成的沉淀經濟數據，又依賴未來的動態經濟數據。從這個意義上說，國家經濟安全態勢演變的每一個階段都需要進行監測才能做好預警工作，在已有前半年數據的基礎上，全年的預警就是預監測。中國人民大學顧海兵教授早在1994年就提出“明確警義、尋找警源、分析警兆、預報警度”的經濟預警邏輯，并對各類經濟預警方法進行分析，提出“黑白黃綠紅”五色預警法。

黑色預警法：通過考察警素指標的時間序列變化規律來考察經濟的循環波動特性。當預警對象滿足周期性波動規律時，該方法預測的準確率較高。

黃色預警法：通過警兆的警級來預報警素的警度。黃色預警法是一種因果分析法，根據具體操作又可分為指數預警系統、統計預警系統和模型預警系統。這種預警方法依托影響因素與預警對象的因果聯系，經濟邏輯性強，預警過程透明，其預警結果可信度大。缺點是經濟系統異常復雜，經濟變量之間往往存在多重因果關系，厘清主要因果關系在實踐中較為困難。

紅色預警法：通過對影響警素變動的有利因素和不利因素進行全面分析，然后進行不同時期的對比研究，最后結合預測者的直覺、經驗及其他有關專家學者的估計進行預警。紅色預警法側重定性分析，是一種社會環境分析方法，其運用的成敗與預測者的經驗直覺和所借助專家的預測能力直接相關，這種方法適用于數據量較少的環境。

綠色預警法：通過遙感技術對警素的生長態勢，特別是農作物生長的綠色程度預測經濟及農業未來狀況。綠色預警法預警過程較為直觀，預警結果比較可靠，但其預警對象的特殊性影響其適用范圍。

白色預警法：在基本掌握警因的條件下用計量技術進行預測。這種方法需要前期厘清預警對象運動的因果關聯，建立正確反映這種因果關聯的計量模型。

經過持續多年的探索，顧海兵教授在梳理各類經濟預測方法的基礎上，結合中國經濟安全態勢演進的規律，依托國家經濟安全指標體系，對現有經濟預警方法進一步梳理總結，形成了較為成熟的經濟預警預測方法體系，見表1-5。

法無定法，式無定式。經濟系統復雜多樣，預警方法的選擇也應靈活機動，不存在任何一種經濟預警方法可以“放之四海而皆準”，數學方法不能“包打天下”，非數學方法亦然，根據預測對象的特點選擇合適的方法才是正道。多年的經濟預警實踐證明，預警方法的復雜性與預警結論的科學性不成正比，單純追求復雜的數學方法不能很好地解決經濟預警問題。自2013年中國人民大學“中國經濟安全報告”項目啟動以來，報告課題組在顧海兵教授的指導下對報告所用的經濟預測方法進行梳理，對每一種方法及其適用性進行分析。

（1）專家調查法。專家調查法是以專家作為索取信息的對象，依靠專家的知識和經驗，由專家通過調查研究對問題作出判斷、進行評估和預測的一種方法。其中作為專家調查法的一種特殊方法——專家文獻法是在調查一定時期特定范圍專家研究成果的基礎上，根據研究需要對專家文獻進行整理歸納、統計分析和信息挖掘，以此綜合專家觀點、提煉學界共識、形成預測依據的方法。

這類方法適用于經濟預測的指標具有如下特征，即關注的研究機構眾多，形成了系統的預測制度，同時，這類指標受多種因素影響，機理復雜，對其預測需要投入大量研究力量，故應采取間接分析法，參考借鑒并綜合吸收眾多研究機構的預測意見。

（2）固定增長率法。固定增長率法是根據前期觀測計算出的預測對象在一定時期內的平均變化率來分析其變化趨勢。其具體操作步驟如下：

設gi=經濟變量xi在第i期的發展速度，g=x0,x1,…,xr的平均發展速度，gi=xi/x（i-1）, g為各gi的平均值。又表示該經濟變量在第（r+k）周期的預測值。一般地，若gi圍繞著g波動，范圍不超過5%，即可以應用固定增長率法預測值，這里的波動要求是無規則的。

預測公式：

這里的g可以用算數平均確定：

這類方法適用于經濟預測的指標具有如下特征，即預測對象增長率或增長量大致持續穩定。

（3）移動平均法。移動平均法又稱定長平均，在每次預測中，我們對遠期數據存而不用，僅取m個近期數據作平均，平均化的數據序列的起點順序移動變化，只利用作平均。

其多步預測公式為：

式中，=1, m為移動期數，k 為預測步數（期數）。

移動平均法每次使用的數據個數是一定的，可以減少存儲成本，但是由于總是選取最近的數據，因而容易失去一些原始數據的信息。

（4）回歸預測法?；貧w預測法是在分析現象自變量和因變量之間相關關系的基礎上，建立變量之間的回歸方程，并將回歸方程作為預測模型，根據自變量在預測期的數量變化來預測因變量變化。回歸分析法適用于指標與其他若干可觀測的指標具有線性關聯，經擬合形成的回歸方程R值較高，且影響因素顯著的情況（具體見表1-6）。

當然，每一種預測方法都是從一個側面揭示預測對象的動態特征，但也不可避免地陷入片面，因此在國家經濟安全預測預警實踐中，應運用多種方法交叉驗證，從不同的角度綜合分析才能更加接近事物的本來面目。

【本章執筆：王甲、顧海兵】